Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3469
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если перевернуть, то получу ошибку классификации 90%, а по итогу, теоретически, вместо профит-фактора до 1.5 соответствующий убыток
а практически может получиться что будет профит
ну должна быть
их же много, вот статья интересная кстати
поскольку не понимаю зачем он нужен, никогда с ним ничего не делал
Статья интересная, но не измерена польза от всего этого.
Лучше искать один канал и по нему строить ZZ.
Вопрос вычисления вероятного диапазона точек разворота тенденции по ZZ интересовал давно, на скрине мысли по этому поводу.
Стандартный ZZ фактически строиться по каналу Дончиана, эти знания можно использовать в ТС, в том числе для входа с минимальными стопами..
Статья интересная, но не измерена польза от всего этого.
Лучше искать один канал и по нему строить ZZ.
Вопрос вычисления вероятного диапазона точек разворота тенденции по ZZ интересовал давно, на скрине мысли по этому поводу.
Стандартный ZZ фактически строиться по каналу Дончиана, эти знания можно использовать в ТС, в том числе для входа с минимальными стопами..
Хоть убей не въезжаю.. может быть есть какая-то инфографика что он дает?) в терминах статистики, если можно.
С ZZ нужно поработать, что бы понять, что он может дать. Для стимула думать об его использовании, мне достаточно факта, что трейдеры его часто используют в своих ТС.
Есть идея, попробовать генерировать новые данные по структуре ZZ, что соответствует мнению, согласно которому у цены есть цель, но нет чёткого пути, - антипод самурая. Соответственно рандомить бары от точки до точки ZZ с целью оценки качества модели.
С ZZ нужно поработать, что бы понять, что он может дать. Для стимула думать об его использовании, мне достаточно факта, что трейдеры его часто используют в своих ТС.
Есть идея, попробовать генерировать новые данные по структуре ZZ, что соответствует мнению, согласно которому у цены есть цель, но нет чёткого пути, - антипод самурая. Соответственно рандомить бары от точки до точки ZZ с целью оценки качества модели.
ZZ стандартный - какой-то болванный.
Лучше сами напишите правила построения, которые не будут перерисовываться.
Например:
1. По фракталам
2. По свингам (траектории движения цены согласно цвету свечей)
3. По зигзагу из свингов (3 свинговых зигзага в одну сторону, средний из них - самый высокий - как фрактал)
4. По минимальному движению цены в одном направлении, пока коррекция не превысит N пунктов.
Ни один из этиих возможных вариантов не перерисовывается и не пропускает снятия ликвидности (всплески), взамен получаете адекватный и прозрачный зигзаг.
Удивительно, но факт, мне не удавалось найти связь между результатами моделей на выборке тестирования (по которой происходит остановка обучения) и независимой (не участвовшей в обучении).
Обычно их взаимосвязь это выглядит так
X - выборка тестирования, а Y - независимая выборка.
А так получилось сегодня, с использованием нового метода квантования.
Да, по прежнему не очень, но даже такое изменение радует, как положительная динамика в сторону построения устойчивых моделей.
ZZ стандартный - какой-то болванный.
Лучше сами напишите правила построения, которые не будут перерисовываться.
Например:
1. По фракталам
2. По свингам (траектории движения цены согласно цвету свечей)
3. По зигзагу из свингов (3 свинга, средний из них - самый высокий - как фрактал)
4. По минимальному движению цены в одном направлении, пока коррекция не превысит N пунктов.
Ни один из этиих возможных вариантов не перерисовывается и не пропускает снятия ликвидности (всплески), взамен получаете адекватный и прозрачный зигзаг.
Стандартный ZZ достаточно строить по каналу Дончиана, что бы он не перерисовывался. У меня универсальный ZZ, который принимает на вход буфера любых индикаторов, по которым строит ZZ.
Может есть что и лучше, я пока не разработал окончательно методику для выбора ZZ. Один из критериев - оценка эффективности прогноза о начале трендового отрезка в момент смены вектора ZZ.
С ZZ нужно поработать, что бы понять, что он может дать. Для стимула думать об его использовании, мне достаточно факта, что трейдеры его часто используют в своих ТС.
Есть идея, попробовать генерировать новые данные по структуре ZZ, что соответствует мнению, согласно которому у цены есть цель, но нет чёткого пути, - антипод самурая. Соответственно рандомить бары от точки до точки ZZ с целью оценки качества модели.
Звучит бредово
Что там бредового то? Во всяком случае лучше, чем просто рандомить, как ранее тут уже предлагалось.
а практически может получиться что будет профит
Дело не в профите. Дело в принципе: как такое может быть, чтобы ТС отбирала редкие убыточные движения на рынке?