PS: 作为M30时期的回归渠道（为了准确地确定止损和入仓点），我从传统的回归结构方式Price vs Time改为回归计算原则Time vs Price。当然，这在原则上并没有改变什么。但它导致了更早（更接近）的停止和进入点，因为这种建立回归的方法的斜率更陡峭一些，当然，建立在同一区间的两个回归在样本中心完全重叠。 至于使用时间与价格回归的物理意义，可以提供以下解释。时域回归通道的边界大概表示一个确定的价格水平存在的时间。类似于如果当前的时间已经超过了时间置信区间，并且该水平还没有被打破，那么价格从该水平反弹的概率就很高。 用更简单的话来说，大概可以这样说。这只是对建立回归渠道的这种变体的最合乎逻辑的解释。我还没有想到另一种解释。
我喜欢你对市场的看法（它让我思考了很多事情），我想知道我是否已经在实践中使用了它？或者最实际的用途是不参与外汇的投机活动--钱会更安全（我想这个答案也是可以的）？
据我猜测，我们说的是比较两个不同维度的数值（分别是点和刻度），但你不能这样比较......还是我不明白你的意思？
不，我们在这两种情况下都在谈论点数。例如，当价格上升，例如遵循宽度为N点的通道时，我们在通道下方放置一条支撑线，当价格突破它时，我们就进入。
在Pastukhova的结构中，这些值是相等的。
我只是喜欢你对市场的看法（它让我想到了很多事情），我想知道我是否已经在实践中使用了它？或者最实际的用途是不参与外汇的投机活动--钱会更安全（我想这个答案也是可以的）？
我也有一个不大的问题。弗拉迪斯拉夫的方法进行得怎么样了？ 你把它带到了你的意识中吗？我想等待这个问题的年度纪念日，但现在，这样的问题开始......
顺便说一下，帕斯图霍夫的科学顾问希尔耶夫在一次演讲中说，帕斯图霍夫和其他人都给自己买了新车，所以真正的好处是。我真的怀疑论文中是否有什么东西能直接导致新车的诞生，但这是一个有趣的方法，就像弗拉迪斯拉夫的方法一样，它允许我们进行数字估计。
我们可以注意到reneko分区对初始条件的敏感性非常低可能是由于这个原因，帕斯图霍夫在他的作品中没有注意到这一点。
唉，Seryozha，我不同意你的乐观态度。下面两张图片显示了H=14.15和H=33.35的仁科结构的H策略的收益率。取14和35的值是因为它们是我的回报中的局部极值。而15和33是为了与你的结果进行比较。图表显示收益率取决于Renko网格的锚点，或者用你的话说，起点。没有考虑到价差问题。分的结果。正如你所看到的，结果与你的有根本性的不同。策略对Renko结构的敏感性在很大程度上取决于初始条件。利润可以增加三倍，甚至改变标志。此外，当改变初始条件时，H-波动率的值可能会发生变化，例如从1.90到2.10，这意味着我们应该从H-策略切换到H+。在第二张图上，这是很明显的，因为收益率正在进入负值。其原因是，该计算是针对L-策略的，因此所有能给L+策略带来利润的东西在L-策略中都变成了完全相同的损失。作为确认，我想证明H型策略的利润对H型波动率值的依赖性（几乎是线性）。 富有好奇心的人可以从这些图片中得出非常深远的结论。我有一个问题要问你，谢尔盖。你是如何设法获得Renco的这种稳定性的？也许你在Matcad中模拟了这个策略的交易过程？ PS 尽管如此，对于Renko来说，即使有2个点的差价，也有机会每年赚取1000个点。我在H=42和正确的网格绑定下找到了它。这个锚允许+-2点，也就是说那里有一个5点的稳定岛。从有偏见的批评家的角度来看，这都是无稽之谈，是倒贴的。然而，这是一个肤浅的眼睛的怀疑主义。仁科网格的锚定具有深刻的物理意义。它的线条是支撑/阻力水平。我们知道，默里水平也是等距离的，现在非常流行。不过，他们有几个晦涩难懂的地方，解决这些问题我不知道它的理由是什么，也不知道它是否有理由。首先，它们是由零开始构建的，其次，构建的方法是二进制除法。为什么--问莫里。而在这种情况下，市场本身告诉我们水平之间的间隔是什么，以及它的起点。
