Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3228

Новый комментарий
 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алгоритмическая торговля

Ренат Фатхуллин, 2023.09.10 10:44

Мы планируем запустить очередной чемпионат, направленный на продвижение нейросетей:
1) мы предоставим единый шаблон MQL5-робота с загружаемой моделью.onnx
2) в течение 5 месяцев участники будут выкладывать свои модули в виде model.onnx
3) ежедневно они будут автоматически запускаться на истории с 2023.01.01 по текущий день по 4 основным курсам валют
4) ежедневно будет публиковаться рейтинг участников
5) по окончании предварительного периода накопления участников в течение 5 месяцев, реальный торговый период начнется в течение 1 месяца
6) по результатам работы в течение 1 месяца будут определены победители
7) призовой фонд от нашей компании 30 000 долларов будет разделен на трех победителей в размере 15 000, 10 000 и 5 000 долларов
8) мы гарантируем, что по окончании чемпионата все файлы моделей будут удалены, чтобы сохранить интеллектуальную собственность разработчиков

Целью чемпионата является исключительно стимулирование развития машинного обучения в трейдинге. Программы только в виде одного неизменяемого MQL5-шаблона + model.onnx

 
fxsaber #:

1000 трейдов за полгода - это очень активная торговля. Если это мало, то что же тогда ищете на МО, когда подаете на вход многие года? Распределение длительности приводил.

Честно говоря, очень редко видел больше сделок. И не существенное - раза в два только. Но там на грани стабильности.

Ну вручную я и под 100 в день делал, на 8 инструментах, со скуки наверное так часто и для адреналина)).  На 1 инструменте наверное 10 в день в среднем было - получится примерно как у вас. Усреднял и конечно слился. Потому и на алготрейдинг перешел, а потом и МО. Точнее алго-тестинг, т.к. ни одна модель не заинтересовала, чтобы поставить на нее деньги.


Я просто делаю прогноз на каждый бар, сейчас это М5 (288 бар в день) и если прогноз хороший - то можно торговать. Если брать вероятность успеха 0,5, то в среднем 144 трейда в день. Если 0,9, то меньше, если 0,99 то может год в простое стоять, а потом неделю активно торговать (ловец белых лебедей).
По аналогии с барами можно каждый тик прогнозировать, а их 6 млн - поэтому и сказал, "всего 1000". На тиках наверное надо не каждую строку/тик прогнозировать, а каким-то образом их фильтровать. Вы это сделали своим вручную обнаруженным алгоритмом и получили 6-7 трейдов в день.

 
Uladzimir Izerski #:

А если логически рассудить?

Если есть безграничные вычислительные возможности, тогда все деньги перетекут в эти вычислительные кошельки.

Да кто ж им даст, если другие вычислительные возможности хотят отнять их у первых.

Подумай на досуге. Полезно применять логику.))

Не говори о логике, ты понятия не имеешь что это такое...
Возьми словарь, Прочти значение слова безграничный/бескончный

Потом ответь на вопрос есть ли на планете суперкомпьютеры с бесконечными выч.  Способностями.. 

Потом ответь на вопрос - нужно ли владельцам суперкомпьютеров зарабатывать деньги, если они их печатают. 


Логику он применяет...  
Да Что ты вообще знаешь про Логику и Мышление.. 
 
fxsaber #:

Интересно, на Kaggle справились бы...

Финансы, конечно, могли бы стать стимулом....

 
fxsaber #:

Если это мало, то что же тогда ищете на МО, когда подаете на вход многие года? 

Ну это я каждый бар прогнозирую. Кто-то и 1 трейд в день прогнозирует при выполнении каких то условий, как у вас. У всех все по разному.

 
fxsaber #:

Теоретический вопрос.


Условие.

  1. Кто-то придумал очень простую ТС.
  2. Осознал, что нужно сделать с котировками, чтобы на любом Sample после оптимизации ТС лучшие проходы великолепно себя показывали на OOS.
  3. Сгенерировал случайную последовательность котировок и добавил в нее результат п.2.

Итого имеется некая история, на которой точно есть закономерность. Эта история может быть любой требуемой длины.


Вопрос.

Супер-продвинутая (когда-нибудь в будущем созданная) методика МО с безграничными вычислительными возможностями найдет ТС (данные из п.3), как в п.1. или со свойствами, как в п.2?

Если обсуждаем МО, то надо отделить мух от котлет:

1. есть модель классификации, которая предсказывает следующий шаг/шаги с некоторой ошибкой

2. есть советник, использующий модель по п.1, торгующий на счете с некоторой прибылью/убытком.


Я умею по п.1 создавать модели классификации, которые дают ошибку менее 20%. Эта ошибка классификации примерно одинакова на следующих четырех файлах:

1. файл обучения, полученный случайной выборкой из исходного

2. файл тестирования, полученный как дополнение к случайной выборке файла обучения

3. файл валидации,  полученный как дополнение к случайной выборке файла обучения и тестирования

4. Дополнительный обычный файл с обычной последовательностью цен.

Здесь на сайте я много раз излагал теоретические обоснования стабильности такого результата.

А на котировках, на ценах, создать советник, торгующий прибыльно, теоретически невозможно, так как финансовые ряды НЕ стационарны, т.е. любая история не имеет значения, с Вашими ухищрениями или без. Исходный ценовой ряд НЕВОЗМОЖНО использовать для построения прибыльной системы. Причем не только ценовой ряд (котировки) но и любые разновидности машек.  

 
Renat Fatkhullin #:
Мы планируем запустить очередной чемпионат, нацеленный на продвижение нейросетей:
1) предоставим единый шаблон MQL5 робота с загружаемыи model.onnx
2) в течение 5 месяцев участники будут загружать свои модули в виде model.onnx
3) ежедневно они будут автоматически прогоняться на истории с 2023.01.01 до текущего дня на 4 главных курсах валют
4) будет публиковаться ежедневный рейтинг участников
5) по окончании предварительного периода накопления участников в течении 5 месяцев, начнется реальный период торговли в течении 1 месяца
6) по результатам работы в течении 1 месяца будут определены победители
7) призовой фонд от нашей компании 30 000 долларов будет разделен на троих победителей как 15 000, 10 000 и 5 000 долларов
8) мы гарантируем, что по окончании чемпионата все файлы моделей будут стерты, чтобы сохранить интеллектуальную собственность разработчиков

Цель чемпионата исключительно для стимулирования развития машинного обучения в трейдинге.  Программы только в виде единого неизменяемого MQL5 шаблона + model.onnx

Идея хорошая.

Однако,  onnx - это для конвертации модели, а как дату генерировать для неё? Или в шаблоне MQL5 будут готовые предикторы?

 
Renat Fatkhullin #:
Цель чемпионата исключительно для стимулирования развития машинного обучения в трейдинге.

 100% МО трейдеров сказали YEEEEEEEEssss!!!!

Renat Fatkhullin #:
 Программы только в виде единого неизменяемого MQL5 шаблона + model.onnx

99.9%   МО трейдеров сказали - вот блин (((  какой нафих  onnx

 
Renat Fatkhullin #:
1) предоставим единый шаблон MQL5 робота с загружаемыи model.onnx

будут ли какие либо требования к сложности моделей? или модели допускаются настолько простыми, что можно участвовать даже с моделью "MACD"?

 
fxsaber #:
является нахождение решения, чтобы можно было

Средствами МО с наскока пока не получилось.

и не получится

я наблюдаю за результатами в этой ветке

что ни стратегия, то пипсовка

интересно, а как себя поведет программа, у которой сделка от 1 года?

1...322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235...3669
Новый комментарий