Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2538
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оффтоп. А кто-нибудь помнит чувака с форума, которого называли Фродо) Не знаю почему его вспомнил.
средняя за период времени определяется по МНК, не?
если надо разбить на отрезки в некоторых пределах волатильности, то рекомендую такой способ попробовать: АЛГОРИТМ РАМЕРА-ДУГЛАСА-ПЕКЕРА (гуглим)
средняя за период времени определяется по МНК, не?
в теории да, но вектор весов где ? или прямое+обратное преобразование координат ??
МНК он вообще почти универсальный метод, чё говорить ... ну то есть абстрактный, а чтобы работал нужна обоснованная физика процесса
в теории да, но вектор весов где ? или прямое+обратное преобразование координат ??
МНК он вообще почти универсальный метод, чё говорить ... ну то есть абстрактный, а чтобы работал нужна обоснованная физика процесса
веса чтобы найти - здесь вариантов много
смотря сколько их надо
хаи, лои, СКО
любые отклонения
веса чтобы найти - здесь вариантов много
смотря сколько их надо
хаи, лои, СКО
любые отклонения
Вот зайдет в эту ветку начинающий трейдер и спросит... Интересно что
не знаю что они готовят
предикторы для МО скорее всего (весов касаемо)
подозреваю что составляют функцию типа
price = a1*y1+a2*y2+...aN*yN
логичная фишка в принципе
интересно что получится
только, если разбить на отрезки, скорее всего нужно каждую часть еще и на что то связанное с углом помножитьЭто мы только среднюю ищем, до торговли ещё не дошли
при всём стёбе цитату нужно выносить на главную страницу форума и допускать к обсуждениям только после обдуманного прочтения
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»
но "кто вы такие,.." короче и яснее :-) оставим длинные тексты дримеру
если подходить технически, close единственная цена с достоверным временем, т.е. в момент смены одного бара другим цена точно равна close.
open это цена первого тика нового бара. если этот первый тик будет через 10 минут с момента смены бара, значит open будет для этого момента
Ну а еще бара может вовсе не быть... B тогда, что close что open всё едино)
Может быть это глупо, но мне не нравится использовать что то кроме close. Когда у меня серия наблюдений(простите) из close, я всегда знаю что между наблюдениями фиксированный период времени(он всегда один, стабильный, и мне известный). А при использовании low / high и разных вычислений с ними между наблюдениями оказывается..... случайный промежуток времени? который всегда разный, от одного наблюдения к другому.
Мне кажется для технического анализа, а уж в среде МТ (насколько я успел в нее погрузиться и c учетом моделей работы тестера) - удобнее Open. Хай Лоу случились непонятно когда, Close[0] меняется, Close[1] мог случиться выходные назад и следующий тик (Open[0]) случился с приличным гэпом и анализировать мы будем прошлогодний снег. Мое мнение только Open либо уж тики.
Хотя кому интересно мнение зеленого новичка?)
Мое мнение только Open либо уж тики.
Ну тут кому что надо. С точки зрения определенности во времени close самый точный
И буду благодарен если кто-то ответит. Я только начал читать эту ветку. Страниц 100 осилил. Интересно, спасибо авторам раннего периода. Прям дневник. Ошибки, открытия, разочарования, радость успехов, крушение надежд... Роман, в хорошем смысле этого слова. Узнал новое, вспомнил что-то старое, над чем то посмеялся (не без этого). Полноценные будни изыскателя как они есть. Вопрос у меня простой, в этом машинном обучение, "машина" так и оостанется черным ящиком? Скормили ей/ему входы/предикты и хотим получить ответ на злобу дня? В "потрошки", что и как варит это Ррррр не заглядывали...? Может пытались переложить машину на найтивный тут язык MQL ?
Ветку, наверно, дочитаю, пока хорошо идет, но буду благодарен за спойлеры)