Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала.
// 顺便说一下，我试图通过改用限价交易来解决这里描述的问题（根据OHLC获利/根据ticks亏损）。
//这时我遇到了MT-测试仪的不对称性（或者说是出价-报价）。
坦率地说，当原始材料只是M1的历史时，我不理解M1以外的测试，就像"开盘价"一样。
标记测试有点错误（见lib）。有了限制器，当然就无法展望未来了。
在我的测试器中，我几乎总是使用M1 HighBid + LowAsk（没有生成假象）。很明显，如果BuyLimit<=LowAsk（已表明）--开盘。
当然，酒吧内只有一种交易。也就是说，几乎没有棒内运动--M1的故事，而不是ticks。但这已经足够了。
请记住，在研究工具的速度和精度之间必须始终有一个妥协。如果准确度很高，但速度却没有什么，你就不能用它做什么。
事实上，我已经在这里概述了黄金分割线。有各种各样的窍门，但在这里会让你的头脑完全崩溃。我宁愿做一个小傻瓜。
如果你的逻辑是基于现在能形成一个极值的东西。然后在限制器上以同样的方式进行翻译。诚然，在算法中加入一个描述，即现在可能出现这样那样的极值。这对你来说很容易，因为这种潜在的（但不是强制性的）极值可以在其可能出现之前被精确识别。简而言之，这是一个钝化语言的杰作。
我已经搞清楚了这个逻辑--我想我需要一个HighBid的asc和一个LowAsk 的bid。或者我们应该重新修改逻辑，但不要太多，那么它将是真实的稍微悲观的版本。是的，我可以。
更详细地描述一下为什么这可能是必要的？
Vladimir，我想你是用OpenCL写的测试器，在那里写tick history也很容易。
不管是在我的优化器中还是在MT中，结果都是一样的，我在MT测试中为我的优化器写了历史（与指标的历史同步），这更容易。如果你下载了别人的历史，指数的计算就必须在另一个地方进行，并与报价同步。考虑到mql指标已经编写和开发了很长时间，而基础设施是免费 "从天而降 "的，这就比较复杂了。 可以解决的。我将以这样或那样的方式来做。我不需要任何复杂的基础设施，我甚至可能在mql5上做所有的事情。
还是你作弊，给了你测试员的标签？ 我不得不建立我自己的，或至少下载现成的（但我不喜欢几乎 没有人有卷，虽然在实时存在）。
我直接根据价差设置Sellimit。
那么它真的很糟糕。"传播成瘾 "是几乎所有网络交易商的一个众所周知的祸害。很少有人能够摆脱它，因为这需要打破自己身上的一个非常强大的模式。
正确的做法是不关注点差的函数（例如，最外层100点的平均点差），而是关注历史最外层的潜在利润。
这种方法的诀窍在于，如果这部分的价差很高，那么这部分的最大潜在利润就会很小。如果利差非常大，它将是零。
而潜在的盈利能力是由HighBid和LowAsk顶点建立的ZigZag膝盖之和决定的。也就是说，有足够的数据。
P.S. 在你建立TS的所有逻辑中，尽量不要绑定到传播上--这从根本上是错误的。虽然它有时会比你根本不开药的情况下产生积极的效果。
坦率地说，.........................
...............
............简而言之，这是一部愚昧无知的杰作。
语言不是问题，所有的思想都明白，想通了。
谢谢你。
那么它真的很糟糕。"传播成瘾 "是几乎所有网络交易商的一个众所周知的祸害。很少有人能够摆脱它，因为这需要打破自己身上的一个非常强大的模式。
正确的做法是不关注点差的函数（例如，最外层100点的平均点差），而是关注历史最外层的潜在利润。
这种方法的诀窍在于，如果这部分的价差很高，那么这部分的最大潜在利润就会很小。如果利差非常大，它将是零。
而潜在的盈利能力是由HighBid和LowAsk顶点建立的ZigZag膝盖之和决定的。也就是说，有足够的数据。
P.S. 在你建立TS的所有逻辑中，尽量不要绑定到传播上--这从根本上是错误的。虽然它有时会比你根本不开药的情况下产生积极的效果。
它很酷。而且它的逻辑性很强。
我为自己偷了它。
外汇中不会再有任何钱了:)
我为没有读完整个主题而道歉，但对我来说只有第1至7页和第41至42页就足够了。对不起，我没有读过整个支部，我只读了第1、7、41、42页，我觉得我必须把我的意见写进去。从大家开始交易MT3的时候，我就在使用MT4和MQL4。吸引我的主要原因是MQL4的简单性/功能比，比所有的竞争对手要好得多。在我看来，这是它的主要优势。而MQL4在这段时间里发生了巨大的变化，在这样的新闻之后，很难想象它将成为一个什么样的野兽。但它不会变得更复杂。因为MQL4变得越复杂，程序员的活动领域就越大，而不是交易员的活动领域!因此，MQL并没有完全覆盖其潜在的受众，甚至可能是一个较小的受众。
MetaDriver。
.........
因此，为什么不讨论未来的选择，即使是遥远的（如MT6）？ 你为什么要在这些讨论中白白寻找恶意呢？你最好参与进来。
.........
关于上述问题，我有一个想法--对开发商的建议。为了保留灵活性和功能，同时使新的MQL-X对大脑来说容易理解。新的MQL作为交易策略的构造者，首先是一个可视化设计和开发策略的系统，它不需要编程语言和交易终端的 功能知识，它可以快速和容易地编写（绘制）复杂的交易策略。HiAsm是一个很好的例子。当然，HiAsm是用来编写通用的用户程序的。这只是许多类似的图形化C++实现中的一个。因此，如果MQL与C++非常相似，并且是面向对象的，为什么不把它作为一个图形化的构造器。有了它的帮助，我们可以大大减少语法错误的概率，以及在编写专家顾问的源代码时花在打探上的时间。
我想听听大家对我提出的想法的意见，我对开发者的意见特别感兴趣....。