Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3215
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это другой вопрос.
Его и поднимал.
Его и поднимал.
Перемешивание как минимум, бутстрап. Если ваши выборки из разных распределений, о каком сравнении может идти речь.
У меня терминологическое непонимание, к сожалению.
У меня терминологическое непонимание, к сожалению.
Bootstrap семплирования (Bootstrap sampling) - это метод статистического анализа, который используется для оценки параметров выборки путем создания множества подвыборок из исходной выборки. Этот метод позволяет оценить дисперсию и среднее значение параметра, а также построить доверительный интервал для параметра. Bootstrap семплирование может быть полезным в случаях, когда невозможно получить большую выборку или когда исходная выборка не является представительной для всей генеральной совокупности.
Почти всегда заменяет общение на форуме с неадекватами. Хотя в конце немного протупил, возможно, недостаточный контекст.
Еще одно подтверждение, что у нас есть только малая часть данных для анализа, которая по сути - шум.
По сути, речь о том, что вероятностная неопределённость плохо описывает реальную рыночную неопределённость. Это давно не секрет для экономистов, что и стало одной из причин появления и развития теории игр. Проблема в том, что теория игр развита пока слабо по сравнению с теорией вероятности. Причём, отставание именно в идейной части теории.
Ну и противопоставление финансов промышленности в видео - это полная лажа, конечно. А "скорый неизбежный кирдык Америке" - вообще полный отстой.
По сути, речь о том, что вероятностная неопределённость плохо описывает реальную рыночную неопределённость. Это давно не секрет для экономистов, что и стало одной из причин появления и развития теории игр. Проблема в том, что теория игр развита пока слабо по сравнению с теорией вероятности. Причём, отставание именно в идейной части теории.
Ну и противопоставление финансов промышленности в видео - это полная лажа, конечно. А "скорый неизбежный кирдык Америке" - вообще полный отстой.
Еще в советской науке кроме детерминированных процессов, стационарных и нестационарных случайных процессов рассматривали неопределенные процессы - это такие случайные процессы, в которых принимает участие человек. Наиболее ярким примером является случайный поток пассажиров в метро. Обычно все прекрасно описывается теорией массового обслуживания, но если проткнуть воздушный шар и крикнуть "бомба", то вся стационарность летит в тартарары.
Все процессы в экономике относятся к классу неопределенных, и все попытки даже учета нестационарности ВСЕГДА будут упираться в человеческий фактор, который в экономике называется политикой, которая, как известно, является "концентрированным выражением экономики".
Я не думаю, что теория игр способна учесть влияние политики на экономику таким образом смоделировать неопределенный экономический процесс.
Еще в советской науке кроме детерминированных процессов, стационарных и нестационарных случайных процессов рассматривали неопределенные процессы - это такие случайные процессы, в которых принимает участие человек. Наиболее ярким примером является случайный поток пассажиров в метро. Обычно все прекрасно описывается теорией массового обслуживания, но если проткнуть воздушный шар и крикнуть "бомба", то вся стационарность летит в тартарары.
Все процессы в экономике относятся к классу неопределенных, и все попытки даже учета нестационарности ВСЕГДА будут упираться в человеческий фактор, который в экономике называется политикой, которая, как известно, является "концентрированным выражением экономики".
Я не думаю, что теория игр способна учесть влияние политики на экономику таким образом смоделировать неопределенный экономический процесс.
Неопределённость сама по себе это неформальный термин из обыденного человеческого языка. Математика может оперировать только какими-то её формальными моделями. На данный момент таких две - вероятностная неопределённость и теоретико-игровая. Детерминированная, хаотическая и тому подобные модели неопределённости - это частные случаи вероятностной неопределённости. В свою очередь, вероятностную неопр-сть часто рассматривают как частный случай теоретико-игровой, называя её "игра с природой". Но игровая неопр-сть плохо и трудно представима уже на уровне базовых представлений - одно дело играть в игру и совсем другое - описывать ту же игру формально. Возможно, это вообще за гранью человеческого разума. Посему, обычно всё сводится математически к вероятностной неопределённости (равновесие Нэша в смешанных стратегиях, например) и даже к детерминированности (минимаксы и тд).
Современный уровень развития теории игр не позволяет достигать слишком уж многого в экономике или политологии, но по факту эта теория уже давно основа, "матан" этих наук.
Отдельные практические успехи у теории игр тоже есть конечно, например, в организации аукционов. Но в нашей области, ИМХО, её применение пока - это не более чем игры с терминологией)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
Forester, 2023.08.19 09:41
Думаю отличие в серийности или повторяемости подряд идущих баров/тиков. Во время тренда большинство из них в одном направлении, рандомизатор их делает в среднем через 1.
Пробовал различные варианты учета серийности. Там обратный эффект. Если серийность разбить на состояния {+1, -1, +1, -1, ....}, то после рандомизации получаются "тренды" серийности. В итоге несколько подряд рандомизаций создают просто прямую линию.
Символ становится супер-трендовым, если в качестве серийности взять мелкий ЗигЗаг. Любая подобная рандомизация добавляет трендовости - длинные серии в одну сторону.
Соответственно, если взять крупный ЗигЗаг, то тот же флетовый скальпер не сливается (даже что-то там зарабатывает). Но это по причине того, что флетовые участки обходятся рандомизатором.
В общем, не получилось сгенерировать зарабатываемый цВР. Разве только в обратном направлении по времени или по приращениям. По приращениям если и имеет смысл использовать, то только для проверки, что математически правильная ТС.