Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3222
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
генерит какую-то шляпу, по сравнению с оригиналом, ошибок вроде нет в коде
потому и размах больше, надо домножить сгенеренное где-то на 0.3. Не знаю почему так :) Может быть из-за редких выбросов оригинала, смещают веса
CSV: time bid ask.
Мне кажется - миллисекунды неправильно восстанавливаются. Сравнивал CSV с тиковой историей в терминале.
Не понял.
Не понял.
В CSV-файле, развернутом из BIN-файла, в первом поле (time) значение миллисекунд не совпадает с исходным (терминал).
Здесь.
В CSV-файле, развернутом из BIN-файла, в первом поле (time) значение миллисекунд не совпадает с исходным (терминал).
Здесь.
Исходный файл был сгенерирован здесь.
генерит какую-то шляпу, по сравнению с оригиналом
Пробовал несколько алгоритмов. Для наглядности несколько из них.
Строится ЗЗ по Avg-цене с условием фикс. мин. колена.
Идея в том, чтобы бежать по массиву тиков и в местах найденных индексов рэндомно назначать далее знак приращений.
Получается полное сохранение таймстемпов, абсолютных значений приращений (Avg-цена) и спредов.
По результатам.
Исходный файл был сгенерирован здесь.
Пробовал несколько алгоритмов. Для наглядности несколько из них.
Есть еще вариант через генеративную НС для последовательностей, но боюсь, что будет слишком долго
Еще есть веселый вариант подать приращения вместе с какими-то параметрами ТС, например прибылью или направлением сделок, как я делал в статье. Тогда у меня работало на новых данных.
Получилось приблизительно смоделировать распределение приращений ваших тиков. Синие - оригинал, оранжевые сгенеренные.
https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g
Получилось приблизительно смоделировать распределение приращений ваших тиков. Синие - оригинал, оранжевые сгенеренные.
https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g
Что это?
Если это приращение, возможно ли перезалить кумулятивную сумму?