顺便说一下，帕斯图霍夫的科学顾问希尔耶夫在一次演讲中说，帕斯图霍夫和其他人都给自己买了新车，所以真正的好处是。我真的怀疑论文中是否有什么东西会直接导致新机器的出现，但这是一个有趣的方法，就像弗拉迪斯拉夫的方法一样，它允许我们进行数字估计。
原则上，我已经在这个主题中多次报告过这个问题。弗拉迪斯拉夫的方法论中基于赫斯特指数的最初想法不得不被放弃。这个指标是受噪音影响的（它取决于报价提供者），因此它在预测方面是不稳定的，对交易有适当的影响。但是，我现在使用的有价值的主要东西是基于Matstatistics的预测的想法。在这个方向上，我加入了自己的想法，涉及二阶回归的应用，在一阶和二阶回归收敛的基础上建立最佳回归渠道的方法，以及 "投机资本限制 "的相关神话想法。这一切导致的结果显示在这里。
"基于艾略特波浪理论的交易策略"
solandr 15.01.07 14:34 （顺便说一下，预测的相关曲线（黄色实线与虚线的平均边界）相当准确地指出了指定时间间隔内的价格范围。）
关于绘制通道的方法描述，你可以看到这里
"基于艾略特波浪理论的交易策略"。
solandr 04.10.06 10:11
到目前为止，真实账户的最终结果并不引人注目。实际增量略高于零。我正在寻找更多。我正打算尝试一些替代性的酒吧形成方法。长期以来，我一直有一个强烈的愿望，想看看我的频道在他们身上可能是什么样子。有一个关于Renko的讨论。我可预见的未来目标是写一个脚本，以产生所需的条形结构的变体。如果这一任务的实现是成功的，我将介绍其结果。
"MQL4：谁想看没有缺失条目的图表，请到这里来=）"
solandr 17.01.2007 10:44
PS: 作为M30时期的回归渠道（为了准确地确定止损和入仓点），我从传统的回归结构方式Price vs Time改为回归计算原则Time vs Price。当然，这在原则上并没有改变什么。但它导致了更早（更接近）的停止和进入点，因为这种建立回归的方法的斜率更陡峭一些，当然，建立在同一区间的两个回归在样本中心完全重叠。
至于使用时间与价格回归的物理意义，可以提供以下解释。时域回归通道的边界大概表示一个确定的价格水平存在的时间。类似于如果当前的时间已经超过了时间置信区间，并且该水平还没有被打破，那么价格从该水平反弹的概率就很高。
用更简单的话来说，大概可以这样说。这只是对建立回归渠道的这种变体的最合乎逻辑的解释。我还没有想到另一种解释。
我看了照片，非常喜欢，但我更感兴趣的是你是否到了现实世界，结果如何，我得到了答案--谢谢你。我很高兴你来到了现实，也很失望你还没有到达现实。
Vladislav基于Hurst指数的方法的最初想法不得不被放弃。因为这个指标是受噪音影响的（它取决于报价提供者），因此它在预测方面不稳定，对交易有适当的影响。
奇怪的是，这些文章说这是一个稳定的指标。
但是，我现在使用的有价值的主要东西是基于Matstatistics的预测的想法。朝着这个方向，我增加了我在使用二阶回归方面的想法，根据一阶和二阶回归的收敛性建立最佳回归通道的方法，
，这就是我喜欢的地方，它是可计算的。
我自己也处于一种停顿状态--我已经得出结论，"简单 "的策略不起作用。例如kagi策略用一个相同的H一年，就像试图在一艘海船上航行穿过河流或在船上穿越海洋一样。
