MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
我完全同意hrenfx的观点，即HighBid和LowAsk对于正确的测试（尤其是剥头皮系统）是必不可少的。如果有一个LowAsk，那么绝大多数的algotraders将不需要tick历史。我不明白，经过这么长时间的解释，你和其他algotraders怎么还不明白。
你只是一个从业的algotrader，所以这些事情对你来说是显而易见的。告诉我们你是如何得出这个结论的，为什么它真的很重要。听听另一位从业者的意见会很有帮助。
我不明白问题的实质。
我可能为自己夸大了这个问题（我在后面的文字中这样说过），但它确实存在。
其要点与试图在之字形上交易时大致相同。真实（模拟）账户只知道过去的极值，但对当前的tick一无所知。如果目前的勾选来自标有 "Hi"/"Lo"/"NoExtremum "的经纪人--我（不仅如此）就可以全年在岛上休息了。好吧，不是全年，一年有八个月。:)
问题是，OHLC模式的测试仪正在做大约相同的事情。当然不完全是，但我的EA "意外地 "很容易将我建议的极值与无意义的开/关进行区分。结果是，在OHLC上进行优化（和测试）时，策略显示出良好的结果，但当试图在ticks上测试优化的TS时，却失败了。好吧，不是以价差的速度，有些策略甚至保持盈利，但比依靠OHCL报价时慢得多。
这就对了。我一直在思考这个问题，似乎Hi/Lo M1可以被测试，但我必须重建TC以使其现实化（即实际上与tick-testing相同）。我有一些想法，但它们仍然是原始的。
// 顺便说一下，我试图处理这里描述的问题（OHLC上的利润/ticks上的损失），改用限价器交易。
//这时我遇到了MT-测试仪的不对称性（或者说是出价-报价）。
你可以只记住每1条的2个价差。一个在哈伊，一个在洛伊））。
我不需要mt5的正常故事))为什么要在一个大众产品上用昂贵的故事来测试一个非大众策略？这就像要求麦当劳把牡蛎放在菜单上一样）。
对，有点像 "单层玻璃 "的意思。这是一个可爱的想法，我喜欢它。不像便器玻璃的故事那样噩梦般，但比光秃秃的蜱虫（Bid-Ask-Time）更有参考价值。
我可能为自己夸大了这个问题（我在后面的文字中这样说过），但它确实存在。
其要点与试图在之字形上交易时大致相同。真实（模拟）账户只知道过去的极值，但对当前的tick一无所知。如果当前的勾选来自标有 "Hi"/"Lo"/"NoExtrmum "的经纪人--我（不仅如此）就会全年在岛上休息。好吧，一年中有8个月的时间。:)
事情是这样的，OHLC模式测试器就能做到这一点。当然不完全是，但我的EA很 "意外 "地将提示的极值与无意义的开仓/平仓轻松区分开来。因此，策略在OHLC上优化（和测试）时显示出良好的效果，但当试图在ticks上测试优化的TS时，它们却无效地失败了。好吧，不是在spreadspeed，一些策略甚至保持盈利，但比依靠OHCL报价时少得多。
就这些了。我一直在考虑这个问题，看来在Hi/Lo M1上进行测试是可能的，但我必须重建我的TS，使这种测试符合实际情况（即在tickwise测试中实际上没有差异）。我有一些想法，但它们仍然是原始的。
没有什么可识别的，我还发现了牛顿二项式，如果第一个刻度是向上的，就意味着条形图在下降 :)
这是由MetaTrader 5终端的策略测试器中的嘀嗒声生成算法 一文中描述的嘀嗒声 模型产生的。
我有一些机器人缺乏正常测试所需的tick-bid历史，以至于我在考虑编写自己的测试器。
真的没有足够的蜱虫历史 吗？简单地说，M1的HighBid+LowAsk模型相当准确，重要的是，比在tick历史上进行测试/优化快了好几个数量级。试一试吧。
当然，在有些情况下，你不能没有打勾历史，甚至是Level2-story。但这很罕见。
有什么好认识的呢？我还发现了牛顿二项式，如果第一个刻度是向上的，那么条形图就会往下走 :)
这是由MetaTrader 5 Strategy Tester中的Tick Generation Algorithm 一文中描述的Tick模型产生的。
我知道，我只是没有调整我的神经网络来进行这种识别。:)
如果是故意的，那就是很久以前躺在kodobase里的圣杯 。我很清楚这一点。
我知道，我只是没有对我的神经网络进行微调，以便进行这种识别。:)
如果是故意的，那就是很久以前躺在kodobase里的圣杯 。我很清楚这一点。
所以你在测试器里翻找NS的ticks，啊哈哈，好吧，你真聪明，弗拉基米尔，我以为你的测试器是用OpenCL写的，在那里写tick历史也很容易。
还是你作弊，给了你测试员的标签？ 我不得不建立我自己的，或至少下载现成的（但我不喜欢几乎 没有人有卷，虽然在实时存在）。
简单地说，M1的HighBid+LowAsk模型相当准确，而且重要的是，比通过tick历史进行测试/优化要快好几个数量级。试一试吧。