交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 41 1...343536373839404142434445464748...360 新评论 Georgiy Merts 2018.12.12 16:01 #401 Aleksey Vyazmikin: 我建议为每个符号选择极端运动，为每个符号制作一个自定义符号并在此基础上进行优化。我认为一年的时间太短，无法估计情况，我在过去10年中进行测试--我必然包括2008年的危机--它过滤掉了许多有利可图的设置......在一个不是我们所拥有的市场中测试有什么意义呢？ 我们也来测试一下70年代的市场。我很惊讶--最简单的反转系统--在英镑日记上非常有效 !现在试着运行它 ! 我已经告诉过你，在联盟之前，我和一个熟人写了一个专家顾问，从2000年开始，15年来显示出良好的效果。在这方面做了很多努力。所以...几个月后，他开始以同样的方式失败，这似乎是最简单的TS。而15年的良好交易并没有拯救他。 因此，我确定了50-200个交易。而这对大多数系统来说只是一两年的时间。这就是数字的来源。 关于 "筛选出极端动作"...他们将在真正的交易中!而我们的系统将不会在这种模式下进行测试。不，我认为这是个错误。 Georgiy Merts 2018.12.12 16:16 #402 Boris Gulikov:所以这还不够。一点都不足够。我正在为去年的工作进行优化。我把历史的时间拉长为5年。然后我选择策略显示结果最差的那一段。然后我选择去年和该时期的最佳组合。然后我再次运行了五年。而且我总体上得到了更好的结果。但现在的情况是，如果只有一种策略，那么最多就是两套或三套。你通常会得到一个。但是，如果我理解正确的话，每个TS包含大约十套甚至几十套。所以你看--这五年前，有一个缓解计划，欧洲美元的趋势稳定。结果是--你的TS将在这个时期得到优化。而且我确信，这种长期和稳定的趋势在几年内是不会出现的。结果是--我们将使用一个明显不适合市场的系统。 关于 "战略显示出最差结果的区域" - 一切都是正确的，我是这样做的，只是我在过去两年中选择了所有的传球，也就是说，在所有的传球中，这是在后面和前面 - 选择那些最低质量将是最大的地方。这--据我所知--与你所做的一样接近，只是在一个较小的范围内。 但是，在这里，所有的TC都已经被选中。把它们放在演示中。他们的工作。结果见于报告。有非常好的。如何选择那些至少在一个月内会显示相同结果的人？ 同样，我不必走得太远--连续近一年来，领导者是通道破裂的 TS，对英镑美元有固定的止损。以最小的手数，它已经赚了将近200美元。然后咣当一声...并开始流失。我把它拿掉了，从那时起--它不仅不拿奖--而且甚至不能进入排名!虽然，从那时起我已经重新优化了两次。现在想象一下，如果我们一直在使用这个系统，直到现在。而它只是不断地漏水，不断地漏水......。 不...没错，我的优化方式与你类似。但是，还有一个问题，就是选择那些已经站在演示台上，并且已经交易了一段时间的TS。 Boris Gulikov 2018.12.12 16:42 #403 我不知道。我很难理解这样一份报告。表中的 "质量 "是什么？起初我以为是利润因素，但我意识到这不是。 另外，在报告中，每个系统的启动时间不同。我如何将它们联系起来？而且账户中的交易时间也不是很长。七月，八月... 我习惯于用苍蝇拍工作。我也在那里填写测试，然后对其进行分析。 "同样，我不必走远--几乎连续一年，最高的测试者是带有固定止损的英镑-美元的通道突破TS。以最低的地段计算，它赚了近200美元。然后咣当一声...并开始流失。我把它拿掉了，从那时起--它不仅不拿奖--而且甚至不能进入排名!虽然，从那时起我已经重新优化了两次。现在想象一下，如果我们一直在使用这个系统，直到现在。但它只是不停地漏水，不停地漏水......"- 现在测试器中发生了什么？一年前是什么情况？ 突破系统并不能带来好的结果。看看Solandra、Narragoth、Asmodeus的称呼。这种系统的停滞期总共可以达到一年...只要耐心等待就可以了。 Boris Gulikov 2018.12.12 16:47 #404 我认为你是用一些软件将选定的TS在一个时间间隔内的测试结果汇总成一条曲线。 