Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3427

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

вылитый рынок ))))))

Кривая какая-то, на мою

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Кривая какая-то, на мою

гуд

Крутая штука колаб

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

гуд

t = np.linspace(0.1, .4, 100000) количество точек, которые сгенерить

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

t = np.linspace(0.1, .4, 100000) количество точек, которые сгенерить

понял..

Из тиков в м1

weierstrass_mandelbrot <- function(t, D, gamma, phi, N) {
    sapply(t, \(x) { 
       sum(sapply(-N:N, function(n) {
        ((1 - exp(1i * gamma^n * x)) * exp(1i * phi * n)) / (gamma^((2 - D) * n))
      }))
    })
  }
  
  t <- seq(0.1, 0.4, length.out = 10000)
  D <- 1.5
  gamma <- 1.5
  phi <- 6.1 # МЕНЯЙ ОТ 0 ДО 7
  N <- 50
  
  y <- Re(weierstrass_mandelbrot(t, D, gamma, phi, N))
  
  
  
  
  
  par(mfrow=c(1,2), mar=c(2,2,2,2))
  plot(t, y, type = "l", main = "Weierstrass-Mandelbrot Function", xlab = "t", ylab = "W(t)")
  
  
  y |> 
  xts(Sys.time()+1:length(y)) |> 
    to.minutes() |> 
    chart_Series()
  

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

понял..

норм. Еще 

phi = 5.1 # МЕНЯЙ ОТ 0 ДО 7

чтобы разные кривые получить

здесь еще

t = np.linspace(0.1, 0.3, 100000) получается количество циклов, то есть несколько фракталов подряд одинаковых, с возрастающим периодом

ставлю 0.3 или 0.4 - 3 или 4 повторения. Можно больше.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

норм. Еще 

phi = 5.1 # МЕНЯЙ ОТ 0 ДО 7

чтобы разные кривые получить

здесь еще

t = np.linspace(0.1, 0.3, 100000) получается количество циклов, то есть несколько фракталов подряд одинаковых, с возрастающим периодом

ставлю 0.3 или 0.4 - 3 или 4 повторения. Можно больше.

ага, прикольно но я хз как эта вся штука  может помочь

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

ага, прикольно но я хз как эта вся штука  может помочь

Пока не сделал.. короче

1. нагенерить графиков, разметить, добавить к основному датасету

2. обучить, позырить на новых данных

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Пока не сделал.. короче

1. нагенерить графиков, разметить, добавить к основному датасету

2. позырить

ты можешь пойти от обратного, ты можешь научить алгоритм сам обратабатывать входные данные - расшырять/сужать/увелиивать/сжимать итд..

Это будет ефективнее чем зарядить датасет на 1000 ГБ чтобы он все варианты повидал

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

ты можешь пойти от обратного, ты можешь научить алгоритм сам обратабатывать входные данные - расшырять/сужать/увелиивать/сжимать итд..

Это будет ефективнее чем зарядить датасет на 1000 ГБ чтобы он все варианты повидал

Нет. Повторю, что в этих данных есть закономерности. Поэтому надо их. Сужать и растягивать рэндом нет смысла.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Нет. Повторю, что в этих данных есть закономерности. Поэтому надо их. Сужать и растягивать рэндом нет смысла.

ты не понял.

лан, делай