交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 43 1...363738394041424344454647484950...360 新评论 Georgiy Merts 2018.12.17 08:58 #421 khorosh:你是否尝试过按实现最大利润的一定比例计算的距离进行拖网？我最近只使用这种拖网，而且是虚拟的。优化显示，这种拖网的最佳结果是在38%（斐波那契数）。拖网的作用是反拉。在带网兜的拖网中，距离会减少，而在这种拖网中，距离会增加。什么随着利润的增加，允许你站在更大的回撤。伴随着这样的拖网，使用TP是可取的。好吧，实际上这并不是一个拖网，而只是对固定SL稍作修改。 我怀疑这样的拖网会产生与我的情况大致相同的结果--具有固定TP-SL和转移到Breakeven的系统。 TP和SL--我在所有系统中都有它。如果TP不是由系统的意义规定的（翻转或trall SL），那么它被设置为在历史上永远不会被击中。也就是说，如果利润刚好大于历史上的利润，TP会把它拿走。和SL是一样的，如果按照系统的逻辑，SL没有被设定--它被设定为 "保护"，在这样一个地方，在历史上它从来没有被碰过。 让我们以名字为基础，保持... Georgiy Merts 2018.12.17 09:05 #422 逆潮流而动。 图。 图表（只有前十名）。 在这里，在反趋势的逆转中，有相当多的稳定的TS，已经工作了相当长的时间。而且大多数人的贸易质量指数也非常高。 khorosh 2018.12.17 09:15 #423 Georgiy Merts:好吧，其实这不是一个拖网，只是稍微改变了一下固定的SL。 我怀疑这样的拖网会产生与我的固定TP-SL的系统大致相同的结果，而且是转移到没有损失。 TA - 我在所有系统中都有TA。如果TP没有在系统的意义上被指定（滚动或尾随SL），那么它被设置为永远不会在历史上被发现。也就是说，如果利润刚好大于历史上的利润，TP会把它拿走。 让我们现实一点... 我刚刚意识到，我对我的拖网描述是错误的。当利润下降到最大实现利润的38%时，就会触发拖网。而距离是62%。 Georgiy Merts 2018.12.17 09:27 #424 逆势进场，反向追踪（追踪TP）。 图。 图。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.17 09:32 #425 Georgiy Merts:那么，它已经在每天对三到五个TC--那些表现出不可接受的行为的TC进行重新优化。 但然后呢？再说一遍--首先我们要把它放上去，看看它在模拟账户上会如何运作！"。而且--TC进入了三个部门之一......。我发表了一份关于最好的报告。 重新优化一切，不要等待坏结果--这样至少会有机会跟上市场的变化。 而在一般的模拟账户 中，有什么意义呢--等待着开始沉沦？ 我们必须在没有模拟账户的情况下进行模拟，因为策略的寿命并不长，我们必须在它们饿死之前给它们机会证明自己。 Georgiy Merts 2018.12.17 09:38 #426 Aleksey Vyazmikin:重新优化一切，不要等待坏结果--至少这样会有机会跟上市场变化。 而且，拥有一个模拟账户 的意义何在--等待它失败？ 有必要在没有模拟账户的情况下进行模拟，因为策略的寿命并不长，必须在它们停滞不前之前给它们以证明自己的机会。通常人们会反对这一点--"你已经过度优化了系统，而且它也是一样的--它开始增长了"。 在我看来，这里的问题是，我们有太多的选择。这意味着我们必须以某种方式严格固定一个选项被认为是不可行的点。如果你还记得，在我的联盟中，如果TS超过了不可接受的参数--要么是总缩减，要么是连续SL的队列，要么是等待时间达到最大值，就会被宣布无效。 当然，你不能等待这些时刻--但话说回来，我们必须决定--什么时候系统还不需要过度优化，而什么时候已经需要了？很明显，如果TC是有利可图的--那么就没有必要对其进行优化。反之亦然，如果系统突然亏损--它需要过度优化。好的。但如果它，比如说，赚得很慢呢？你必须以某种方式决定这一非常指标 ! 模拟账户的意义不在于 "预期亏损"，我已经说过不止一次了，而是在于 "汇集工作的TS"。现在我不用再想--哦，在美分账户上尝试什么系统了......也许首先是在一个演示中？如果它不工作呢？我有一些系统在演示中工作--所以我会选择我的TS来做美分和真实。我的问题正在发生很大的变化。我不再从所有可能的系统中进行选择，而只是从那些能在演示中工作的系统中进行选择。 Georgiy Merts 2018.12.17 09:46 #427 趋势进入与反追踪（追踪TP）。 表。 前10名的图表。