或父子关系。也就是说，代替回归通道，寻找可以提前计算的父子关系，并与通道或抛物线相关联。如果需要的话，同样的Gartley's paternas也可以这样解释。在我看来，在paternas，进入问题应该更容易。但这些都是项目，而且有很多项目，和以往一样。
我想问的是，你是如何进入交易的？我感兴趣的是：如果通道是向上或抛物线形成的，你是等到价格来到下边界 还是在通道的边界从上面下单？
我已经测试了一年，只用了0.5美元的小赌注。我正在自动接受心理训练。我对这个问题的看法很早就形成了，它包括一个简单的事实，即从理论上讲，一个交易员可以从市场上获得他自己心理所允许的多少。也就是说，你自己明白，拥有1美元的手和每天5-10美元的浮动余额是一回事，而拥有1000美元的手和可能的50000美元/天的余额变化是另一回事。在我看来，在拥有后一种选择之前，人们必须简单地成长起来，逐渐经历从1美元到1000美元乃至更多的头寸大小的整个循环。当然，你不必等到存款本身增长到这些数值，但从1美元手立即跳到10美元手--这充满了严重的后果（现在我假设，在每一个足够的存款增长时，选择加倍的比率）。在外汇市场上有很多关于这方面的故事。如果我们不知道真实版和模拟版的外汇经纪商之间的区别，我们会发现真实版和模拟版的外汇经纪商之间的区别要大得多。但奇迹不会发生，模拟的交易条件与真实的交易条件相吻合，除了当你移动得很好只是一个巨大的真实尺寸的手（但它不是针对这种情况，因为人们暴跌比达到手的大小早得多）的情况下这种情况的问题仅仅是交易者的心理准备不成熟。
另一方面，用演示的方式参与长达数月的统计数据收集，很可能是简单的浪费时间。演示只是需要检测专家顾问代码初始版本中的粗略程序错误，而不是用于任何真正的测试。如果你对专家顾问的可操作性没有信心，为什么要把宝贵的时间浪费在长期的演示测试上，而这段时间总是很短的。我甚至很久以前就开始在一个真实账户中调试额外的修改代码。虽然我可以公开说，有一些修改过的专家顾问版本的失败案例，错误地关闭/打开了真实的交易。所以呢？ 这些单独的案例不可能对300英镑的小额证券存款产生影响，甚至不影响总体统计。如果一个人在心理上没有准备好接受游戏中哪怕是最小的损失，并准备在演示上坐上几年，外汇可能就是不适合他。这就是为什么与其在模拟比赛上浪费时间，不如去做一些更有趣的事情，而不是毫无意义地把一种货币兑换成另一种货币再兑换回来。从外面看，它不会是别的，而是毫无意义！;o)。
另外，就说说我上个月玩的真实游戏的细节。我已经做了大约300次交易。总利润+7367点，总损失-6130点。总得分对我有利 净利润+1237点。大约变成了每笔交易约4个点的利润。如果你只看净利润，许多人只是梦想。另一方面，我看的是总利润和总亏损之间的比率，它刚刚超过1。这正是我所担心的，因为一个积极的最终结果可能是一个完全随机的巧合，尽管有坚实的交易数量。我交易所有19种可用的货币对。点差以及掉期我不感兴趣，因为获利/损失比点差和掉期宽得多。交易持有时间通常为1天至2周。
那么，也有另一种意见。例如与北风。无论是在这里的简单的不必要的事情 http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942，还是在我的想法（MM） 的新娘（Kunstkammer部分）。
