Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2521
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы пытаетесь подменить АКФ её выборочной оценкой. Начните с определения АКФ, а не с того как её приближённо посчитать по имеющейся реализации (выборке).
Пример. Пусть Xi - белый шум. Тогда его АКФ = COV(Xj,Xk)/sqrt( COV(Xj,Xj)* COV(Xk,Xk)) - это функция от двух индексов j и k, которая равна единице если j==k и нулю когда j!=k.j и k это временные индексы?
Да.
И как это подставить в формулу СБ?)
Нужно посчитать COV(Yj,Yk), где Yn=X1+X2+..+Xn, где Xi - белый шум. Потом также как выше для белого шума посчитать АКФ = COV(Yj,Yk)/sqrt( COV(Yj,Yj)* COV(Yk,Yk)).
Да.
Нужно посчитать COV(Yj,Yk), где Yn=X1+X2+..+Xn, где Xi - белый шум. Потом также как выше для белого шума посчитать АКФ = COV(Yj,Yk)/sqrt( COV(Yj,Yj)* COV(Yk,Yk)).
Если правильно понимаю, то подставляются суммы Х1 до Хj и Х1 до Хk
Да.
останется сумма от Xj до Хk в формуле.
Нет. Пусть j<k, тогда COV(Yj,Yk)= COV(Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+..+Xk )=...
Таблица умножения - тоже формула. Поэтому ваше высказывание следует трактовать так: торговля по знакомым вам формулам - практицизм, а по незнакомым - теоретизирование)
"На рынке таблица умножения меняется", следует трактовать)
Надо полагать, меняется на специальную таблицу, очень практическую и совершенно секретную) Напомнило анекдот про барабан Страдивари)
"На рынке таблица умножения меняется", следует трактовать)
Чуть ли ни такими приборами отправляли в космос первые космические корабли. Многие расчёты были сделаны на этом космическом приборе.)
Сегодня молодые люди не представляют даже, что это за фигня такая)
Надо полагать, меняется на специальную таблицу, очень практическую и совершенно секретную) Напомнило анекдот про барабан Страдивари)
Таблица умножения на рынке нестационарна)
Как синус, значение которого в военное время достигает четырёх)
Да.
Нет. Пусть j<k, тогда COV(Yj,Yk)= COV(Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk)= COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+..+Xk )=...
Ну тогда надо просто подставить.
АКФ = COV(Yj,Yk)/sqrt( COV(Yj,Yj)* COV(Yk,Yk))= (COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+..+Xk )) / sqrt( COV(Yj,Yj)* COV( Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk , Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk )) = (COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+..+Xk )) / sqrt( COV(Yj,Yj)* COV( X(j+1)+..+Xk , X(j+1)+..+Xk )) = ...
дальше путаюсь с правилами функции COV