至少要用它来找到最佳集合。从理论上讲，这应该能抚平停滞期的问题。 我写这个是为了以防万一，我不认为你没有做。但你永远不知道。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.12 16:51 #405 Georgiy Merts:在一个不是我们所拥有的市场中测试有什么意义呢？ 我们也来测试一下70年代的市场。我很惊讶--最简单的反转系统--在英镑日记上非常有效 !现在试着运行它 ! 我已经告诉过你，在联盟之前，我和一个熟人写了一个专家顾问，从2000年开始，15年来显示出良好的效果。在这方面做了很多努力。所以...几个月后，他开始以同样的方式失败，这似乎是最简单的TS。而15年的良好交易并没有拯救他。 因此，我确定了50-200个交易。而这对大多数系统来说只是一两年的时间。这就是数字的来源。 关于 "消除极端运动" ...他们将在真正的交易中!而我们的系统将不会在这种模式下进行测试。不，我认为这是个错误。 相反，我建议不要废除极端的市场运动，而是要提高其集中度。 如果我们在走廊波动的情况下对盘整进行优化，平坦的策略就会奏效，但随后趋势就会出现，这很明显。那么，在策略测试器中浪费时间利用专家顾问是不符合逻辑的--应该立即将其送入实际交易，也许它将有时间在市场的趋势/平坦阶段赚取利润。否则，我们寻找一个解决方案，然后等到它停止工作，然后感到惊讶，当市场发生变化时，再去寻找另一个有效的解决方案......。 Georgiy Merts 2018.12.12 16:56 #406 Boris Gulikov:我不知道。我很难理解这样一份报告。什么是电子表格中的 "质量"？起初我以为是利润因素，但我意识到这不是。 另外，在报告中，每个系统的启动时间不同。我如何将它们联系起来？而且账户中的交易时间也不是很长。七月，八月... 我已经习惯了用飞轮工作。我也在那里填写测试，然后对其进行分析。 "同样，我不必走远--几乎连续一年，最高的测试者是通道突破TS，在英镑美元上有固定止损。以最低的地段计算，它赚了近200美元。然后咣当一声...并开始流失。我把它拿掉了，从那时起--它不仅不拿奖--而且甚至不能进入排名!虽然，从那时起我已经重新优化了两次。现在想象一下，如果我们一直在使用这个系统，直到现在。但它只是不停地漏水，不停地漏水......"- 现在测试器中发生了什么？一年前发生了什么？ 突破系统并不能带来好的结果。看看Solandra、Narragoth、Asmodeus的称呼。这种系统的停滞期总共可以达到一年...只要耐心等待就可以了。"质量是一个不可或缺的指标。它包括许多参数，利润因素也是如此。我在这上面工作了相当长的时间，甚至还为代码付费（或者说，不是代码，而是想法，那里的代码并不复杂）。现在--它相当充分地反映了 "贸易质量 "的直观特征。100%是 "好的交易"。以上--意味着优秀。下面--令人满意的和不好的，与曲线比较--对我来说似乎足够了。(原则上，我认为80%以下是 "不好"）。 每个系统确实是在不同的时间开始的--因为它们不是在同一时间失败，而是在有人 "想 "的时候。失败了--过度优化，重新开始行动。 我的报告更多是为了获得EOI，与参与者分享我的经验。所有的系统都很简单，操作原理简单而明确。我以后会--甚至在kodobase上搜索按照这些原则工作的专家--让人们使用它们。事实上，我的报告是一个 "寻找的方向"。当清楚地知道，比如说，一个简单的政变系统会带来利润--那么，在哪里寻找，在什么基础上建立你的系统，就变得很清楚了。 Georgiy Merts 2018.12.12 16:58 #407 Aleksey Vyazmikin:相反，我建议不要消除极端的市场运动，而是要提高其集中度。这是个有趣的想法。我必须考虑清楚。 我也有 "猴子交易 "的想法。唯一增加的不是极端运动的集中，而是 "愚蠢 "交易的集中。 好吧，当我得到我的手时，我将不得不尝试在自定义符号 上增加极端动作。 Georgiy Merts 2018.12.17 06:26 #408 目前的情况（所有的TS都在一个模拟账户上工作，最小手数不变）。按余额计算的前20名TS。 按余额排列的前5名图表。 按质量排名前20位。 按交易质量排列的前5名图表。 