Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3122
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
неплохо бы понять чем тот кусок отличается от остальных
Связывать с внешними сигналами))) Это конечно сложно, но просто ряд цен слишком малоинформативен на мой не профный взгляд)))
Как надоело на все это смотреть: изыскания, головоломки и поиски системы..
Логика построения рыночной котировки не могла в 1970-ом году быть сложной.
При чем тут нейросети, если котир в то время запускали с коленок, с бумаги писаной карандашом и посчитанной на счетах?
Ну и что, что прошло уже 50 лет.
Алгоритм не изменился, говорю как есть, 100%, проверено!
Ну не мог в 1970м году человек придумать такое, что человеку не понять, не мог!
Параметры ряда может как то погенерить?)
Как надоело на все это смотреть: изыскания, головоломки и поиски системы..
Логика построения рыночной котировки не могла в 1970-ом году быть сложной.
При чем тут нейросети, если котир в то время запускали с коленок, с бумаги писаной карандашом и посчитанной на счетах?
Ну и что, что прошло уже 50 лет.
Алгоритм не изменился, говорю как есть, 100%, проверено!
Ну не мог в 1970м году человек придумать такое, что человеку не понять, не мог!
Можно даже разницу вывести и скорректировать через МО.
Разницу с чем? Это же ООС, которое неизвестно. На трейне все хорошо, разницу не с чем считать.
Можно даже разницу вывести и скорректировать через МО.
Разницу чего?
как то понятно, как ты говоришь мета параметром ряда является его математическая модель, и параметры модели это параметры ряды, но модели получаются разными и параметры порой у одной есть, у другой их нет или поведение модели от параметров различное. А сравнивать результаты работы модели в виде ТС ... не думаю что это корректно.
Наверное может иметь место зависимость корреляции неких параметров ряда на его поведение. Сыро конечно...
Как тебе моделирование торговых переговоров?
Машинное обучение, в частности метод ядра, использовалось компанией Renaissance Technologies в 1980-х годах,
Machine learning, specifically the kernel method,
Что это в сегодняшнем понимании?
Разницу чего?
как то понятно, как ты говоришь мета параметром ряда является его математическая модель, и параметры модели это параметры ряды, но модели получаются разными и параметры порой у одной есть, у другой их нет или поведение модели от параметров различное. А сравнивать результаты работы модели в виде ТС ... не думаю что это корректно.
Наверное может иметь место зависимость корреляции неких параметров ряда на его поведение. Сыро конечно...
Как тебе моделирование торговых переговоров?
Машинное обучение, в частности метод ядра, использовалось компанией Renaissance Technologies в 1980-х годах,
Machine learning, specifically the kernel method,
Что это в сегодняшнем понимании?
Сравнить ООС с трейном для начала. Трейн будет тритмент группой, а ООС контрольной. Можно сначала просто посмотреть на смещение среднего признаков. Если таковое есть, то посмотреть динамику таких смещений на всей истории. Если можно вылечить потом без учета ООС, то хорошо :)
Возможно первый вариант с выбором buy|sell одной моделью будет лучше. Но если она настроится на глобальный тренд, то будет сливать в моменты смены тренда. И наверное будет годами торговать в одну сторону.
Модель на sell начинает проседать когда глобальный (как раз 1-1,5 года) тренд вверх. На трейне она находит возможность заработать, но на ООС идет в просадку.
Возможно первый вариант с выбором buy|sell одной моделью будет лучше. Но если она настроится на глобальный тренд, то будет сливать в моменты смены тренда. И наверное будет годами торговать в одну сторону.