Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3223

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Что это?

Если это приращение, возможно ли перезалить кумулятивную сумму?

это первая строчка корявая, удалите ее, хедер остался от датафрейма

там еще отрицательные значения есть, забыл пофиксить

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

это первая строчка корявая, удалите ее, хедер остался от датафрейма

там еще отрицательные значения есть, забыл пофиксить

Добавил единицу.

Результат.

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Добавил единицу.

Результат.

ага, значит приращения не независимые, надо моделировать через цепочки последовательностей

[Maxim Dmitrievsky]

Теперь есть некая взаимосвязь внутри цепочек, длиной 100 тиков

могу сделать на другую глубину, если совпадет со средним сроком жизни поз ТС, то должно заработать, по идее

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

[fxsaber]

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля

fxsaber, 2023.09.06 10:50

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV: time bid ask.

В этом месте ошибка: должно быть time_msc. Но это никак не влияет на результаты, что были после сообщения.

Просьба перезапустить, чтобы таймстемпы корректно отображались для следующих генераций.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Теперь есть некая взаимосвязь внутри цепочек, длиной 100 тиков

могу сделать на другую глубину, если совпадет со средним сроком жизни поз ТС, то должно заработать, по идее

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

.

[Rorschach]

Можно попробовать через 3 распределения сделать (только для бида, с аском надо больше).

Берем тики за 1 час каждого дня, строим распределение длин получившихся кусков, это 1 распределение. Склеиваем все куски в 1, ищем распределение серий в 1 направлении подряд, это 2 распределение. Получаем приращения, ищем их распраделение амплитуд. И так для каждого часа. Потом надо сделать ГПСЧ для каждого распределения.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky #:

Теперь есть некая взаимосвязь внутри цепочек, длиной 100 тиков

могу сделать на другую глубину, если совпадет со средним сроком жизни поз ТС, то должно заработать, по идее

fxsaber #:

А что вы делаете? Обучаете на тиках или на перемешанных тиках?
0,07000 - это баланс за 6 млн сделок? По 1,16 е-8 на сделку?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

.

Ну в граальность будет сложно попасть таким образом, наверное.

[fxsaber]

Forester #:

А что вы делаете?

Делаю это.

На рисунке срез оптимизации по методике из этого поста. Был получен следующим образом.

1. Реальные тиковые котировки.
2. Была проведена оптимизация (MetaTrader 5) ТС на интервале (на скрине он находится между двумя вертикальными синими линиями) - Sample.
3. Оптимизация была специально прервана на 2000 проходов ГА (генетический алгоритм), чтобы среди лучших результатов был разброс в облаке входных параметров.
4. Взяты 20 лучших (критерий MaxBalance) вариантов из 2000 и для каждого проведен бэктест на более широком интервале. Т.е. слева и справа от Sample содержится OOS (Out-of-Sample).

Картинка выше и показывает итоговый результат. Мне он показался возможностью утверждать, что ТС прибыльная. Т.е. критерий отличия цВР от СБ якобы найден!