Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3065
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попросил Кандинского нарисовать трейдера с пакетами
Пакет sr - "
... выбор хороших прогностических входных данных с помощью гамма-теста...
... определение лагов во временных рядах. На каком расстоянии впереди появляется сигнал? Это классический пример проблемы выяснения того, какая из наших входных переменных, переменных-предикторов, на самом деле является предиктивной. Эта задача является нелинейной и многомерной. Это проблема, которую решает гамма-тест.
...демонстрируется использование Gamma для поиска причинно-следственных связей в данных временных рядов, определения оптимальных задержек и вложений и настройки производительности нейронной сети. "
В списке пропустил. Цель использования выше.
Должно быть полезная штука, судя по описанию.
Как это запустить для тестирования на выборке - можете кодом поделиться для общественности?
Должно быть полезная штука, судя по описанию.
Как это запустить для тестирования на выборке - можете кодом поделиться для общественности?
похож на тест Колмогорова-Смирнова
чтобы что-нибудь протестировать, нужно сначала определить что протестировать. Обычно это занимает вечность в нашей области.
это от безысходности11 строчек от получения реал тайм данных до создания и теста торговой системы
Это зависит от того как вы сварганите фичи и таргеты, например если ретурнами или всякими попсовыми индикаторами с разным окном будите ванговать ZZ то получится 60-90% акураси на СБ легко. А при правильных фичах и таргетах, 60% акураси - это тот самый грааль, который годовой SR даст выше 5, в зависимости от частоты сделок.
Аккураси, ошибки - не имеют значения в нашем деле. 50/50 - это про линию баланса или заработок.
В том то и дело что одно функция другого, есть акураси знака будущего ретурна(ZZ и тп) выше 51%, считай уже можно уже кое как торговать(на фондовых рынках и крипте), по крайней мере спед отбить и комиссию(если разумно управлять рисками), а 55% - можно выбирать уже ламбо и яхту.
серьезно?????
В том то и дело что одно функция другого, есть акураси знака будущего ретурна(ZZ и тп) выше 51%, считай уже можно уже кое как торговать(на фондовых рынках и крипте), по крайней мере спед отбить и комиссию(если разумно управлять рисками), а 55% - можно выбирать уже ламбо и яхту.
Но если на СБ акураси выше 51% на датасете в >100к свечек, это значить что хреново намешаны фичи и таргеты, система галлюцинирует, как не редко chat-gpt когда его спрашивают про то что он не знает.
Вообще то обычно хреновый бекстест(неопттимизированный) должен навести на мысль что что то не так, например акураси 70% на классификации, а на бектесте годовой SR меньше 0.5, это нонсенс, когда как должен быть двузначным, но видимо нет, об этом не думают.
Но можно же ещё и бектест подогнать, чем раньше и занимались то массового распространения МО, короче чистой воды интеллектуальное самоудовлетворение, адепты которого яростно защищаются когда пытаются их вывести на чистую воду.
9% была 50/50 по доходности. 8% что-то уже зарабатывала, по мелочи.
Дело в том, что 1 проигрыш забирает прибыль 10 выигрышей. По разметке учителя было TP = 50, а SL = 500
Можно и 1% ошибки сделать (или 99% аккураси). Все это просто циферки. Которые в карман не положишь)))
Что такое SR?Недавно показывал графики баланса с ошибкой классификации 9 и 8%.
9% была 50/50 по доходности. 8% что-то уже зарабатывала, по мелочи.
Дело в том, что 1 проигрыш забирает прибыль 10 выигрышей. По разметке учителя было TP = 50, а SL = 500
Можно и 1% ошибки сделать (или 99% аккураси). Все это просто циферки. Которые в карман не положишь)))
Что такое SR?Вы на Форесте своем? пакеты не употребляете? ) есть успехи?
Зоопарк моделей. Для подтверждения отсутствия оверфита используется много (от сотни штук). Если в среднем хорошо перформят, значит неслучайно.
OOS выбран сложный, со сменой глобального тренда.
Некоторые представители, все из одной пачки:
трейн под тест подогнал отлично..
а валидацию видеть никому не надо..
даешь not a scam 3.0 ?