Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3226

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

И с длиной 5к, до кучи

https://disk.yandex.ru/d/1ypCrzYKk82XdA

Похоже, график оптимизации может показывать, насколько тяжело идет процесс поиска. Поэтому привожу.

[fxsaber]

Aleksey Vyazmikin #:

Ну, могу сказать, что не для всех предикторов сплит по времени даст значимое смещение вероятности, во всяком случае у меня. Поэтому я склонен считать, что время значимый фактор, но на исход могут повлиять и другие, более значимые факторы, если они в фазе активности.

Ещё вот думаю, что в окне можно просто взять разную сетку квантования для цены, с большим числом интервалов (для более точного сохранения структуры), и по такому "сжатому сигналу" тестировать - он будет иметь уже отклонения. А можно и малое число интервалов плюс шум рандомный в диапазоне отсчета между двумя интервалами.

Сетку даже можно зафиксировать, и сохранять только смещение для первого отсчета. Тогда вообще мало места будет занимать и преобразование должно быть быстрым.

К сожалению, это все гипотезы, требующие реализации и проверки.

@Maxim Dmitrievsky пробует свои варианты, я - свои.

[fxsaber]

fxsaber #:

Похоже, график оптимизации может показывать, насколько тяжело идет процесс поиска. Поэтому привожу.

График нахождения закономерности в исходном ряду.

Честно говоря, не вижу заметной разницы. Ни о чем интересном этот график, похоже, не говорит.

[Aleksey Vyazmikin]

fxsaber #:

К сожалению, это все гипотезы, требующие реализации и проверки.

@Maxim Dmitrievsky пробует свои варианты, я - свои.

Да, конечно, каждый подход нуждается в проверке...

Вот ещё метод на питоне для генерации временных рядов по образцу.

Тема интересная, но, пока, нет возможности уделить ей достаточное время.

[fxsaber]

Aleksey Vyazmikin #:

Тема интересная, но, пока, нет возможности уделить ей достаточное время.

Интересно, на Kaggle справились бы...

[Renat Fatkhullin]

Мы планируем запустить очередной чемпионат, нацеленный на продвижение нейросетей:

1) предоставим единый шаблон MQL5 робота с загружаемыи model.onnx

2) в течение 5 месяцев участники будут загружать свои модули в виде model.onnx

3) ежедневно они будут автоматически прогоняться на истории с 2023.01.01 до текущего дня на 4 главных курсах валют

4) будет публиковаться ежедневный рейтинг участников

5) по окончании предварительного периода накопления участников в течении 5 месяцев, начнется реальный период торговли в течении 1 месяца

6) по результатам работы в течении 1 месяца будут определены победители

7) призовой фонд от нашей компании 30 000 долларов будет разделен на троих победителей как 15 000, 10 000 и 5 000 долларов

8) мы гарантируем, что по окончании чемпионата все файлы моделей будут стерты, чтобы сохранить интеллектуальную собственность разработчиков

Цель чемпионата исключительно для стимулирования развития машинного обучения в трейдинге.  Программы только в виде единого неизменяемого MQL5 шаблона + model.onnx

[Andrey Dik]

абалдеть, здорово!

[fxsaber]

Renat Fatkhullin #:

6) по результатам работы в течении 1 месяца будут определены победители

Случайность выбивается в призы? Почему не использовать метод Kaggle, когда есть закрытая ДЛИННАЯ выборка? Потом бэктест по ней и OnTester сразу показывает победителя.

[fxsaber]

Renat Fatkhullin #:

3) ежедневно они будут автоматически прогоняться на истории с 2023.01.01 до текущего дня на 4 главных курсах валют

Поскольку далеки от алготрейдинга, сообщаю, что MQ-Demo котировки имеют очень низкий потенциал заработка. Грубо говоря, если я знаю будущее, то в MQ-demo при идеальном исполнении заработал бы 100 у.е., а на XXX-demo 1000 у.е. Это говорит о том, что многие существующие (торгуются на реале не в кухнях) закономерности у вас просто не опробовать.

Поэтому если хотите, например, привлекать скальперов, у которых очень высокая стат. значимость результатов, то надо что-то менять в источнике котирования MQ-demo. Сейчас он не годится для многих исследований.

[fxsaber]

Renat Fatkhullin #:

3) ежедневно они будут автоматически прогоняться на истории с 2023.01.01 до текущего дня на 4 главных курсах валют

Загляните в те же Сигналы и посмотрите, на каких символах в основном идет торговля у лидеров.