Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3219
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С бинарником не стал возиться, можно же в csv тики взять через экспорт. Еще там много пропущенных полей, нужно правильно заполнить
CSV: time bid ask.
CSV: time bid ask.
Не нужно никаких приближений и гистограмм... И отсебятины тоже не нужно..
Вы на конкретном примере подтверждаете мои мысли: если знаем закономерности в виде формул и соответствующего кода, более того, знаем что будем торговать, то можно заниматься симуляцией - это нормальный профессиональный подход. А все, что выходит за рамки этой схемы - обычная алхимия.
В ветке речь идет о тиках, статистическими характеристиками которых не интересуются. Далее идет разговор на уровне алхимиков - что-то, куда-то..... Вот для этих людей предложено начать с гистограммы, как первый шаг к профессиональному подходу на пути к симуляции.
CSV: time bid ask.
Какой длины нужен ряд?
Тиков взял столько D'2023.03.01', с MQ demo EURUSD, получилось около 10млн
И на выходе ряд без таймстэмпов будет, что с этим сделать? могу привязать к старым, могу без этого
Еще при генерации Бид и Аск (их приращений), кумулятивные суммы сильно отличаются, ввиду случайного семплирования
совместно не получается, то есть надо генерить либо то, либо другое
Какой длины нужен ряд?
Исходник меньше 7 млн тиков. Как исходник.
Тиков взял столько D'2023.03.01', с MQ demo EURUSD, получилось около 10млн
Зачем MQ-demo?
И на выходе ряд без таймстэмпов будет, что с этим сделать? могу привязать к старым, могу без этого
Без таймстэмпов нельзя. Закономерности же от времени суток зависят. Тот же ролловер, например.
Еще при генерации Бид и Аск (их приращений), кумулятивные суммы сильно отличаются, ввиду случайного семплирования
совместно не получается, то есть надо генерить либо то, либо другое
Можно генерировать среднюю.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
fxsaber, 2023.08.19 08:36
Алгоритм рандомизации такой:
п.2 и п.4. Тогда таймстэмпы и спреды будут совпадать.
а еще могу поискать паттерны в тиках, чтобы попытаться объяснить что торгуется
Было бы познавательно.
Вечером постараюсь.
Единственно, надо как-то избежать подобного.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
fxsaber, 2023.09.05 09:00
если взять крупный ЗигЗаг, то тот же флетовый скальпер не сливается (даже что-то там зарабатывает). Но это по причине того, что флетовые участки обходятся рандомизатором.