虽然更准确的说法是，这个指标只有在非常大的数据样本上才是非常稳健的。在用于预测的小型（2-5天）数据样本上，该指标在不同经纪商的报价上存在差异，这导致了不同的结果。虽然在同一个主题中显示，不同的报价上的结果可能有一个积极的MO，这也可以在不同的经纪商处变化几次。这正是我不满意的地方。在这个主题中，有过滤这个指标的例子，从理论上讲，这应该可以改善情况。但我没有处理它，因为在那里，工作不是从原始数据开始，而是从处理过的（在这种情况下是过滤过的）数据开始，可能隐藏着被称为 "拟合 "的MTS的幽灵；o）。就像现在这样，我们不是在处理初级市场信息，而是在处理市场代表。即使在ticks的情况下，我们也只能希望获得关于市场本身发生的真实过程的次要信息（毕竟我们不知道资金的确切周转情况）。从刻度线中形成一些时间框架或刻度线，我们用 "三级 "信息工作。而当我们以某种方式过滤或处理这些 "三级 "信息时，与主要来源的距离就会随着空间速度的增长而增长;o)!在这方面，回归的构造要好一点，因为它不改变原始数据序列，而只是在其基础上确定其可能的极值点。这就是为什么在我看来，如果一个人必须在外汇市场上移动，那么只有在形成关于市场的 "三级 "信息和其最直接使用的领域，没有各种整合（过滤）。
我认为这几乎是在外汇市场上有意义的唯一方式。其余的，不以数学为基础的，只是用已知的结果来猜测（例如，看看自动交易锦标赛的结果。人们在派专家参加锦标赛之前没有做一些研究吗？而我远不认为他们没有足够的知识技能来参与锦标赛。我坚信，他们走错了地方。就这样！)
我在突破线性回归通道的极限时进入交易。如果形成了可能穿透通道的条件，我提前在通道边界外设置了止损。我已经提到了条件--它要超出时间框架D1上的一阶和二阶回归的96%的置信区间。由于投标价格显示在终端中，所以止损价格如下。
BUYSTOP_open_price=通道的上限+(Spread+1)*Point
SELLSTOP_open_price=通道底部-1*Point
这意味着开盘价低于通道边界的1个点。
然后每天一次，随着趋势的继续，我们以相同的手数扩大规模，沿通道边界或沿最后的分形移动止损。
在这个月里，交易只通过止损来关闭，这并不总是最有效的出路。现在我正在考虑在止盈点获利。作为一个替代方案，我正在尝试逆向战术。我写了一个脚本，在手动设置基本检查点的情况下，按照这个方法建立线型预测。当很难画出线型预测时，我只是根据我的指标计算来设置止盈，我在这里发布了这个指标。
该战略背后的想法显然是如下。在趋势期快速获利，牺牲短线损失，在平淡期缓慢损失。到目前为止，我还没有成功地在单位打过败仗。一般来说，我认为它是无用的。也许合理地选择获利点应该能改善其表现。一般来说，实施龟兹战略思想，但在战术和技术层面完全不同。
没有悲伤...
对Matkad代码进行简要检查，以建立利润稳定性对H 的依赖性，没有发现任何错误。我将开始详细研究。
我很忙。
很遗憾，你把那条线上的照片都擦掉了 :o(.有趣的风格。
.但没有图片，人们只能猜测。也许
某种程度上，你可以对图片和文字进行某种重建。
并将档案（带图片的文本）例如以压缩文件的形式发布在mql4.com上？
只是这种信息相当难得一见。所有更多
越来越多的空谈，所有的外汇论坛都充满了空谈。
我没有保存图片，完整的，只有一些。
但我知道，有些新娘的访客肯定几乎什么都有。
除了最后一条。我不记得他的绰号是什么，我也不能亲自去查。
我不能，原因很明显。:)
北风，我有一个不谦虚的问题。你是否在
我有一个非常谦虚的问题，你在外汇市场上进行交易吗（真实或模拟）？我很喜欢你对市场的看法（它让我思考了很多问题），我想参与其中。
我想知道你是否已经在实践中使用它？
在实践中？或者说，最实际的应用只是
不参与外汇的投机活动--你会有更多的钱（我不排除使用的可能性）。
