Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2540
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в общем, чтобы не выскакивать из тренда раньше времени, надо как-то полноценный факторный, корреляционный и регрессионный анализ провести, и только потом провести анализ динамики на ускорение, замедление, reverse главной тенденции... и сделать это как-то силами sklearn, и только после этого ML'ом расчерчивать output на гиперплоскости bull/bear/hold-on... иначе комиссия будет кушать с депо неслабо... да и не люблю я вероятности 50/50 и даже 25/50/25... ну и адекватный money-management и risk-management
тупой набор признаков не учитывает интерференцию
Возможно, Юджин Фама в своей диссертации, но не уверен.
Логарифмирование нужно чтобы для резво растущих активов сделать разные периоды сопоставимыми, например биткойн в разные годы будет иметь сильно разную волатильность, что заставляет придумывать и брать в качестве меры волатильности какие-то относительные изменения.
Еще утверждают, что логарифмирование смягчает гетероскедастичность и делает распределение остатков регрессионной модели более симметричным и чуть более нормальным, на практике-то все равно все забивают на это... 😉
Согласен, что вообще это неприятная ситуация потому что потом нужно обратно разлогарифмировать, ведь логарифмами цен брокер не позволяет торговать, хе-хе...
Логарифмирование нужно чтобы для резво растущих активов сделать разные периоды сопоставимыми, например биткойн в разные годы будет иметь сильно разную волатильность, что заставляет придумывать и брать в качестве меры волатильности какие-то относительные изменения.
Еще утверждают, что логарифмирование смягчает гетероскедастичность и делает распределение остатков регрессионной модели более симметричным и чуть более нормальным, на практике-то все равно все забивают на это... 😉
Согласен, что вообще это неприятная ситуация потому что потом нужно обратно разлогарифмировать, ведь логарифмами цен брокер не позволяет торговать, хе-хе...
По моему, пользоваться логарифмом вполне естественно - он же натуральный) Опять же, по идее должна срабатывать интуиция связанная с процентами - по сути вычисляется ставка непрерывного начисления процента (если взять приращение логарифма цены и поделить на время).
Да и разные активы (на мой взгляд) проще всего приводятся к общему знаменателю посредством логарифмирования цены с последующим нормированием средним логарифмическим спредом.
Еще утверждают, что логарифмирование смягчает гетероскедастичность...
Согласен, что вообще это неприятная ситуация потому что потом нужно обратно разлогарифмировать
По моему, пользоваться логарифмом вполне естественно - он же натуральный) Опять же, по идее должна срабатывать интуиция связанная с процентами - по сути вычисляется ставка непрерывного начисления процента (если взять приращение логарифма цены и поделить на время).
вот интуиция и предлагает практикам (не теоретикам) отнимать forward point, чтобы иметь цену текущую на фьючах (а на споте времени в цене вообще нет), а анализ проц ставок и без времени показателен, когда они тоже плавающие (или свопируются к плавающим)... без понимания ценообразования (производных) активов - примитивные мат преобразования только испортят модель... - понимание процессов первично в любом моделировании
Отличие между практикой и теорией работает в обе стороны. После практики обычно просто начинается новая теория. Теория и практика - это две ноги, которые нужно двигать по очереди и одинаково активно, чтобы добраться до желаемой цели.
хорошые слова
хорошые слова
Но большинство трейдеров, торгующих вручную, не имеют каких то устойчивых теорий хотя?
И вообще это немного напоминает процесс поиска теории для описания всего окружающего мира.
Ведь временной ряд может быть чего угодно, и описывать любой процесс, так же как и на рынке может быть почти какая угодно ситуация.
Было бы гораздо сложнее все полностью описать и теоретически обосновать, чем просто извлечь какую то прибыль с какой то устойчивостью.
Теория и практика - это две ноги, которые нужно двигать по очереди и одинаково активно, чтобы добраться до желаемой цели.
Практика - это критерий истины, которую пытается найти теория.