Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3221

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Добавил реальный спред.

Могу другие генерации потом скинуть, если нужно будет, с другими параметрами.

[fxsaber]

fxsaber #:

Добавил реальный спред.

Результат оптимизации.

Сравните с оригиналом. В общем, здесь не получилось.

ЗЫ Интересно, что график оптимизации близок с H2-таймфреймом, что выше показал.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Могу другие генерации потом скинуть, если нужно будет, с другими параметрами.

Скрипты опубликовал, так что самому ничего придумывать не надо, чтобы попробовать новые данные.

[fxsaber]

fxsaber #:

В общем, здесь не получилось.

На скрине видно, что в 10-20 раз больше сделок (почти 20К). Какие-то настройки генерации явно граальные выходят. Видимо, заставляете сильно колебаться Avg-цену.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Скрипты опубликовал, так что самому ничего придумывать не надо, чтобы попробовать новые данные.

Ну значит исходный график не рандом у вас. У меня на ООС работало, потому что подход был немного другой, подмешивал целевые еще.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
Ну значит график не рандом у вас.

Ну да. В блоге половина поста на эту тему.

[fxsaber]

fxsaber #:
На скрине видно, что в 10-20 раз больше сделок (почти 20К). Какие-то настройки генерации явно граальные выходят. Видимо, заставляете сильно колебаться Avg-цену.

Скорее всего, так и есть, иначе бы не понадобилось бы добавлять шестерку. В своих генерациях никуда не улетал.

На скрине две генерации. Рэндомные кривульки получаются. Толку в них ноль пока.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Скорее всего, так и есть, иначе бы не понадобилось бы добавлять шестерку. В своих генерациях никуда не улетал.

На скрине две генерации. Рэндомные кривульки получаются. Толку в них ноль пока.

Тоже обратил внимание, что после генерации размах намного больше

позже прочекаю, может ошибка

[fxsaber]

fxsaber #:

Единственно, надо как-то избежать подобного.

Т.е. генератор может настолько сумничать, что некоторые куски будет оставлять почти без изменений. При этом невооруженным (да и вооруженным надо сильно постараться) взглядом этого не видно совсем.

Вот этот случай.

Слева относительно мало вкроплений оригинала, справа - побольше.

Слева.

Справа.

Визуально по графикам этого не понять. Грубо говоря, я это понимаю только по той причине, что понимаю принцип генератора.

[fxsaber]

fxsaber #:

Слева относительно мало вкроплений оригинала, справа - побольше.

Попробовал взять лучший сет на такой псевдо-генерации и запустить его на оригинале. Получил прямую с бОльшим профитом.

В общем, непонятно.