Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3128
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Без детектирования причины не продуктивно использовать разные популярные методы. Поэтому хочется мерить изменчивость данных не моделями, а всё же отдельно взятыми предикторами с пониманием причины проявления изменения.
Детектор важно правильно использовать. Это и есть основа движения.
П.с.
Детектором могут служить разные факторы, не обязательно технического характера но и в совокупности с ФА, новостей, слухов и др.
Кому интересно подскажу в нужный момент конечно же бесплатно.))
Если какой-то пользователь не согласен с какой-то обсуждаемой теорией (или тематикой/спецификой ветки), и если это несогласие - на более чам один/три поста, то настоятельно рекомендую делать следующее:
Я понимаю, что сделать неколько постов в очень популярной и раскрученной ветке - это легче, чем создать свою с нуля и сделать её популярной.
Но это единственный путь развивать тут разные аспекты, не "соприкасаясь друг с другом".
--------------------
Для информации.
Можно каждый отдельный так померить. Фантазии нет предела. Это просто матстат и МО, как бы как применишь то и получишь.
Думаю, не Вам тут давать советы мне.
Думаю, не Вам тут давать советы мне.
Есть такой парнк в ютубе, когда сначала спрашивают у прохожего как пройти в Макдональдс, а потом просят не указывать что им делать.
В том то и дело - Вы говорите о вещах, которые всем давно известны и прописаны. Я говорю, почему это не оптимальный вариант и почему он не работает, но Вы не слышите и не понимаете этого.
В том то и дело - Вы говорите о вещах, которые всем давно известны и прописаны. Я говорю, почему это не оптимальный вариант и почему он не работает, но Вы не слышите и не понимаете этого.
Работает и является оптимальным, теорема доказана, которая уже упоминалась. + статьи.
А указывать и не надо - можно просто вести вменяемый диалог, и аргументировать свою позицию.
Я писал о том, что методы подобные построены на использовании модели, поэтому все измерения актуальны для модели, а не для отдельно взятого предиктора - в этом недостаток.
Если у Вас есть какой то результат, свидетельствующий об эффективности предлагаемого метода - сообщите - это будет интересно и конструктивно для обсуждения.
Я очень рекомендую пересмотреть сам подход к постороению признаков. Всякие функциональные преобразования тут не работают , рынок НЕ временной ряд!
вот точка входа М1
вот тут причина входа и цена входа Н1
=========================================
А все что делают вашы признаки , это ищут паттрны/кривульки в последних 5-10ти свечах
Все намного сложней
А указывать и не надо - можно просто вести вменяемый диалог, и аргументировать свою позицию.
Я писал о том, что методы подобные построены на использовании модели, поэтому все измерения актуальны для модели, а не для отдельно взятого предиктора - в этом недостаток.
Если у Вас есть какой то результат, свидетельствующий об эффективности предлагаемого метода - сообщите - это будет интересно и конструктивно для обсуждения.
отдельно взятый предикатор через что оценивается?
если есть предиктор, значит у него есть функция и целевая? )Я очень рекомендую пересмотреть сам подход к постороению признаков. Всякие функциональные преобразования тут не работают , рынок НЕ временной ряд!
вот точка входа М1
вот тут причина входа и цена входа Н1
=========================================
А все что делают вашы признаки , это ищут паттрны/кривульки в последних 5-10ти свечах
Все намного сложней