Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2535
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё же попробуйте взять выборку d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).
Можно ещё попробовать приближение без логарифмов d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1
Удивительно, но эти формулы не работают
bid[i]/bid[i-1]-1 log(bid[i]/bid[i-1])
Причем результат очень близкий, даже если скосить глаза не видно разницы. На несколько пикселей смещены оси. Несколько раз проверил.
Доходности (ретурны) для теоретиков. У практиков свои методы.
Тогда не понимаю о чем речь
Как теоретик, тоже не очень понимаю.
Причем результат очень близкий, даже если скосить глаза не видно разницы. На несколько пикселей смещены оси. Несколько раз проверил.
Так и должно быть из-за того, что при малом x приблизительно log(1+x)~x. В данном случае x=bid[i]/bid[i-1]-1
Удивительно, но эти формулы не работают
Возможно, проявляется известный эффект толстохвостости распределения ретурнов. Большие значения ретурнов появляются чаще, чем должны в случае нормального распределения.
Цена валют не меняется в разы, зачем ей логарифм? А вот приращения меняются.
Один авторитетный учёный написал, что цену надо обязательно логарифмировать и все теоретики слепо продолжают делать это.
Один авторитетный учёный написал, что цену надо обязательно логарифмировать и все теоретики слепо продолжают делать это.
Так это он про акции небось писал.
Не читал, но на этой основе выводится формула Блека-Шоулза и не говорится, что она только про опционы на акции. Хотя, конечно, в точности она не верна ни для чего, но используется как отправная точка для любых опционных теорий.
Один авторитетный учёный написал, что цену надо обязательно логарифмировать и все теоретики слепо продолжают делать это.
Джон Тьюки? или Бокс с Коксом?
Джон Тьюки? или Бокс с Коксом?
Возможно, Юджин Фама в своей диссертации, но не уверен.