我也不排除这个答案）？
我只是一个卑微的旅行者，踏上旅程并期望找到一个宝藏。
在这个艰辛的旅程结束时，有一个宝藏在等着我。一路上，没有人提供给我，或我们中的任何人。
提供豪华的房间、柔软的床、坐浴盆和床上早餐。:)
当然，我有一些演示，但我不太注意它们。关于现实世界。
作为一个原则问题，我不在真实账户上交易（但我曾经这样做）。由于各种原因。其中之一。
寻找一个合适的市场。我不太满意在数字的变化上进行投注
一个特定的俄罗斯DTs，因为它不是一个市场，是一个抽奖活动。另一个原因。
寻找一个可靠的战略。让我直截了当地说，我有一个策略，可以带来
一天10个点，但这不是我想要的。此外，这种策略是纯粹的
萨满教。而这比我现在的主要工作还少。
我以前采取的是一种直观的方法。我从来没有使用过任何指标，只是按照最近的水平、支撑线和其他类似的东西。我在模拟器上每天得到250点，在模拟上每3小时得到50点。但在我开始使用真正的交易之前，我决定休息一天，在我玩得正开心的时候，"礼物 "消失了。在那之后，我把这句话作为衡量成功的标准。基于这种衡量的理念，你可以衡量一个交易员的 "质量"。我曾经在模拟器上玩过不利条件的游戏，效果很好，但当我切换到演示模式时，一切都突然改变了，然后我决定不再用手玩。我测量的交易商的质量原来太差了--我不能把钱交给他们。现在我正在玩手把手的演示，只是为了好玩。
但在我看来，都是一样的，如果是机械交易系统，那么心理负担就与它无关。在真实的历史上进行开发和测试，然后也在真实的数据上进行一点测试，如果结果是稳定的，那么投资者和经纪公司都可以实现最大的可用量。我还没有达到这个阶段，但是演示上的所有故事都在工作，而真实的故事却不能工作--这是来自于手游，我没有发明这些对MTS的建议，如果我找到了链接，我将把它贴出来。
我也只是给出了上个月的真实账户信息 ...
我不确定这是个规律还是侥幸。对我来说，交易量大于0.1的标准mo/sko足以说明有一个脱离随机性的情况（至少对正态分布而言），但不幸的是，即使有这个mo/sko，按日/周/月等的稳定性问题依然存在。每月300笔交易的数量 很好，我甚至会说非常好，我非常喜欢。 而且正负的比例仍然是积极的。如果你能计算出mo/ska，或者如果你不介意（对不起，裸体）打印出报表，那就更好了，只需要交易点就够了，不用任何细节。我不知道该怎么做，但我不确定这是不是一个巧合，这些信息足以让我获得灵感。每笔交易的平均利润为4个点，当然很小，但还有改进的余地。
那么，在这个问题上也有相反的观点。以北风为例，请看。
，谢谢你的链接，我会看一看的，此外我还要认真研究北风不满意的地方。赫斯特和帕斯图霍夫的论文在整体上分形模型激发了人们的乐观情绪，是值得处理的。顺便说一下，你关于投机和交易资本的想法不是一个固定的，但它也是向分形市场迈出的一步。
关于数据，我有一个印象，外汇是严格管理的，不是100%，但仍然是。有一些关于它的计算，但想法主要是粗略的，我还不想公布它。虽然说市场是民主的，但事实上并非如此，我的猜测。但尽管如此，如果市场被治理，你只需要揭示这个管理程序，你也可以在上面赚钱。因此，尽管在声明和报价统计方面存在差异，但一切都不是那么糟糕。我认为，交易的理念并不取决于如何管理市场，也不取决于谁来管理市场。每一个转弯都有一个螺丝钉，每一个螺丝钉都有一个迷宫，等等。
，查看自动交易锦标赛的结果
，我已经相当详细地研究了它，但我个人并没有设法从它那里得到任何积极的结果。
在突破线性回归通道边界时进入交易。
可以理解。我有很多想法，但恐怕大部分都是情绪化的，所以不要侥幸......