Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2777
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Свойства фракталов позволяют получать более длинные корреляции, на время существования паттернов. Но надо подгонять окна. По сути метод заключается в выделении таких состояний путём деления ряда на 2 части и вычитании одной из другой в обратном порядке, переворачивая хронологически вторую или первую часть, то есть отзеркаливая график в точке (аттракторе). Эти феномены и проявляются в Толстых хвостах и памяти. То есть куски графика справа и слева аттрактора сильно коррелируют.
Как то не понял, выделить сильные отскоки вычитанием правой части из левой относительно середины и их разделить на группы? Почему тогда более длинные корреляции? это же короткие процессы. Более явные, сильные может тогда?
Вообще с привязкой к времени или событиям возможно будет работать. Но размер окна сперва надо обучать получать как то.
И формализация событий не решена. только время видимо.
Свойства фракталов позволяют получать более длинные корреляции, на время существования паттернов. Но надо подгонять окна. По сути метод заключается в выделении таких состояний путём деления ряда на 2 части и вычитании одной из другой в обратном порядке, переворачивая хронологически вторую или первую часть, то есть отзеркаливая график в точке (аттракторе). Эти феномены и проявляются в Толстых хвостах и памяти. То есть куски графика справа и слева аттрактора сильно коррелируют.
Я фракталы не рассматривал, а посмотрел на график.
Тот же RSI, правда с некоторыми нюансами.
В очередной раз: важен не перечень предикторов, важен алгоритм отбора этих предикторов. При движении окна упомянутый RSI может использоваться, а может и не использоваться. В этом проблема, причем первая из целого набора проблем.
Методы усреднений параметров ряда в общем то понятны, логика их создателей тоже (не всегда и не до конца конечно))) ), на этом созданы индикаторы. Понятна причина отставания. И как то не понятна возможность убрать отставание.
Не знаю, была идея здесь (не моя))) ) генерить правила из показателей цены и индикаторов и смотреть результат по сигналам на торговлю.
Но это не осмысленный перебор / отбор признаков.
Возможно делать признаки из цен и их усреднений соседних валют.
В общем не понимаю алгоритма отбора пока.
Явно это уровни экстремумов, скорости тиковые, трендовые, ширина коридора тренда, частота возвратов цены к границам коридора, на разных масштабах времени....
Как то не понял, выделить сильные отскоки вычитанием правой части из левой относительно середины и их разделить на группы? Почему тогда более длинные корреляции? это же короткие процессы. Более явные, сильные может тогда?
Вообще с привязкой к времени или событиям возможно будет работать. Но размер окна сперва надо обучать получать как то.
И формализация событий не решена. только время видимо.
что вы видите на этом куске графика, какую закономерность?
Методы усреднений параметров ряда в общем то понятны, логика их создателей тоже (не всегда и не до конца конечно))) ), на этом созданы индикаторы. Понятна причина отставания. И как то не понятна возможность убрать отставание.
Не знаю, была идея здесь (не моя))) ) генерить правила из показателей цены и индикаторов и смотреть результат по сигналам на торговлю.
Но это не осмысленный перебор / отбор признаков.
Возможно делать признаки из цен и их усреднений соседних валют.
В общем не понимаю алгоритма отбора пока.
Явно это уровни экстремумов, скорости тиковые, трендовые, ширина коридора тренда, частота возвратов цены к границам коридора, на разных масштабах времени....
В сотый раз пишу: по степени информационной связи признака (предиктора) и целевой переменной.
Я фракталы не рассматривал, а посмотрел на график.
Оно ответило своим графиком на мое сообщение, поросто в тему бзднуло с алкогольного угара. Изначально речь шла о фракталах.
Так глухой телефон и работает, посредством цепочки из клоунов.
что вы видите на этом куске графика, какую закономерность?
Если брать привычное скользящее окно, то вы не найдете там устойчивых зависимостей
А если нарисовать так. Время из красной точки будет реверсивным, приращения при движении в будущее от точки будут коррелировать между собой с увеличивающимся лагом. Чем дальше от точки тем больше лаг.
Корреляция будет отрицательной, но если отзеркалить графики из точки, то положительной.
получается, что в данном случае нужно взять ее за реперную и от нее строить окно для предсказаний. Это подразумевалось под запинающимся окном.
Технически это можно делать разными способами.
В сотый раз пишу: по степени информационной связи признака (предиктора) и целевой переменной.
Это отбор по лучшему результату. Спрашивал про алгоритм первичного отбора. Почему решили, что оставшиеся возможные признаки менее информативны, чем те, которые первоначально отобраны.
Если это перебор и отбор по результату информационной связи, а первичный отбор по наитию, это один подход. Нормальный подход, если в отобранных есть результативные, значит идея работает.
Есть ли алгоритм первичного отбора предикторов? Хотелось бы понять логику. Как понять изначально как связан признак с целевой.
У меня / у нас ))) пока так же перебор, сваял, попробовал, понял резы, идем дальше))))
Если брать привычное скользящее окно, то вы не найдете там устойчивых зависимостей
А если нарисовать так. Время из красной точки будет реверсивным, приращения при движении в будущее от точки будут коррелировать между собой с увеличивающимся лагом. Чем дальше от точки тем больше лаг.
Корреляция будет отрицательной, но если отзеркалить графики из точки, то положительной.
получается, что в данном случае нужно взять ее за реперную и от нее строить окно для предсказаний. Это подразумевалось под запинающимся окном.
Технически это можно делать разными способами.
Хе, хочешь смотреть фрактальность в зеркале))) Как то надо реперные точки находить и края)))
Ниче так идея, и даже смысл какой то кругов на воде, воздействия противодействия))))
Оно ответило своим графиком на мое сообщение, поросто в тему бзднуло с алкогольного угара. Изначально речь шла о фракталах.
Так глухой телефон и работает, посредством цепочки из клоунов.
Как вы так умеете (не) слышать друг друга. Ответ был про график Улада вроде, но про фракталы не понял тоже))) Но это совсем не повод...))))