Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3065

Новый комментарий
 

Попросил Кандинского нарисовать трейдера с пакетами


 
Vladimir Perervenko #:

Пакет sr - "
... выбор хороших прогностических входных данных с помощью гамма-теста...

... определение лагов во временных рядах. На каком расстоянии впереди появляется сигнал?  Это классический пример проблемы выяснения того, какая из наших входных переменных, переменных-предикторов, на самом деле является предиктивной. Эта задача является нелинейной и многомерной. Это проблема, которую решает гамма-тест.

 ...демонстрируется использование Gamma для поиска причинно-следственных связей в данных временных рядов, определения оптимальных задержек и вложений и настройки производительности нейронной сети. "

В списке пропустил. Цель использования выше.

Должно быть полезная штука, судя по описанию.

Как это запустить для тестирования на выборке - можете кодом поделиться для общественности?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Должно быть полезная штука, судя по описанию.

Как это запустить для тестирования на выборке - можете кодом поделиться для общественности?

похож на тест Колмогорова-Смирнова

чтобы что-нибудь протестировать, нужно сначала определить что протестировать. Обычно это занимает вечность в нашей области.

это от безысходности
  
library(mt5R)
symb <- MT5.GetSymbol(sSymbol = "EBAY" ,iTF =1440,xts = T,iRows = 10000)

library(PerformanceAnalytics)
library(TTR)
library(quantmod)

rsi <- RSI(symb$Close, n = 14)    
signal <- ifelse(rsi<30,1,0)
trade <- Lag(signal)
ret <- dailyReturn(symb)*trade   

names(ret) <- "Ebay"
charts.PerformanceSummary(ret)

11 строчек от получения реал тайм данных до создания и теста торговой системы


 
Женя #:

Это зависит от того как вы сварганите фичи и таргеты, например если ретурнами или всякими попсовыми индикаторами с разным окном будите ванговать ZZ то получится 60-90% акураси на СБ легко. А при правильных фичах и таргетах, 60% акураси - это тот самый грааль, который годовой SR даст выше 5, в зависимости от частоты сделок.

Аккураси, ошибки - не имеют значения в  нашем деле. 50/50 - это про линию баланса или заработок.

 
Женя #:

В том то и дело что одно функция другого, есть акураси знака будущего ретурна(ZZ и тп) выше 51%, считай уже можно уже кое как торговать(на фондовых рынках и крипте), по крайней мере спед отбить и комиссию(если разумно управлять рисками), а 55% - можно выбирать уже ламбо и яхту.

серьезно?????

 
Женя #:

В том то и дело что одно функция другого, есть акураси знака будущего ретурна(ZZ и тп) выше 51%, считай уже можно уже кое как торговать(на фондовых рынках и крипте), по крайней мере спед отбить и комиссию(если разумно управлять рисками), а 55% - можно выбирать уже ламбо и яхту.

Но если на СБ акураси выше 51% на датасете в >100к свечек, это значить что хреново намешаны фичи и таргеты, система галлюцинирует, как не редко chat-gpt когда его спрашивают про то что он не знает.

Вообще то обычно хреновый бекстест(неопттимизированный) должен навести на мысль что что то не так, например акураси 70% на классификации, а на бектесте годовой SR меньше 0.5, это нонсенс, когда как должен быть двузначным, но видимо нет, об этом не думают.

Но можно же ещё и бектест подогнать, чем раньше и занимались то массового распространения МО, короче чистой воды интеллектуальное самоудовлетворение, адепты которого яростно защищаются когда пытаются их вывести на чистую воду.

Недавно показывал графики баланса с ошибкой классификации 9 и 8%.
9% была 50/50 по доходности. 8% что-то уже зарабатывала, по мелочи.
Дело в том, что 1 проигрыш забирает прибыль 10 выигрышей. По разметке учителя было  TP  = 50, а  SL = 500

Можно и 1% ошибки сделать (или 99% аккураси). Все это просто циферки. Которые в карман не положишь)))

Что такое SR?
 
Forester #:
Недавно показывал графики баланса с ошибкой классификации 9 и 8%.
9% была 50/50 по доходности. 8% что-то уже зарабатывала, по мелочи.
Дело в том, что 1 проигрыш забирает прибыль 10 выигрышей. По разметке учителя было  TP  = 50, а  SL = 500

Можно и 1% ошибки сделать (или 99% аккураси). Все это просто циферки. Которые в карман не положишь)))

Что такое SR?

Вы на Форесте своем? пакеты не употребляете? ) есть успехи?

 

Зоопарк моделей. Для подтверждения отсутствия оверфита используется много (от сотни штук). Если в среднем хорошо перформят, значит неслучайно.

OOS выбран сложный, со сменой глобального тренда.

Некоторые представители, все из одной пачки:


 

трейн под тест подогнал отлично..

а валидацию видеть никому не надо..


даешь not a scam 3.0 ?

1...305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072...3510
Новый комментарий
Причина обращения: