Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3421

Новый комментарий
 
Forester #:
Ну вы примеры хоть сморите?

Где их смотреть, кроме Вашего кода? В коде библиотеки вижу, что так считывают данные - по адресу ячейки - сделал по аналогии.

Forester #:

Присваивание так

Чтение так 
 MatrixLearn[0].Set(0,5.0);
 double Get_M=MatrixLearn[0][0];
 Print("Get_M=",Get_M);

Получаем

2024.03.12 03:11:08.416 Tree_K-Means_Test (USDJPY,H1)   Get_M=0.0

Вы у себя пробовали, работает?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Где их смотреть, кроме Вашего кода? В коде библиотеки вижу, что так считывают данные - по адресу ячейки - сделал по аналогии.

Получаем

Вы у себя пробовали, работает?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Aleksey Vyazmikin, 2024.03.12 05:51

О как бывает - за ночь поправили синтаксис теперь присваивать значение надо так

MatrixLearn.Set(row,col,Input_arr_Data[N_Stolb*row+col]);

Старый вариант уже не компилируется - так и до шизофрении дойти можно...


Теперь начал считать кластера!

 
Maxim Dmitrievsky #:

Есть еще одна неочевидная вещь, которая может влиять на результаты обучения. Это, например, обучать классификатор не только прогнозировать метки бай/селл, но одновременно обучать его классифицировать котиков (грубый пример). То есть учить основной задаче и разным побочным задачам. 

Это может как-то повлиять на внутреннюю структуру модели. Не видел таких исследований.

Сделал таких котиков.

Какие еще котики могут подойти?


 
А если представить, что график не случайный, а просто слишком много паттернов. И мы имеем пока еще очень мало истории, поэтому не можем сопоставлять паттерны. Поэтому для нас история не повторяется. Тогда без методов аугментации точно не обойтись.  Но генерить историю из прошлого своего же ряда - это ведь путь в никуда.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Теперь начал считать кластера!

КластерЫ
 
Maxim Dmitrievsky #:
А если представить, что график не случайный, а просто слишком много паттернов. И мы имеем пока еще очень мало истории, поэтому не можем сопоставлять паттерны. Поэтому для нас история не повторяется. Тогда без методов аугментации точно не обойтись.  Но генерить историю из прошлого своего же ряда - это ведь путь в никуда.
Ето легко проверить если взять какой то один отдельный паттен и посчитать статистику. И будет видно что паттерны есть и они повторяються,  не повторяеться статистика по ним.

Рынок скорей состоит из адитивной структуры те патерны из разных компонент наложены друг на друга, а их сумма это цена.  Если смотреть сумму то практически ничего никогда не повторяеться если смотреть отдельные компоненты то уже лучше.  Тут помогут разложения рса, фурье итп
 
Aleksey Vyazmikin #:
А эта просадка у тебя, это в рамках тс или что пошло не так? 
 
Aleksey Vyazmikin #:

Теперь начал считать кластера!

Пробовал года 4 назад. Похоже, за это время синтаксис поменяли. Рад, что вы смогли разобраться.
 
Maxim Dmitrievsky #:
кластера

Попробуете доказать? ;)

Maxim Dmitrievsky #:
А если представить, что график не случайный, а просто слишком много паттернов. И мы имеем пока еще очень мало истории, поэтому не можем сопоставлять паттерны. Поэтому для нас история не повторяется. Тогда без методов аугментации точно не обойтись.  Но генерить историю из прошлого своего же ряда - это ведь путь в никуда.

Так и есть по сути - в листьях паттерны с малым откликом.

 
mytarmailS #:
А эта просадка у тебя, это в рамках тс или что пошло не так? 

В рамках ТС, всё отработано согласно настройкам.

1...341434153416341734183419342034213422342334243425342634273428...3510
Новый комментарий
Причина обращения: