Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2533
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Самому собирать историю самое надежное. Но это можно сделать только с тех ДЦ к которым вы во время сбора подключены.
А если захочется перейти к новому? А у него другие условия, комиссия, спреды.
Чтобы торговать у него: модель должна все это увидеть и учесть, т.е. обучаться надо на его данных, а не на данных другого ДЦ или идеальных ДукасКопи. В претензии же не спросишь, почему вас данные не как в другом ДЦ?
Например вы обучились на данных с низким спредом, а торговать решили на ДЦ со спредом повыше, но без комиссии. Например на 5 пт. Часть ТП/СЛ сработает раньше, чем в таком же советнике на исходном ДЦ. Если сработает раньше, то и новая сделка произойдет раньше. А может цена развернется и на втором ДЦ вместо СЛ сработает ТП (не достав до того СЛ те 5 пт). Т.е. будет совсем другая торговля.
Согласен и с Максимом, что ДЦ/кухни могут добавлять мусор в котировки. Но им практичнее копировать котировки с эталонных. Чтобы никто претензий не предъявлял, за отличающиеся от других свечи. Это сразу видно, просто перелогиниваясь между ДЦ. Глаз сразу уловит изменения.
Кухни скорее будут рисовать нужные свечи в процессе торговли, а через несколько дней заменять их в истории на эталонные.
Для себя считаю лучшим вариантом обучаться на данных ДЦ, где собираешься торговать.
Если тесты на их истории намного хуже других (добавленный мусор будет ухудшать обучаемость), то просто отказываться от него.
Если торговля будет хуже (при сравнимых тестах) значит рисуют свечи в процессе, и тоже уходить от такого.
Ладно... история на личное усмотрение каждого.
А вот как учитывать при обучении комиссию ECN счетов - это общая проблема. К спреду ее (4-5пт) не добавишь, т.к. это исказит моменты срабатывания.
PS: и свопы тоже. Если не внутридневная торговля.Самому собирать историю самое надежное. Но это можно сделать только с тех ДЦ к которым вы во время сбора подключены.
А если захочется перейти к новому? А у него другие условия, комиссия, спреды.
Чтобы торговать у него: модель должна все это увидеть и учесть, т.е. обучаться надо на его данных, а не на данных другого ДЦ или идеальных ДукасКопи. В претензии же не спросишь, почему вас данные не как в другом ДЦ?
Например вы обучились на данных с низким спредом, а торговать решили на ДЦ со спредом повыше, но без комиссии. Например на 5 пт. Часть ТП/СЛ сработает раньше, чем в таком же советнике на исходном ДЦ. Если сработает раньше, то и новая сделка произойдет раньше. А может цена развернется и на втором ДЦ вместо СЛ сработает ТП (не достав до того СЛ те 5 пт). Т.е. будет совсем другая торговля.
Согласен и с Максимом, что ДЦ/кухни могут добавлять мусор в котировки. Но им практичнее копировать котировки с эталонных. Чтобы никто претензий не предъявлял, за отличающиеся от других свечи. Это сразу видно, просто перелогиниваясь между ДЦ. Глаз сразу уловит изменения.
Кухни скорее будут рисовать нужные свечи в процессе торговли, а через несколько дней заменять их в истории на эталонные.
Для себя считаю лучшим вариантом обучаться на данных ДЦ, где собираешься торговать.
Если тесты на их истории намного хуже других (добавленный мусор будет ухудшать обучаемость), то просто отказываться от него.
Если торговля будет хуже (при сравнимых тестах) значит рисуют свечи в процессе, и тоже уходить от такого.
Ерунда. Проблема решается просто - они везде на своем сайте пишут и вставляют в условия торговли, что берут котировки "от нескольких поставщиков ликвидности и перемешивают их для пользы трейдеров". И все. После этого даже историю не надо менять
Ерунда. Проблема решается просто - они везде на своем сайте пишут и вставляют в условия торговли, что берут котировки "от нескольких поставщиков ликвидности и перемешивают их для пользы трейдеров". И все. После этого даже историю не надо менять
Котировки поставщиков ликвидности да еще и по лучшей цене - это ЕСN счета. И они как правило очень хороши и почти не отличаются от эталонных (которые тоже публикуют котировки поставщиков ликвидности).
А если это кухня без ЕСN? Вот тут то и можно нарваться на рисованные свечи для внутрикухонного пользования и мусор в истории. Который потом желательно замаскировать эталоном.
PS: Хотя кухонь все меньше и меньше. Даже Alp... c ECN (который кухней не назовешь) регулярно меняет домен, т.к. новый попадает под блокировку чуть не раз в неделю.
Котировки поставщиков ликвидности да еще и по лучшей цене - это ЕСN счета. И они как правило очень хороши и почти не отличаются от эталонных (которые тоже публикуют котировки поставщиков ликвидности).
А если это кухня без ЕСN? Вот тут то и можно нарваться на рисованные свечи для внутрикухонного пользования и мусор в истории. Который потом желательно замаскировать эталоном.
Вы вообще за все эти годы правил ДЦ не читали? Все ДЦ пишут, что берут котировки от нескольких банков и перемешивают их. Понятно, что ложь, но это оправдывает любые манипуляции с ценами и исправлять историю не требуется (за исключением слишком больших выбросов).
Единственный выход из ситуации - строить ТС с большим ТР. Все остальное - игра с пипсами, в которой гарантированно победит брокер.
Вы вообще за все эти годы правил ДЦ не читали? Все ДЦ пишут, что берут котировки от нескольких банков и перемешивают их. Понятно, что ложь, но это оправдывает любые манипуляции с ценами и исправлять историю не требуется (за исключением слишком больших выбросов).
Единственный выход из ситуации - строить ТС с большим ТР. Все остальное - игра с пипсами, в которой гарантированно победит брокер.
Читал у ECN. И когда даешь им сделку на 1 - 2 лота, то исполнение до нескольких секунд увеличивается - видимо и правда на поставщика ликвидности выводят, то что внутри не могут окешить.
Да, выигрышную модель получил на ТП=СЛ=300 пт. Но там я не учел комиссию. МО это не умеет.
Читал у ECN. И когда даешь им сделку на 1 - 2 лота, то исполнение до нескольких секунд увеличивается - видимо и правда на поставщика ликвидности выводят, то что внутри не могут окешить.
Да, выигрышную модель получил на ТП=СЛ=300 пт. Но там я не учел комиссию. МО это не умеет.
Лена?!
Расскажите по подробнее.
Этот подход очень интересен.
Я не хочу опять писать глупости с умным видом, это супер классическая идея, ridge regression вообще была придумана в 1970 году.