Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2537
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ
если размер ген. совок-ти неизвестен - считают объём повторной выборки для случайной выборки (для расслоённых и серийных выборок немного усложняется формула)
n=(t^2*sigma^2)/delta_y^2
т.е. надо определиться с требуемой доверительной вероятностью P и соответствующим ей коэф доверия (степень надёжности) t=2 для вер-ти 95%... допустимую макс предельную ошибку средней (должен знать сам эксперт по отрасли, если вы трейдер) в делитель... и дисперсию (sigma) которая как бы неизвестна, но может быть известна из предыдущих наблюдений...
вообще я об этом и писала свои сомнения, когда говорила о плавающем окне [в принципе можно и так сказать "размер выборки"] и t-statistics для определения флета-тренда и вероятности "где мы" - чтобы закладываться на reject RS или absorb RS...
понятное дело, при условии что у вас ваша feature имеет норм. распр-е, ну и она как бы главный фактор, влияющий на результат (возможно, вы уже определили её dy/dx->min)... речь не о многофакторной модели (наверно, в этом случае можно взять макс. значение из рассчитанных... имхо)
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ ПРИЗНАКА
так же, но вместо показателей ошибки и дисперсии средней использовать предельную ошибку доли(delta_w) и дисперсию альтернативного признака w(1-w)
cboe по опцам в оценку ассиметрии вкладывают минуты до даты экспирации 2х ближайших К_opt (как альтернативные признаки)...
или люб. др. признаки на вкус и цвет (если без опцов)
p.s. примерно как здесь
p.p.s. как бы так по логике, а уж как внедрить расчёт достаточности выборки в построение модели при неизвестной ген. совокупности - это вопрос наличия исх. данных и логики... но 2года - мне тоже кажется норм. диапазон для ген совокупности... имхо
ДЛЯ Определения средней:
не хотел огорчать, но "средней", (high+low)/2, строго говоря вообще называть нельзя, существуют более академичные имена для подобного. Моменты наступлений событий неизвестны и неравномерны и нерегулярны.
не хотел огорчать, но "средней", (high+low)/2, строго говоря вообще называть нельзя, существуют более академичные имена для подобного. Моменты наступлений событий неизвестны и неравномерны и нерегулярны.
Моменты наступлений событий неизвестны и неравномерны и нерегулярны.
действительно, по привычке упускаю из виду " события", пока рассматриваю "признаки"... - всё время забываю... спасибо, что напомнили слово!.. - вот тут и вступает теорема Байеса, судя по логике, так полагаю
Может быть это глупо, но мне не нравится использовать что то кроме close. Когда у меня серия наблюдений(простите) из close, я всегда знаю что между наблюдениями фиксированный период времени(он всегда один, стабильный, и мне известный). А при использовании low / high и разных вычислений с ними между наблюдениями оказывается..... случайный промежуток времени? который всегда разный, от одного наблюдения к другому.
про случайность и всегда разный это конечно махануто...это на самом деле вся цель изучения всей этой халабуды - более-менее точно во времени и цене определять high/low :-)
Может быть это глупо, но мне не нравится использовать что то кроме close. Когда у меня серия наблюдений(простите) из close, я всегда знаю что между наблюдениями фиксированный период времени(он всегда один, стабильный, и мне известный). А при использовании low / high и разных вычислений с ними между наблюдениями оказывается..... случайный промежуток времени? который всегда разный, от одного наблюдения к другому.
Если подходить строго математически, то пользоваться нужно Open, поскольку только для него момент прихода его тика является марковским - он однозначно определяется как открытие (в предположении идеальных часов и отсутствия пропуска котировок). Close в момент прихода его тика не может быть однозначно определён как закрытие до окончания отрезка таймфрейма.
Но чаще принято работать с закрытием. Наверное, это пошло с тех времён когда работали с дневными котировками.
Если подходить строго математически, то пользоваться нужно Open, поскольку только для него момент прихода его тика является марковским - он однозначно определяется как открытие
если подходить технически, close единственная цена с достоверным временем, т.е. в момент смены одного бара другим цена точно равна close.
open это цена первого тика нового бара. если этот первый тик будет через 10 минут с момента смены бара, значит open будет для этого момента.
если подходить технически, close единственная цена с достоверным временем, т.е. в момент смены одного бара другим цена точно равна close.
open это цена первого тика нового бара. если этот первый тик будет через 10 минут с момента смены бара, значит open будет для этого момента.
и тут как гром среди неба - разница в моментах (точнее time) close и open межу iTime(), CopyRates() [x].time и time[x] индикаторов.
Если подходить строго математически, то пользоваться нужно Open, поскольку только для него момент прихода его тика является марковским - он однозначно определяется как открытие (в предположении идеальных часов и отсутствия пропуска котировок). Close в момент прихода его тика не может быть однозначно определён как закрытие до окончания отрезка таймфрейма.
Но чаще принято работать с закрытием. Наверное, это пошло с тех времён когда работали с дневными котировками.
Да, я просто игнорирую последнюю свечу в анализе, пока она не закроется появлением новой, получается в общем то тоже самое.