Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3426

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:

я покритиковал твое отношения к рискам, но нигде не злорадсвовал ниразу

Понятно. Надеюсь я объяснил своё отношение к рискам, и почему там нет стопов. Стопы нужны когда приходит сигнал на смену тенденции.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Давно этим увлекался. Есть книги:

НЕфрактальные рынки. Мандельброт.

Фрактальная теория рынка форекс. Алмазов.

В общем аналогия прослеживается.

типа такого

weierstrass <- function(x, a = 0.5, b = 3/2, n = 100) {
    sapply(x, \(x) sum(a^n * cos(b^n * pi * x)))
  }
  
x <- seq(-2, 2, by = 0.01)
y <- weierstrass(x) |> cumsum()
  
plot(x, y, type = "l")

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Мне не нужно просто дерево, а требуется последовательная кластеризация. Типа как вот на схеме ниже. Число кластеров на каждом уровне должно задаваться произвольно, как и  глубина дерева.

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_agglomerative_dendrogram.html#sphx-glr-auto-examples-cluster-plot-agglomerative-dendrogram-py

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

типа такого

ага

вот бумага 80-го года

https://royalsocietypublishing.org/doi/epdf/10.1098/rspa.1980.0044

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

ага

вот бумага 80-го года

https://royalsocietypublishing.org/doi/epdf/10.1098/rspa.1980.0044

алхимия это все как по мне

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

алхимия это все как по мне

приколюшка

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_agglomerative_dendrogram.html#sphx-glr-auto-examples-cluster-plot-agglomerative-dendrogram-py

Зачем эта ссылка - вроде же уже обсудили и разобрались, почему это не подходит...

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Зачем эта ссылка - вроде же уже обсудили и разобрались, почему это не подходит...

я сильно не вникал, просто может пригодится

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:

я сильно не вникал, просто может пригодится

Спасибо.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

приколюшка

weierstrass <- function(x, a = 0.5, b = 3/2, n = 100) {
    sapply(x, \(x) sum(a^n * cos(b^n * pi * x)))
  }
  
  seq(0,10,length.out=n) |> 
    weierstrass() |> 
    cumsum() |> 
    xts(Sys.time()+1:n) |> 
    to.minutes5() |> 
    chart_Series()
   

вылитый рынок ))))))