Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2528

[transcendreamer]

secret #:

Допустим, мы имеем ряд с H<0.5. Каков оптимальный алгоритм его торговли?

Очевидно что инструмент более тяготеющий к возвратности следует торговать на возврат, сложность только в том что этот показатель плавает (квазифазовость) и отклонение от 0,5 бывает недостаточно сильное, и само вычисление H имеет эффект окна, в итоге всё равно какой-никакой допанализ нужен.

Наверное практики всё равно тут не напишут свои наработки, но из очевидных это например торговля в ночной флэт при условии что брокер даёт не слишком жадный по спреду и в эту ночь нет значимых новостей в Азии-Австралии.

[Доктор]

secret #:

Допустим, мы имеем ряд с H<0.5. Каков оптимальный алгоритм его торговли?

Какой-то странный вопрос задаете. Или с подвохом? Если H<0.5, то все же знают, что конттренд.

[Aleksey Nikolayev]

secret #:

Допустим, мы имеем ряд с H<0.5. Каков оптимальный алгоритм его торговли?

А чему равно p-value?

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

А чему равно p-value?

Задайте любое по вкусу)

[secret]

Доктор #:

Какой-то странный вопрос задаете. Или с подвохом? Если H<0.5, то все же знают, что конттренд.

Понятно, что контртренд. Конкретный алгоритм какой?)

[secret]

transcendreamer #:

Очевидно что инструмент более тяготеющий к возвратности следует торговать на возврат, сложность только в том что этот показатель плавает (квазифазовость) и отклонение от 0,5 бывает недостаточно сильное, и само вычисление H имеет эффект окна, в итоге всё равно какой-никакой допанализ.

Про сложности мы знаем) Для упрощения, положим сложности равными нулю. По какой формуле торговать возврат для получения максимальной прибыли и минимальной просадки?

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
Задайте любое по вкусу)

Н тоже было задано по вкусу? Тогда и торговать тоже по вкусу)

[transcendreamer]

secret #:
Про сложности мы знаем) Для упрощения, положим сложности равными нулю. По какой формуле торговать возврат для получения максимальной прибыли и минимальной просадки?

Численная оптимизация решает, в общем случае надо чтобы случилось отклонение больше X%/пунктов чтобы ожидать коррекцию Y%/пунктов в течение некоторого Т, далее собственно доп.фильтры в каких случаях торговать или не торговать.

Мне кажется нельзя численную оптимизацию завернуть в формулу.

[transcendreamer]

Мне кажется нельзя численную оптимизацию завернуть в формулу.

Нет ну наверное можно применяя стохастические интегралы или что-то подобное, но это слишком уж хардкорно, если можно просто оптить.

[Доктор]

secret #:
Понятно, что контртренд. Конкретный алгоритм какой?)

А разве при H > 0.5 есть какой-то конкретный алгоритм?)