基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 29

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紫荆花。

在这个问题上，我们可以看到，在EWA中，有很多人都在为自己的行为负责。

http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9807/Charts/SP500-Articles/EWRules.htm:)
 
亲爱的Vladislav!

很抱歉再次提起iStdDev的话题。
你写道：
如果你用muving来近似收盘价，那么它应该是Klose和значением мувинга на каждом баре.而且你可以使用标准算法--iStdDev( )。


但mql4.com有StdDev指标的 源代码，它没有计算你提到的差异的平方和。它使用另一个函数来近似价格，缪斯只是用来为每一组条形图将其转移一个坐标。也就是说，整个样本有一个偏移量，对其计算一个指标值。请告知您是否已经评估了这种近似的交易前景？这本书值得推荐给学习统计学的交易初学者吗？提前感谢。顺便说一下，给开发者的信息： 如果你把







ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod)
替换到该指标中
。


关于

ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod)-iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevShift, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift )。


那么它就变成了原始指标的值与内置指标的偏差指标。只有当ExtStdDevMAMethod=0(MODE_SMA)和ExtStdDevShift=0时，才观察到无明显偏差。在这些参数的任何其他组合下，该图在零水平上与水平图

有很大 差异。5月4日和5月18日的第193号建设。请告知是什么原因导致这种偏差？现在我有一个机会，让论坛的主人表达他们的意见 :-)



 
只有当ExtStdDevMAMethod=0(MODE_SMA)和ExtStdDevShift=0时，才观察到无明显偏差。<br / translate="no"> 在这些参数的任何其他组合下，该图与零点的水平图明显 不同。5月4日和5月18日的《图片报》第193期。
你能告诉我是什么原因导致这种偏差吗？

不幸的是，在iStdDev函数的描述中存在一个错误。移位和方法在参数列表中被混淆了。我们昨天才发现它。

正确的描述是"MQL4: iStdDev"。
 
亲爱的Slawa!

重新排列这些参数后，我们得到以下结果。
ExtStdDevBuffer[i]=MathSqrt(dAmount/ExtStdDevPeriod)-iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevShift, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift )。



现在，只有当ExtStdDevShift与零不同时，该图才与零水平上的水平图有显著不同。我是否在
iStdDev调用 中正确应用了ExtStdDevShift参数？有趣的是，这个结构也画出了一个不均匀的图表：


ExtStdDevBuffer[i]= iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, 0, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i ) - iStdDev(NULL,0,ExtStdDevPeriod, ExtStdDevShift, ExtStdDevMAMethod, ExtStdDevAppliedPrice, i-ExtStdDevShift)。
 
亲爱的Vladislav!<br / translate="no">。
很抱歉再次提起内置iStdDev的话题。
你写道。
如果你用muvin来近似收盘价，那么它应该是Clause和每个bar上的muvin值 之间的差值.而且你可以使用标准算法--iStdDev( )。


但mql4.com有StdDev指标的源代码，它并没有计算你提到的差异的平方和。它使用一个不同的函数来近似价格，并且只使用一个muwing来对每一组条形图的一个坐标进行移动。


事实上（Xi-X）^2等于X^2-X^2
其中Xi是第i条上的数值
X- 这些条形图上的平均数（N期）。
X^2- 这些条形图上的方格的平均数（对于周期N）。
 
至于内置指标，我没有评估它--我只是看了看算法是如何实现的。我更喜欢与经过个人测试的程序合作。至于标准差--我在计算创建回归通道的mnc时已经计算过了--因此重新计算它没有意义。我只是在对所有频道进行计算时保存它。然后我为那些样本符合标准的通道进行选择。其目的是一样的--加快计算速度。

好运和良好的趋势。
 
向你提出请求。你能不能给我看一张照片，看看这一切是什么样子的。<br/ translate="no">对你来说，它看起来像什么？


对我来说，它看起来是这样的： 你可以在这里看到的是坦率的标记。



置信区间 从60%，到99%都有标注。嵌套程度为3--较小的通道未被识别。我们可以清楚地看到反转区。它与中期趋势相吻合（它是指向下方的最宽通道），并与两个嵌套的通道相吻合，我将称之为短期和超短期--我的分类。回归线为虚线，因为各通道的赫斯特系数<0.5。最初，标记价格领域的指标是为手工交易开发的--专家顾问并不关心它是如何画在那里的:)。这样，你就不会认为这是一种调整--有一个由EA发出的公开指令。我可以看到进入的时间和价格。我仍然在纠结于EA--类似的条目本应出现在欧元和英镑上，尽管昨天我稍微移动了EA（而且关闭得太晚，我可能错过了入口点）。我明白了为什么我选择了这样一个提取利润的水平。在击穿最短趋势的上升通道是可能的，但强烈的回调也是可能的。理想情况下，专家顾问应该自己重新正确计算一切。我们将拭目以待。 对于真正的交易，我还有什么建议 - 如果你在60%的置信区间内，就不要做出入市的决定。 - 如果低于60%的置信区间下限，就不要做空，多头头寸也是如此， ，但似乎很清楚。 然而solandr已经说过了。好运和良好的趋势。
 
谢谢你，Vladislav!

我也喜欢经过测试的算法，或者更好的是自行开发的算法。

亲爱的Rosh!

你给出的公式（在帮助中的图片上，我说的对吗？）是否等于总和的根（1/N）*（Xi-MAi）^2？
其中Xi是第i个柱子的值（例如，收盘价），
MAi是第i个柱子的muving 值（如果是SMA，它是Xi, Xi+1, ... Xi+N-1的算术平均值）。
 
不等同，根只能对应于根，我是指根下的东西。

在这里http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/21.html，我做了一些在数组上使用技术指标的例子（有检查），Excel文件附后。
 
公式


[img]http://forum.mql4.com/c/forum/2006/05/stddev%281%29.jpg[/img]
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