Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2524

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

Воспользуйтесь рыночной нестационарной таблицей умножения)

Так я-то давно уже)

[secret]

LenaTrap #:

Если честно, то я вообще ничего не могу понять.

p.s может какой-нибудь супер умный математик сжалится надо мной и объяснит что здесь происходит?

Формулу выводят, из спортивного интереса) для заработка она вряд ли пригодится.

[Aleksey Nikolayev]

LenaTrap #:

Если честно, то я вообще ничего не могу понять.

p.s может какой-нибудь супер умный математик сжалится надо мной и объяснит что здесь происходит?

Начните с более простых вопросов. Например, как соотносятся между собой вероятность и частота или матожидание и среднее выборки. Точно также соотносятся между собой АКФ и выборочная АКФ.

[JeeyCi]

LenaTrap #:

Хорошо, но тогда вообще не надо ничего считать, ведь у случайного блуждания просто не может быть никакой автокорреляций в принципе, ведь я сама своими руками создала случайный массив чисел, генерация которых была никак не связана друг с другом. Откуда взяться связи, которую я не задала? Тем не менее, полезно протестировать получившуюся серию чисел, и убедиться в этом, а заодно проверить методы своей оценки и их эффективность?

Но да, у нас просто разное мышление, вы мыслите как академический математик, а я использую компьютерную симуляцию, это разные подходы к решению задач.

+1 не надо такого считать...

только текущая цена определяет будущую цену, "знание прошлых событий не помогает предсказать будущее движение"... вот в этом и отличие реальной торговли и симуляции -- ничего случайно не блуждает в рынке, всё до простого банально -- где-нибудь с утреца (или после установления LIBOR) все банки выравнивают свои котировки (даже независимо от того, что было, как и независимо от того, что можно увидеть в распределениях опцов)... timing - это не количество тиков в секунду (тут и простого VSA хватит), а распорядок трудового дня ямы и участников globex...

тут у кого рандом, у кого сб -- (затеоретизировались кто чем, хотя некоторые и того хуже) -- а факторы от признаков отличить не могут, вот и ходят, кто в лес, кто по дрова -- кто зависимости ищет, а кто на стохастичность надеется и независимость... чтобы формулы лишний раз повспоминать...

хотя точка ПРАКТИЧЕСКОГО применения ML проста до безобразия

There are basically three main differences between DL and Machine Learning.

1. DL gives excellent results on large datasets. But Machine Learning algorithms fail to process huge datasets. Machine Learning can work only on small datasets. This is the limitation of Machine Learning. But DL can easily perform operations on large datasets.
2. In Machine Learning, you need to feed all features manuallyto train the model. But DL automatically extractsall the features. This makes DL much powerful over Machine Learning. Because manual feeding is a time-consuming process, especially if you have a large dataset.
3. Machine Learning can’t solve complex real-world problems. But Deep Learning Algorithms can easily solve real-world problems.That’s why many fields are using DL algorithms over Machine Learning.
   

-- похоже тут все демагоги выбирают ручками ML делать... кроме одного человека... поэтому речи о торговле идти просто не может

p.s.

тут только и могут, что с умным видом направить человека (способного самостоятельно провести вычислительный эксперимент) в Wikipedia с дурным вопросом "чем отличается мо от средней"... - и заявить, что у них это спортивный интерес такой (посылать всех вместо себя )... думая, что чем умнее и наивнее заявят глупый вопрос, тем ближе их кто-то подведёт к реальной торговле... - МАНИПУЛЯЦИЯ чистой воды  -- "считай за меня, торгуй за меня, а иначе хана" (опять хамить пойдут, думая что овцы становятся быками в рынке), не понимая где рынок, а где их диалог -- ... грязно у них тут на ветке

[Доктор]

Aleksey Nikolayev #:

В итоге, после подстановки, АКФ=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Если чего-нибудь не напутал, конечно)

Я бы еще, если не возражаете, переписал в более привычном виде:  АКФ(t) = sqrt((n-t)/n), где  n - размер выборки.

[LenaTrap]

JeeyCi #:

+1 не надо такого считать...

только текущая цена определяет будущую цену, "знание прошлых событий не помогает предсказать будущее движение"... вот в этом и отличие реальной торговли и симуляции -- ничего случайно не блуждает в рынке, всё до простого банально -- где-нибудь с утреца (или после установления LIBOR) все банки выравнивают свои котировки (даже независимо от того, что было, как и независимо от того, что можно увидеть в распределениях опцов)... timing - это не количество тиков в секунду (тут и простого VSA хватит), а распорядок трудового дня ямы и участников globex...

тут у кого рандом, у кого сб -- (затеоретизировались кто чем, хотя некоторые и того хуже) -- а факторы от признаков отличить не могут, вот и ходят, кто в лес, кто по дрова -- кто зависимости ищет, а кто на стохастичность надеется и независимость... чтобы формулы лишний раз повспоминать...

хотя точка ПРАКТИЧЕСКОГО применения ML проста до безобразия

-- похоже тут все демагоги выбирают ручками ML делать... кроме одного человека... поэтому речи о торговле идти просто не может

p.s.

тут только и могут, что с умным видом направить человека (способного самостоятельно провести вычислительный эксперимент) в Wikipedia с дурным вопросом "чем отличается мо от средней"... - и заявить, что у них это спортивный интерес такой (посылать всех вместо себя )... думая, что чем умнее и наивнее заявят глупый вопрос, тем ближе их кто-то подведёт к реальной торговле... - МАНИПУЛЯЦИЯ чистой воды  -- "считай за меня, торгуй за меня, а иначе хана" (опять хамить пойдут, думая что овцы становятся быками в рынке), не понимая где рынок, а где их диалог -- ... грязно у них тут на ветке

На реальном рынке? Лично я придерживаюсь какой то такой философии:

*но не очень хочу это обсуждать, потому что без доказательств бесполезно обсуждать предположения.

 

[Доктор]

secret #:
Формулу выводят, из спортивного интереса) для заработка она вряд ли пригодится.

Ситуация еще хуже. Формула как бы намекает на мартингальность ряда, и, как следствие, невозможность заработка )).

[secret]

Доктор #:

Ситуация еще хуже. Формула как бы намекает на мартингальность ряда, и, как следствие, невозможность заработка )).

Так то для СБ. На кой оно нам?)

[Доктор]

secret #:
Так то для СБ. На кой оно нам?)

Что бы понять, что заработок возможен на отличиях реального ВР от СБ. И искать эти отличия )).

[secret]

Доктор #:

Что бы понять, что заработок возможен на отличиях реального ВР от СБ. И искать эти отличия )).

Тут полфорума и на СБ "зарабатывает", с пеной у рта)