Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2531
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тоже импонирует этот подход, только в место гепов, можно искать любые паттерны
Согласен, уже в своей статье рассмотрел ещё межсессионные гэпы помимо обычных. Можно брать вершины зигзага, какие-нибудь уровни и тд.
Она же матом разговаривает)
Уже разбанили - наговорила лишь на сутки)
Есть ли смысл в сравнении результатов обучения на выборке, допустим, в 10 тысяч примеров с 1000 предикторов и с выборкой, где предикторы для обучения представляют собой случайные бинарные значения? Будут ли результаты обучения сопоставимы?
С котировками и с целевой при ТП=СЛ тоже получается 50/50%.
Был вариант с ошибкой 47,5%, выглядел круто, но когда подключил к тестеру МТ, то вместо роста оказалось падение. Оказалось что комиссию не учитывал, она эти 2% преимущества и съела.
Вот думаю как комиссию учитывать...
Хотел добавить 4 пт к спреду. Но это неправильно. Т.к.ТП и СЛ будут срабатывать иногда по завышенному Ask-у не на том баре, где должно было быть в тестере, из за этого весь порядок последующих сделок может измениться.
Но и тестер использует минимальный спред на баре, от реальности он тоже будет отличаться.
Пока не придумал как лучше.
Есть предложение к разработчикам МТ.
В котировках баров сохранять спред не минимальный за бар, а как разницу максимальных цен (High Ask - High Bid). Так можно вычислить максимальное значение по Ask.
Минимальный спред за бар вообще ничего не дает вычислить.
А так хоть верхнюю цену High Ask получим.
Будем точно знать, что на этом баре мог ТП или СЛ сработать.
При минимальном спреде этот стоп может быть пропущен и тестирование будет отличаться от реальной торговли и от теста по реальным тикам.
Таким образом тестирование по барам будет приближено по результатам к тестированию на реальных тиках.
Мне кажется это будет интересно всем кто пользуется тестером (и с МО и с обычными советниками).
Поддержите, если предложение хорошее. Может разработчики и сделают.
Есть предложение к разработчикам МТ.
В котировках баров сохранять спред не минимальный за бар, а как разницу максимальных цен (High Ask - High Bid). Так можно вычислить максимальное значение по Ask.
Минимальный спред за бар вообще ничего не дает вычислить.
А так хоть верхнюю цену High Ask получим.
Будем точно знать, что на этом баре мог ТП или СЛ сработать.
При минимальном спреде этот стоп может быть пропущен и тестирование будет отличаться от реальной торговли и от теста по реальным тикам.
Таким образом тестирование по барам будет приближено по результатам к тестированию на реальных тиках.
Мне кажется это будет интересно всем кто пользуется тестером.
Поддержите, если предложение хорошее. Может разработчики и сделают.
Более реальный спред в минутках - это конечно хорошая идея, но делать так вряд ли станут, поскольку может испортиться красивая рекламная картинка малого спреда на форексе.
Максимум, предложат самостоятельно делать кастомный символ с нужными свойствами на основании реальных тиков.
"эталонными" являются котировки с yahoo finance, потому что они берут их непосредственно с межбанка.
А в ДЦ котировки смешанные - они их миксуют и искажают
Эталонный не особо и нужен. Предполагается, что надо на тех котировках учить, на которых торговать планируешь. Поэтому нужен спред конкретного ДЦ.