Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3218
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Данные изменять это задача при не хватке данных. И для более полного понимания работы ТС. К тому стресс тесты требуют определенных данных, которых может и не быть под рукой.
У нас проблемы нехватки данных нет
Есть arima.sim, в которой моделируются параметры arima.
А для других функций не могу припомнить. Не знаете ли еще какие-либо? Для функций МО? Если их нет в пакетах в R, то этим можно не заниматься, а если есть, то на готовенькое.
Есть arima.sim, в которой моделируются параметры arima.
А для других функций не могу припомнить. Не знаете ли еще какие-либо? Для функций МО? Если их нет в пакетах в R, то этим можно не заниматься, а если есть, то на готовенькое.
У нас проблемы нехватки данных нет
У Ренессанс была проблема для новых инструментов с малой историей. 6000 инструментов окучивать та еще задача)
У Ренессанс была проблема для новых инструментов с малой историей. 6000 инструментов окучивать та еще задача)
Да нету там ничего сложного... с ихними то возможностями 6000 инструментов обработать это как отдохнуть
Много есть всего, Гугл в помощь.
Мне тоже это не нужно.
Но вместо гугла немного подумал и пришел к выводу, что в R это вообще не актуально.
Если параметры какой либо функции, то apply или вообще можно найти оптимум.
Если входные данные, то это возможно, если известна модель данных. Тогда меняем параметры модели данных по apply. Если модель для данных не известна, то все это бред.
Опять сплошной мусор на ветке. Лучше бы поучили R не мучались дурью.
apply
при чем тут apply???
а если надо выявить ковариционную структуру и связаность 5-ти пар и потом создать симуляцию таких рядов с той же закономерностью?
при чем тут apply???
а если надо выявить ковариционную структуру и связаность 5-ти пар и потом создать симуляцию таких рядов с той же закономерностью?
Начинать надо с закономерности, а точнее сначала нарисовать гистограмму. И постепенно моделировать случайную величину хотя бы на глаз приближая по гистограмме к исходному. Не имея закономерности каждого ряда невозможно что-то сравнивать с результатом, невозможно ответить на вопрос: на сколько "похож" результат на исходные данные.
Начинать надо с закономерности, а точнее сначала нарисовать гистограмму. И постепенно моделировать случайную величину хотя бы на глаз приближая по гистограмме к исходному. Не имея закономерности каждого ряда невозможно что-то сравнивать с результатом, невозможно ответить на вопрос: на сколько "похож" результат на исходные данные.