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.17 09:48 #428 Georgiy Merts:对此，一个常见的反对意见是 "你对系统进行了过度优化，它只是一个老的系统--而且还涨价了"。 在我看来，这里的问题是，我们有太多的选择。这意味着我们需要以某种方式严格固定一个选项被认为是不可行的点。如果你还记得，在我的联盟中，如果TS超过了不可接受的参数--要么是总缩减，要么是连续SL的数量，要么是等待时间达到最大值，就会被宣布无效。 当然，不等待这些时刻是可能的--但是，同样，我们必须决定--什么时候系统还不需要过度优化，什么时候已经需要了？很明显，如果TC是有利可图的--那么就没有必要对其进行优化。反之亦然，如果系统突然出现亏损--就需要重新进行优化。好的。但如果它，比如说，赚得很慢呢？好吧，我们必须以某种方式确定这个非常的指数!模拟账户的意义不在于 "期望暴跌"，正如我反复说的，而在于 "工作的TS池"。现在我不用再想--哦，在美分账户上尝试什么系统了......也许首先是在一个演示中？如果它不工作呢？我有一些系统在演示中工作--所以我会选择我的TS来做美分和真实。我的问题正在发生很大的变化。我不再从所有可能的系统中进行选择，而只是从那些能在演示中工作的系统中进行选择。如果我们把时间作为任何TS的衰减因素，为什么它不应该是一个常数？而关于 "目前有效，缩减可以接受 "的推理，他们就错了，因为当我们在等待TS失败的时候，我们已经可以使用最好的参数了，因为我们会考虑到新的历史（如果你不想比过去更多，那么至少比现在更多是明智的）。事实上，TS是常数，只有它们的设置会发生变化--为什么会发生变化--它们不再描述市场，因为后者在变化--市场在不断变化，但变化的速度 不同。一般的模式（如果有的话）不能以这样的方式确定，因此，试图抓住趋势并适应它是合乎逻辑的，而不需要等待强烈的市场变化/趋势变化的事实，由于这个原因，优化的TS停止工作。 如果你在优化中对TS的选择有一个标准，而且是，那么在演示中检查它有什么意义呢--它是随机的，你不知道接下来会发生什么，因为几个指标的一般模式是不真实的，要找到... Georgiy Merts 2018.12.17 09:54 #429 逆势进场，直接跟踪。 图。 图。 Georgiy Merts 2018.12.17 09:57 #430 Aleksey Vyazmikin:如果我们把时间作为任何TS的衰减因素，那么为什么它不应该是一个常数？ ... 如果你在优化中对TS的选择有一个标准，而且有一个标准，那么在Demo上检查它有什么意义呢--它是随机的，你不知道接下来会发生什么，因为用几个指标找到一般模式是不真实的...... 至于第一个问题，我同意 "每隔N天重新优化 "这个变量也有权利存在。 而关于演示--我不同意。不过，我发现，当我拿一个经过优化并在演示中显示了一段时间的利润的TS时，比拿一个只经过优化的TS更可靠，我不知道它将如何进一步运作。 1...363738394041424344454647484950...360 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你是否尝试过按实现最大利润的一定比例计算的距离进行拖网？我最近只使用这种拖网，而且是虚拟的。优化显示，这种拖网的最佳结果是在38%（斐波那契数）。拖网的作用是反拉。在带网兜的拖网中，距离会减少，而在这种拖网中，距离会增加。什么随着利润的增加，允许你站在更大的回撤。伴随着这样的拖网，使用TP是可取的。
好吧，实际上这并不是一个拖网，而只是对固定SL稍作修改。 我怀疑这样的拖网会产生与我的情况大致相同的结果--具有固定TP-SL和转移到Breakeven的系统。
TP和SL--我在所有系统中都有它。如果TP不是由系统的意义规定的（翻转或trall SL），那么它被设置为在历史上永远不会被击中。也就是说，如果利润刚好大于历史上的利润，TP会把它拿走。和SL是一样的，如果按照系统的逻辑，SL没有被设定--它被设定为 "保护"，在这样一个地方，在历史上它从来没有被碰过。
让我们以名字为基础，保持...
逆潮流而动。
图。
图表（只有前十名）。
在这里，在反趋势的逆转中，有相当多的稳定的TS，已经工作了相当长的时间。而且大多数人的贸易质量指数也非常高。
好吧，其实这不是一个拖网，只是稍微改变了一下固定的SL。 我怀疑这样的拖网会产生与我的固定TP-SL的系统大致相同的结果，而且是转移到没有损失。
TA - 我在所有系统中都有TA。如果TP没有在系统的意义上被指定（滚动或尾随SL），那么它被设置为永远不会在历史上被发现。也就是说，如果利润刚好大于历史上的利润，TP会把它拿走。
让我们现实一点...
