Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3132

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS #:

а он только для винды или что?

Конечно, они же любят друг друга) поставить то можно, но через заморочки)

[Ivan Butko]

Maxim Dmitrievsky #:
В какой-то из статей анализировал результаты в зависимости от фиксированного горизонта прогноза. На часовиках лучший был в районе 15 баров вперед, точнее всего угадывал направление. Но для каждого инструмента могут быть свои периоды.

Точно так же распределение прибылей по торговым часам неравномерное. В определенные часы работает лучше.

mytarmailS #:

Что бы иследовать не методом тыка рекомендую познакомиться с  генетическим програмированием

Что бы искать закономерности не привязаные к времени/хронологии рекомендую познакомиться алгоритмами асоциавные правила

А по направлению поиска все правильно..

на рынке есть только цены и последовательность определенных событий, именно событий

Благодарю

[Rorschach]

Кое с кем тут в 20 году делился идеей системы, не созрели еще для попробовать?

[Maxim Dmitrievsky]

Ivan Butko #:

Благодарю

https://www.mql5.com/ru/articles/8863

там в тексте по поиску:

"По оси X отображена частота сделок, вернее, их продолжительность, в барах. По оси Y оценка R^2 для каждого из проходов. Хорошо видно, что слишком короткие сделки в 0-5 баров плохо влияют на производительность модели, тогда как диапазон 15-23 является оптимальным. Увеличение продолжительности сделок свыше 30 баров начинает ухудшать результат. Есть небольшой кластер с продолжительностями сделок 6-9 баров, для которого оценки максимальны. Давайте попробуем обучить модели с такими продолжительностями и сравним результаты с другими кластерами."

[mytarmailS]

Forester #:
Обучите ИИ банить. Не только за нецензурщину, но и за грубость. На основе анализа контента.
Потом еще и по несоответствию тематике ветки (это посложнее).

Уже ничего сложного нет..

вот с первой попытки

============

апи открыт , бери и делай

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Уже ничего сложного нет..

вот с первой попытки

============

апи открыт , бери и делай

Идеалити:)

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Идеалити:)

аж самому понравилось)

И ветка бы сразу похудела на 95% ..

кто в этом заинтерисован?

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS #:

Что бы иследовать не методом тыка рекомендую познакомиться с  генетическим програмированием

Что бы искать закономерности не привязаные к времени/хронологии рекомендую познакомиться алгоритмами асоциавные правила

А по направлению поиска все правильно..

на рынке есть только цены и последовательность определенных событий, именно событий

это если в точке А открыть точно такого же характера точку В?

[Renat Akhtyamov]

mytarmailS #:
Чего??? 

уровни

[mytarmailS]

какими инструментвми можно описать любые закономерности любого типа?

1) ето должны быть правила

2) функциональные преобразования

3) код

4) смеси разных методов