Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2534

Новый комментарий
 
Rorschach #:
Народ, как правильно логарифмировать, а то такая ерунда получается?

Не очень понял что у вас на графиках (Q-Q plot?). Вроде бы нужно выборку приращений логарифма цены сравнивать с нормальным распределением.

 
и действительно, куда не плюнь, везде эта единичка боком
 

Q-Q plot, приращения

вариации на тему

delta=(bid[i]-bid[i-1])/_Point;
if(fabs(delta)<FLT_EPSILON) continue;
price[index]=(delta>=0)?log1p(delta):-log1p(-delta);
index++;

В первой строке идет умножение на 100000, НО на сколько это правильно?

Можно ведь и не умножать, все равно больше 1 будет, но в таком случае получим 3 график по ссылке.

А можно умножить на 10000000, и опять график будет другой.

Главный вопрос здесь на сколько умножать приращения?

 
Rorschach #:

Q-Q plot, приращения

вариации на тему

В первой строке идет умножение на 100000, НО на сколько это правильно?

Можно ведь и не умножать, все равно больше 1 будет, но в таком случае получим 3 график по ссылке.

А можно умножить на 10000000, и опять график будет другой.

Главный вопрос здесь на сколько умножать приращения?

на размер контракта, как вариант

 
LenaTrap #:

Я не хочу опять писать глупости с умным видом, это супер классическая идея, ridge regression вообще была придумана в 1970 году.

вроде бы тут такое было уже ранее

ну и снова выкатится проблема флета и тренда


 
Rorschach #:

Q-Q plot, приращения

вариации на тему

В первой строке идет умножение на 100000, НО на сколько это правильно?

Можно ведь и не умножать, все равно больше 1 будет, но в таком случае получим 3 график по ссылке.

А можно умножить на 10000000, и опять график будет другой.

Главный вопрос здесь на сколько умножать приращения?

Всё же попробуйте взять выборку d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).

Можно ещё попробовать приближение без логарифмов d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1

 

Дополнение к предыдущему комментарию

Это все умножение в первой строке кода

умножение приращений на 10^5

без умножения


умножение приращений на 10^8


 
Maxim Dmitrievsky #:
https://www.mql5.com/ru/articles/222

Доходности (ретурны) для теоретиков. У практиков свои методы.

 
Aleksey Nikolayev #:

выборку приращений логарифма цены

Цена валют не меняется в разы, зачем ей логарифм? А вот приращения меняются.
1...252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541...3510
Новый комментарий
Причина обращения: