Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3124
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
устаревшая информация ( Главным признаком переобучения модели - это расхождение на трейне и ООС).
Конечно, устаревшая. Подозреваю, если применить, то все, чем Вы занимаетесь, придется выкинуть все эти Ваши р-квадрат к мифическому балансу.
Расскажите лучше что делаете с махаланобисом, покрутим.
Не использую.
В R в пакете fastmatrix::Mahalanobis(x, center, cov, inverted = FALSE) считает эвклидово расстояние между векторами.
Нам это зачем?
Нам нужна предсказательная способность предиктора, т.е. способность предсказывать разные классы, причем в будущем, да так чтобы колебания предсказательной способности были минимальны, ну, хотя бы в пределах 10%. Поэтому использую другой подход, результаты расчетов как-то выкладывал.
махаланобис
Вы спросили про махаланобис, я ответил, причем не просто ответил, но написал причину, по которой не использую.
Вы спросили про махаланобис, я ответил, причем не просто ответил, но написал причину, по которой не использую.
диалог конкретным когда-нибудь станет, или будем дальше читать про ваши догадки и предположения относительно "способности предсказывать разные классы"?
судя по опыту общения с вами, конктертка не ваш конек, скорее пакетика
диалог конкретным когда-нибудь станет, или будем дальше читать про ваши догадки и предположения относительно "способности предсказывать разные классы"?
судя по опыту общения с вами, конктертка не ваш конек, скорее пакетика
Может не желаем видеть конкретику?
Выкладывал и таблицы с результатами расчетов предсказательной способности и ее изменчивости со статистикой при движении окна на ООС, и графики, поясняющие смысл слов "предсказательная способность" .....
Все на этой ветке... все пустое .... никому не интересно. Легче сделать вывод для самоутверждения "нет конкретики".
Выкладывал ...
Кто ж это найдет теперь?
Я что-либо интересное/важное в блог выкладываю и сюда ссылку. И сам иногда к ним возвращаюсь.
Может всем так делать, вместо того, чтобы потом не посылать на 100500-ю страницу, без указания номера?Может не желаем видеть конкретику?
Выкладывал и таблицы с результатами расчетов предсказательной способности и ее изменчивости со статистикой при движении окна на ООС, и графики, поясняющие смысл слов "предсказательная способность" .....
Все на этой ветке... все пустое .... никому не интересно. Легче сделать вывод для самоутверждения "нет конкретики".
обсуждается что? результаты и графики? ну написали один раз, какой смысл постоянно об этом писать? "нам то что?"
или это заявка на единственный способ во вселенной делать ТС (нет) :)Вам бы пример брать с писателей – мечтателей о теории рынка.
Показан график период, на этот фон, накладывается некая поучительная теория.
А у Вас что тут?
Валюта, период, теория. Все какие то недоразумения.
Как у Зоси Синитской. Мечтания, Желания, какие то?
P.Z.
Да как же Вас понимать? Если Вы ничего не говорите?https://www.youtube.com/watch?v=_pRecRSIgqE
интересные мысли
https://www.youtube.com/watch?v=_pRecRSIgqE
интересные мысли
Читал вроде когда-то. Основных посыла два: а) как проявляются на бытовом уровне различия между нормальным распределением и более толстохвостыми, б) тонкая насмешка над глупыми людьми)
Читал вроде когда-то. Основных посыла два: а) как проявляются на бытовом уровне различия между нормальным распределением и более толстохвостыми, б) тонкая насмешка над глупыми людьми)
На уровне трейдерства, как такового, толстые хвосты это убыточные сделки трейдеров.
Но это не самые глупые люди. Не так ли? ))