正如你所看到的，情况有了明显的变化。 TS 743622--GBPNZD的人字形山峰上的止损单条目与反向追踪（追踪TP）已从第四位上升到第一位。该系统在上周进行了两笔交易，并显著提高了交易质量。 第二位是TC 543350 - 在CADCHF的 "脉冲 "条上逆势翻转（趋势由EMA和价格的交叉点决定）。上周进行了三次交易，交易质量大幅提高，TC已从第十位上升到第二位。 第三名是TS 642952 - 在AUDCAD的人字形山峰上用限价单进场，并带有后向追踪止损。它是评级中的一个新成员。 自11月初以来，它进行了10次交易，在评级中名列前茅，但交易质量非常好，所以TS已经升至第三位。第四位是TS 442122--在人字形山峰上的限价订单进入，有固定的TP-SL和EURJPY的Breakeven。上周进行了三笔交易，交易质量略有提高，这使我们从第六位上升到第四位。 第五名是TC 740642--通过在人字形山峰上的止损单进场，并带有后向跟踪止损。该系统在上周进行了三笔交易，略微降低了交易质量，交易质量仍然很高。 上周第一名的获得者TS 513122在上周做了10笔交易，并明显降低了交易质量，甚至已经跌出了榜单。然而，交易质量仍然很好，略高于100%，从最高点开始缩减的百分比为26%。过度优化还很遥远；该系统保持在第35位。 让我们看看这个TS是否能克服困难。 顺便说一下，我的主要未解决的问题在这里可以清楚地看到。就在上周，我把这个TS的 "预实 "放到一个单独的美分账户上，我一这么做，系统就开始显示坏结果。显然，其稳定性很低。它没有得到从交易和过度优化中撤出，但它已经遭受了损失。如何增加TS稳定运行的机会 "的问题仍未解决。 Alexander_K 2018.12.17 07:14 #409 我想帮助乔治，因为圣杯渴求的火焰在他身上燃烧得比在我身上还要旺盛。 让我们试着推测一下。 我的情况正好相反--我在几个货币对上有一个交易系统（现在--16，将来--32）。 根据主要标准--利润率，有几对不适合我，但我不会把它们从池子里删除。你知道为什么吗？市场上没有这样的东西--时髦的或平坦的对。他们都是一样的，他们都在同一个时空连续体中工作。唯一的区别在于概率分布的 分散性，这意味着只有一个参数--观察的时间滑动窗口的大小（样本大小）--要进行优化。 这就是为什么我建议你不要偷懒，要做统计研究--你使用的哪种策略对大多数对来说是有效的。并专门使用它。 好运! Georgiy Merts 2018.12.17 07:44 #410 Alexander_K:我有一个相反的情况 - 一个交易系统在几个货币对（目前 - 16，在未来 - 32）。 根据主要指标--盈利能力，有一些交易对不适合我，但我没有把它们从池子里扔出去，也不打算这样做。你知道为什么吗？市场上没有这样的东西--时髦的或平坦的对。他们都是一样的，他们都在同一个时空连续体中工作。唯一的区别在于概率分布的分散性，这意味着只有一个参数--观察的时间滑动窗口的大小（样本大小）--要进行优化。 这就是为什么我建议你不要偷懒，要做统计研究--你使用的哪种策略对大多数对来说是有效的。并专门使用它。 好运!TS联盟的经验并不能证实 "没有平坦或趋势的货币对 "的说法。 当然，对于任何货币对--都有平坦区域和趋势区域，但每个货币对，作为一项规则，只使用某些TS显示出良好的结果。 例如，通常情况下，在EURJPY上，平坦的TS比趋势的TS显示出更好的结果。至少现在是这样。 关于研究--没问题，我现在就把它贴出来。 至于 "专门使用它"--比这更棘手。在一般的 "池子 "中，所有三个TC联盟部门的所有 TC将始终 被使用。但对于真实交易的选择--可能会有变化。现在，让我们来看看，的确，我将对各个系统做一个报告，稍后会发布。让我们看看它显示了什么。 1...343536373839404142434445464748...360 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我建议为每个符号选择极端运动，为每个符号制作一个自定义符号并在此基础上进行优化。我认为一年的时间太短，无法估计情况，我在过去10年中进行测试--我必然包括2008年的危机--它过滤掉了许多有利可图的设置......
