Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3414

[Maxim Dmitrievsky]

Renat Akhtyamov #:

мю - это середина отрезка, кластера в данном случае, я так понял

если бы была окружность, то формула подходит

Ветер жизни иногда свиреп 
В целом жизнь, однако, хороша 
И не страшно, когда черный хлеб, 
Страшно, когда черная душа.

[Forester]

Renat Akhtyamov #:

мю - это середина отрезка, кластера в данном случае, я так понял

если бы была окружность, то формула подходит

Думаю это и есть координаты центров. Если вчитаться в текст повнимательнее...
Не окружность, а гиперкуб.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Как я понимаю, нужна мю. Она для каждого предиктора своя, отсюда и вектор/массив.

Вам иерархическая больше подойдет, если надо наподобие листьев

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Какие признаки вы бы включили в модель если бы хотели спрогнозировать будет ли зарабатывать ТС на новых данных следующие n остчетов

Да можно те же что и у основной. Это же равносильно торговать/не торговать, нет?

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Да можно те же что и у основной. Это же равносильно торговать/не торговать, нет?

Да не, ето совсем другой угол зрения на признаки, это не про стохастики..

Обучил ты модельку торговать, что у тебя есть?

есть моделька, есть кривая капитала

признаки по торговле

• можно еценить как то форму кривой, 
• можно посчитать хорактериситики сделок , 
• количество сделок, 
• ср. продолжительность сделки по времени,
• шарп , 
• просадки
• ЕЩЕ ЧТО?

признаки по модельке

• ошибка модельки
• количество признаков которые выбрала моделька
• var importence
• еще какие то храктеристики
• ЕЩЕ ЧТО?

Еще третий класс признаков

• построить прогнозы по кривой кипитала 
• доверительные интервалы
• ЕЩЕ ЧТО ?

И потом мы собираем это вместе и пытаемся спрогнозировать будет ли эта ТС зарабатывать на тесте

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Да не, ето совсем другой угол зрения на признаки, это не про стохастики..

Обучил ты модельку торговать, что у тебя есть?

есть моделька, есть кривая капитала

признаки по торговле

• можно еценить как то форму кривой, 
• можно посчитать хорактериситики сделок , 
• количество сделок, 
• ср. продолжительность сделки по времени,
• шарп , 
• просадки
• ЕЩЕ ЧТО?

признаки по модельке

• ошибка модельки
• количество признаков которые выбрала моделька
• var importence
• еще какие то храктеристики
• ЕЩЕ ЧТО?

Еще третий класс признаков

• построить прогнозы по кривой кипитала 
• доверительные интервалы
• ЕЩЕ ЧТО ?

И потом мы собираем это вместе и пытаемся спрогнозировать будет ли эта ТС зарабатывать на тесте

Затрудняюсь ответить

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Затрудняюсь ответить

Ты даже не думал что можно с такой стороны подойти неправда ли

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Ты даже не думал что можно с такой стороны подойти неправда ли

А целевая какая

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

А целевая какая

Будет ли тс зарабатывать на тесте да/нет

 вероятность по бинарной классификации. 

Либо наклон кривой каптала на тесте по регресии или там ФВ или шарп или сколько заработает на тесте цифра. 

А лучше вместе две модели и классификация и Регресия. 

Тогда можно нагенрить 1000 ТС,   потом выбрал по  20 самых лучшых по вероятности что заработает на тесте, потом отобрал по регресии n лучшых по шарпу по регресии. 

Круто

Експеримент серьёзный

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
Будет ли тс зарабатывать на тесте да/нет

 вероятность по бинарной классификации. 

Либо наклон кривой каптала на тесте по регресии или там ФВ или шарп или сколько заработает на тесте цифра. 

А лучше вместе две модели и классификация и Регресия. 

Тогда можно нагенрить 1000 ТС,   потом выбрал по  20 самых лучшых по вероятности что заработает на тесте, потом отобрал по регресии n лучшых по шарпу по регресии. 

Круто

Експеримент серьёзный

Баловство всё это. Пока не сможете детектить смещение вероятности в отдельно взятом листе - модели будут лить.

А для работы с листом или квантовым отрезком - нужно достаточно много откликов на истории, а этого нет, а без этого недостаточно стат данных... поэтому модели будут сомнительны...