Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3125
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На уровне трейдерства, как такового, толстые хвосты это убыточные сделки трейдеров.
гэта няправільна
гэта няправільна
Написано правильно. ))
В чём неправильность по вашему мнению? Думаю будет интересно не только мне, но и остальным. Вы заложили фундамент. Не солидно будет молчать))
Мне собственно уже стало не интересно мнение Алексея в толстых хвостах. Это всего лишь обобщенное понятие.
Вопрос в структурном предсказании курса. Направление и время.
Жду нового шторма от идеи. )))
Видите, Алексей уже за бороду держится, задумался чем ответить.
козул инференс для домохозяек
изучайте лучше для храбрых и трушных :)
козул инференс для домохозяек
изучайте лучше для храбрых и трушных :)
Просто надо идеи causal inference объединить с идеями Сан Саныча о стабильности. Тогда Грааль неизбежен 🤑
Но это не точно)
козул инференс для домохозяек
изучайте лучше для храбрых и трушных :)
Максим, ты уже прочно усвоил, что хвост должен вилять собакой )))
Продолжай убеждать других. С меня хватит. Пока-пока.
Интересную вещь тут заметил.
Все знают о дрейфе данных. Мы привыкли пинать только на предикторы, но вот я решил посмотреть, а что же с самой стратегией происходит со временем.
Взял данные одной стратегии, дающей сигнал на вход по пересечению 23,6% от дневного ATR(3).
Итак, я посчитал в каждом месяце:
- Число всех сигналов
- Число позитивных сигналов (1)
- Процент позитивных сигналов от всех(TP)
Получившиеся числовые ряды я сгладил скользящим средним со значением 6.
Итак, что же получилось.
На первом графике видим, что число всех сигналов базовой стратегии растет со временем.
График 1.
На втором графике видим, что число позитивных сигналов базовой стратегии растет со временем, но с меньшими темпами.
График 2.
На третьем графике видим стагнацию процента прибыльных сигналов от всех.
График 3.
Вероятно, схожую динамику можно будет увидеть и в сплитах (Q отрезаках) предикторов...
На втором графике видим, что число позитивных сигналов базовой стратегии растет со временем, но с меньшими темпами.
Просто надо идеи causal inference объединить с идеями Сан Саныча о стабильности. Тогда Грааль неизбежен 🤑
Но это не точно)