在一个不是我们所拥有的市场中测试有什么意义呢？
我们也来测试一下70年代的市场。我很惊讶--最简单的反转系统--在英镑日记上非常有效 !现在试着运行它 !
我已经告诉过你，在联盟之前，我和一个熟人写了一个专家顾问，从2000年开始，15年来显示出良好的效果。在这方面做了很多努力。所以...几个月后，他开始以同样的方式失败，这似乎是最简单的TS。而15年的良好交易并没有拯救他。
因此，我确定了50-200个交易。而这对大多数系统来说只是一两年的时间。这就是数字的来源。
关于 "筛选出极端动作"...他们将在真正的交易中!而我们的系统将不会在这种模式下进行测试。不，我认为这是个错误。
所以这还不够。一点都不足够。
我正在为去年的工作进行优化。
我把历史的时间拉长为5年。然后我选择策略显示结果最差的那一段。然后我选择去年和该时期的最佳组合。
然后我再次运行了五年。而且我总体上得到了更好的结果。但现在的情况是，如果只有一种策略，那么最多就是两套或三套。你通常会得到一个。
但是，如果我理解正确的话，每个TS包含大约十套甚至几十套。
所以你看--这五年前，有一个缓解计划，欧洲美元的趋势稳定。结果是--你的TS将在这个时期得到优化。而且我确信，这种长期和稳定的趋势在几年内是不会出现的。结果是--我们将使用一个明显不适合市场的系统。
关于 "战略显示出最差结果的区域" - 一切都是正确的，我是这样做的，只是我在过去两年中选择了所有的传球，也就是说，在所有的传球中，这是在后面和前面 - 选择那些最低质量将是最大的地方。这--据我所知--与你所做的一样接近，只是在一个较小的范围内。
但是，在这里，所有的TC都已经被选中。把它们放在演示中。他们的工作。结果见于报告。有非常好的。如何选择那些至少在一个月内会显示相同结果的人？
同样，我不必走得太远--连续近一年来，领导者是通道破裂的 TS，对英镑美元有固定的止损。以最小的手数，它已经赚了将近200美元。然后咣当一声...并开始流失。我把它拿掉了，从那时起--它不仅不拿奖--而且甚至不能进入排名!虽然，从那时起我已经重新优化了两次。现在想象一下，如果我们一直在使用这个系统，直到现在。而它只是不断地漏水，不断地漏水......。
不...没错，我的优化方式与你类似。但是，还有一个问题，就是选择那些已经站在演示台上，并且已经交易了一段时间的TS。
我不知道。我很难理解这样一份报告。表中的 "质量 "是什么？起初我以为是利润因素，但我意识到这不是。
另外，在报告中，每个系统的启动时间不同。我如何将它们联系起来？而且账户中的交易时间也不是很长。七月，八月...
我习惯于用苍蝇拍工作。我也在那里填写测试，然后对其进行分析。
"同样，我不必走远--几乎连续一年，最高的测试者是带有固定止损的英镑-美元的通道突破TS。以最低的地段计算，它赚了近200美元。然后咣当一声...并开始流失。我把它拿掉了，从那时起--它不仅不拿奖--而且甚至不能进入排名!虽然，从那时起我已经重新优化了两次。现在想象一下，如果我们一直在使用这个系统，直到现在。但它只是不停地漏水，不停地漏水......"- 现在测试器中发生了什么？一年前是什么情况？
突破系统并不能带来好的结果。看看Solandra、Narragoth、Asmodeus的称呼。这种系统的停滞期总共可以达到一年...只要耐心等待就可以了。
我认为你是用一些软件将选定的TS在一个时间间隔内的测试结果汇总成一条曲线。
至少要用它来找到最佳集合。从理论上讲，这应该能抚平停滞期的问题。
我写这个是为了以防万一，我不认为你没有做。但你永远不知道。
在一个不是我们所拥有的市场中测试有什么意义呢？
我们也来测试一下70年代的市场。我很惊讶--最简单的反转系统--在英镑日记上非常有效 !现在试着运行它 !
