Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1383
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возьмите цену в процентах от последних 100 цен. Не то ?
что бы вообще не было потери информации, приращения не годятся на роль фичей ни в каком виде (кроме, возможно, их суммы, специально подобранной, на что нужно тоже потратить время)
нужно разделить график на уровни, одинаковые куски а может и не одинаковые, по вертикали, и каждый кусок номрмировать в диапазон. Ну то есть аналог обычных ценовых уровней. А не нормировать весь ряд целиком или же в скользящем окне - это будет опять потеря очень важной инфы.
но при разделении на уровни возникает другая проблема - когда цена будет находиться в пограничных состояниях, или если для обучения берется много последних цен, одни из которых находятся на одном "уровне", а другие на другом. Пока не придумал как делать.
там еще может понадобиться отображение уровней в зеркальном виде по отношению друг к другу, что бы переходы между ними были более безболезненными
естественно, что самым информативным все равно останется непреобразованный график. Поэтому, с любыми преобразованиями надо быть очень осторожным - кач-во модели будет падать пропорционально вашему невежеству. Отсюда все сказки про то что 50% ошибки это нормально и проч. ерунде, модель просто ничему не учится на таких "фичах"
Что-то вы сложное придумали, непонятно зачем и действительно непонятно - как такое сделать.
У Юрия и с простыми приращениями все получается
x.append((SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]-1)*1000)
итог будет такой: импортанс у ретурна с самым большим лагом будет наибольший (больше дисперсия, больше прирост информации), и этот ретурн содержит всю дисперсию остальных фичей
У Юрия и с простыми приращениями все получается
этого не может быть потому что не может быть никогда
Что-то вы сложное придумали, непонятно зачем и действительно непонятно - как такое сделать
представьте ситуацию.
цена на рынке отражает баланс спроса и предложения в основном, в разные исторические моменты
Вы в качестве фичей суете ограниченный нормированный участок истории, отражающий только текущую ситуацию
Разные исторические моменты вашей моделью сливаются в один нормированный безликий поток (все рыночные ситуации приравниваются друг к другу), который уже не содержит ни исторических последовательностей, ни справедливой цены
у вас остается куча одинаковых шаблонных нормализованных паттернов, которые перекрываются при увеличении глубины истории, что приводит к ошибке 50 на 50. Вы не учите модель ничему, выкидываете самую важную информацию еще при препроцессинге, потому что делаете все не правильно, т.е. по книжкам, предназначенным для совсем других задач и описывающим совершенно другие процессы.
Котировка это никакой не сигнал, это совершенно другой процесс, с ним нельзя так работать. Юрий радиофизик, например, и ему поэтому ничего другого не остается.
В таком обучении вы учитываете время, но не учитываете цену. Уровень цены (выше\ниже) на рынке является даже более важной инфой чем время, т.к. отражает баланс спроса\предложения, в котором отражена вся основная рын. инфа.представьте ситуацию.
цена на рынке отражает баланс спроса и предложения в основном, в разные исторические моменты
Вы в качестве фичей суете ограниченный нормированный участок истории, отражающий только текущую ситуацию
Разные исторические моменты вашей моделью сливаются в один нормированный безликий поток (все рыночные ситуации приравниваются друг к другу), который уже не содержит ни исторических последовательностей, ни справедливой цены
у вас остается куча одинаковых шаблонных нормализованных паттернов, которые перекрываются при увеличении глубины истории, что приводит к ошибке 50 на 50. Вы не учите модель ничему, выкидываете самую важную информацию еще при препроцессинге, потому что делаете все не правильно, т.е. по книжкам, предназначенным для совсем других задач и описывающим совершенно другие процессы.
Котировка это никакой не сигнал, это совершенно другой процесс, с ним нельзя так работать. Юрий радиофизик, например, и ему поэтому ничего другого не остается.
В таком обучении вы учитываете время, но не учитываете цену. Уровень цены (выше\ниже) на рынке является даже более важной инфой чем время, т.к. отражает баланс спроса\предложения, в котором отражена вся основная рын. инфа.Жаль, что нельзя ставить "Like"
Жаль, что нельзя ставить "Like"
можно просто деньгами )) шучу
У Юрия и с простыми приращениями все получается