我刚刚意识到，我对我的拖网描述是错误的。当利润下降到最大实现利润的38%时，就会触发拖网。而距离是62%。
逆势进场，反向追踪（追踪TP）。
图。
图。
那么，它已经在每天对三到五个TC--那些表现出不可接受的行为的TC进行重新优化。
但然后呢？再说一遍--首先我们要把它放上去，看看它在模拟账户上会如何运作！"。而且--TC进入了三个部门之一......。我发表了一份关于最好的报告。
重新优化一切，不要等待坏结果--这样至少会有机会跟上市场的变化。
而在一般的模拟账户 中，有什么意义呢--等待着开始沉沦？
我们必须在没有模拟账户的情况下进行模拟，因为策略的寿命并不长，我们必须在它们饿死之前给它们机会证明自己。
重新优化一切，不要等待坏结果--至少这样会有机会跟上市场变化。
而且，拥有一个模拟账户 的意义何在--等待它失败？
有必要在没有模拟账户的情况下进行模拟，因为策略的寿命并不长，必须在它们停滞不前之前给它们以证明自己的机会。
通常人们会反对这一点--"你已经过度优化了系统，而且它也是一样的--它开始增长了"。
在我看来，这里的问题是，我们有太多的选择。这意味着我们必须以某种方式严格固定一个选项被认为是不可行的点。如果你还记得，在我的联盟中，如果TS超过了不可接受的参数--要么是总缩减，要么是连续SL的队列，要么是等待时间达到最大值，就会被宣布无效。
当然，你不能等待这些时刻--但话说回来，我们必须决定--什么时候系统还不需要过度优化，而什么时候已经需要了？很明显，如果TC是有利可图的--那么就没有必要对其进行优化。反之亦然，如果系统突然亏损--它需要过度优化。好的。但如果它，比如说，赚得很慢呢？你必须以某种方式决定这一非常指标 !
模拟账户的意义不在于 "预期亏损"，我已经说过不止一次了，而是在于 "汇集工作的TS"。现在我不用再想--哦，在美分账户上尝试什么系统了......也许首先是在一个演示中？如果它不工作呢？我有一些系统在演示中工作--所以我会选择我的TS来做美分和真实。我的问题正在发生很大的变化。我不再从所有可能的系统中进行选择，而只是从那些能在演示中工作的系统中进行选择。
趋势进入与反追踪（追踪TP）。
表。
前10名的图表。
对此，一个常见的反对意见是 "你对系统进行了过度优化，它只是一个老的系统--而且还涨价了"。
在我看来，这里的问题是，我们有太多的选择。这意味着我们需要以某种方式严格固定一个选项被认为是不可行的点。如果你还记得，在我的联盟中，如果TS超过了不可接受的参数--要么是总缩减，要么是连续SL的数量，要么是等待时间达到最大值，就会被宣布无效。
当然，不等待这些时刻是可能的--但是，同样，我们必须决定--什么时候系统还不需要过度优化，什么时候已经需要了？很明显，如果TC是有利可图的--那么就没有必要对其进行优化。反之亦然，如果系统突然出现亏损--就需要重新进行优化。好的。但如果它，比如说，赚得很慢呢？好吧，我们必须以某种方式确定这个非常的指数!
模拟账户的意义不在于 "期望暴跌"，正如我反复说的，而在于 "工作的TS池"。现在我不用再想--哦，在美分账户上尝试什么系统了......也许首先是在一个演示中？如果它不工作呢？我有一些系统在演示中工作--所以我会选择我的TS来做美分和真实。我的问题正在发生很大的变化。我不再从所有可能的系统中进行选择，而只是从那些能在演示中工作的系统中进行选择。
如果我们把时间作为任何TS的衰减因素，为什么它不应该是一个常数？而关于 "目前有效，缩减可以接受 "的推理，他们就错了，因为当我们在等待TS失败的时候，我们已经可以使用最好的参数了，因为我们会考虑到新的历史（如果你不想比过去更多，那么至少比现在更多是明智的）。事实上，TS是常数，只有它们的设置会发生变化--为什么会发生变化--它们不再描述市场，因为后者在变化--市场在不断变化，但变化的速度 不同。一般的模式（如果有的话）不能以这样的方式确定，因此，试图抓住趋势并适应它是合乎逻辑的，而不需要等待强烈的市场变化/趋势变化的事实，由于这个原因，优化的TS停止工作。
如果你在优化中对TS的选择有一个标准，而且是，那么在演示中检查它有什么意义呢--它是随机的，你不知道接下来会发生什么，因为几个指标的一般模式是不真实的，要找到...
逆势进场，直接跟踪。
图。
图。
如果我们把时间作为任何TS的衰减因素，那么为什么它不应该是一个常数？
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如果你在优化中对TS的选择有一个标准，而且有一个标准，那么在Demo上检查它有什么意义呢--它是随机的，你不知道接下来会发生什么，因为用几个指标找到一般模式是不真实的......
至于第一个问题，我同意 "每隔N天重新优化 "这个变量也有权利存在。
而关于演示--我不同意。不过，我发现，当我拿一个经过优化并在演示中显示了一段时间的利润的TS时，比拿一个只经过优化的TS更可靠，我不知道它将如何进一步运作。