我已经告诉过你，在联盟之前，我和一个熟人写了一个专家顾问，从2000年开始，15年来显示出良好的效果。在这方面做了很多努力。所以...几个月后，他开始以同样的方式失败，这似乎是最简单的TS。而15年的良好交易并没有拯救他。
因此，我确定了50-200个交易。而这对大多数系统来说只是一两年的时间。这就是数字的来源。
关于 "消除极端运动" ...他们将在真正的交易中!而我们的系统将不会在这种模式下进行测试。不，我认为这是个错误。
相反，我建议不要废除极端的市场运动，而是要提高其集中度。
如果我们在走廊波动的情况下对盘整进行优化，平坦的策略就会奏效，但随后趋势就会出现，这很明显。那么，在策略测试器中浪费时间利用专家顾问是不符合逻辑的--应该立即将其送入实际交易，也许它将有时间在市场的趋势/平坦阶段赚取利润。否则，我们寻找一个解决方案，然后等到它停止工作，然后感到惊讶，当市场发生变化时，再去寻找另一个有效的解决方案......。
我不知道。我很难理解这样一份报告。什么是电子表格中的 "质量"？起初我以为是利润因素，但我意识到这不是。
另外，在报告中，每个系统的启动时间不同。我如何将它们联系起来？而且账户中的交易时间也不是很长。七月，八月...
我已经习惯了用飞轮工作。我也在那里填写测试，然后对其进行分析。
"同样，我不必走远--几乎连续一年，最高的测试者是通道突破TS，在英镑美元上有固定止损。以最低的地段计算，它赚了近200美元。然后咣当一声...并开始流失。我把它拿掉了，从那时起--它不仅不拿奖--而且甚至不能进入排名!虽然，从那时起我已经重新优化了两次。现在想象一下，如果我们一直在使用这个系统，直到现在。但它只是不停地漏水，不停地漏水......"- 现在测试器中发生了什么？一年前发生了什么？
突破系统并不能带来好的结果。看看Solandra、Narragoth、Asmodeus的称呼。这种系统的停滞期总共可以达到一年...只要耐心等待就可以了。
"质量是一个不可或缺的指标。它包括许多参数，利润因素也是如此。我在这上面工作了相当长的时间，甚至还为代码付费（或者说，不是代码，而是想法，那里的代码并不复杂）。现在--它相当充分地反映了 "贸易质量 "的直观特征。100%是 "好的交易"。以上--意味着优秀。下面--令人满意的和不好的，与曲线比较--对我来说似乎足够了。(原则上，我认为80%以下是 "不好"）。
每个系统确实是在不同的时间开始的--因为它们不是在同一时间失败，而是在有人 "想 "的时候。失败了--过度优化，重新开始行动。
我的报告更多是为了获得EOI，与参与者分享我的经验。所有的系统都很简单，操作原理简单而明确。我以后会--甚至在kodobase上搜索按照这些原则工作的专家--让人们使用它们。事实上，我的报告是一个 "寻找的方向"。当清楚地知道，比如说，一个简单的政变系统会带来利润--那么，在哪里寻找，在什么基础上建立你的系统，就变得很清楚了。
相反，我建议不要消除极端的市场运动，而是要提高其集中度。
这是个有趣的想法。我必须考虑清楚。
我也有 "猴子交易 "的想法。唯一增加的不是极端运动的集中，而是 "愚蠢 "交易的集中。
好吧，当我得到我的手时，我将不得不尝试在自定义符号 上增加极端动作。
目前的情况（所有的TS都在一个模拟账户上工作，最小手数不变）。
按余额计算的前20名TS。
按余额排列的前5名图表。
按质量排名前20位。
按交易质量排列的前5名图表。
正如你所看到的，情况有了明显的变化。
TS 743622--GBPNZD的人字形山峰上的止损单条目与反向追踪（追踪TP）已从第四位上升到第一位。该系统在上周进行了两笔交易，并显著提高了交易质量。
第二位是TC 543350 - 在CADCHF的 "脉冲 "条上逆势翻转（趋势由EMA和价格的交叉点决定）。上周进行了三次交易，交易质量大幅提高，TC已从第十位上升到第二位。
第三名是TS 642952 - 在AUDCAD的人字形山峰上用限价单进场，并带有后向追踪止损。它是评级中的一个新成员。 自11月初以来，它进行了10次交易，在评级中名列前茅，但交易质量非常好，所以TS已经升至第三位。
第四位是TS 442122--在人字形山峰上的限价订单进入，有固定的TP-SL和EURJPY的Breakeven。上周进行了三笔交易，交易质量略有提高，这使我们从第六位上升到第四位。
第五名是TC 740642--通过在人字形山峰上的止损单进场，并带有后向跟踪止损。该系统在上周进行了三笔交易，略微降低了交易质量，交易质量仍然很高。
上周第一名的获得者TS 513122在上周做了10笔交易，并明显降低了交易质量，甚至已经跌出了榜单。然而，交易质量仍然很好，略高于100%，从最高点开始缩减的百分比为26%。过度优化还很遥远；该系统保持在第35位。 让我们看看这个TS是否能克服困难。
顺便说一下，我的主要未解决的问题在这里可以清楚地看到。就在上周，我把这个TS的 "预实 "放到一个单独的美分账户上，我一这么做，系统就开始显示坏结果。显然，其稳定性很低。它没有得到从交易和过度优化中撤出，但它已经遭受了损失。如何增加TS稳定运行的机会 "的问题仍未解决。
我想帮助乔治，因为圣杯渴求的火焰在他身上燃烧得比在我身上还要旺盛。
让我们试着推测一下。
我的情况正好相反--我在几个货币对上有一个交易系统（现在--16，将来--32）。
根据主要标准--利润率，有几对不适合我，但我不会把它们从池子里删除。你知道为什么吗？市场上没有这样的东西--时髦的或平坦的对。他们都是一样的，他们都在同一个时空连续体中工作。唯一的区别在于概率分布的 分散性，这意味着只有一个参数--观察的时间滑动窗口的大小（样本大小）--要进行优化。
这就是为什么我建议你不要偷懒，要做统计研究--你使用的哪种策略对大多数对来说是有效的。并专门使用它。
好运!
我有一个相反的情况 - 一个交易系统在几个货币对（目前 - 16，在未来 - 32）。
根据主要指标--盈利能力，有一些交易对不适合我，但我没有把它们从池子里扔出去，也不打算这样做。你知道为什么吗？市场上没有这样的东西--时髦的或平坦的对。他们都是一样的，他们都在同一个时空连续体中工作。唯一的区别在于概率分布的分散性，这意味着只有一个参数--观察的时间滑动窗口的大小（样本大小）--要进行优化。
这就是为什么我建议你不要偷懒，要做统计研究--你使用的哪种策略对大多数对来说是有效的。并专门使用它。
好运!
TS联盟的经验并不能证实 "没有平坦或趋势的货币对 "的说法。 当然，对于任何货币对--都有平坦区域和趋势区域，但每个货币对，作为一项规则，只使用某些TS显示出良好的结果。
例如，通常情况下，在EURJPY上，平坦的TS比趋势的TS显示出更好的结果。至少现在是这样。
关于研究--没问题，我现在就把它贴出来。
至于 "专门使用它"--比这更棘手。在一般的 "池子 "中，所有三个TC联盟部门的所有 TC将始终 被使用。但对于真实交易的选择--可能会有变化。现在，让我们来看看，的确，我将对各个系统做一个报告，稍后会发布。让我们看看它显示了什么。