Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2509
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Професионалов здесь нет, есть 5-10% практиков , а остальное зеваки и балаболы..
а профессионалы-практики скорее всего практически все сидят квантами по фондам, здесь им просто нечего делать )
а профессионалы-практики скорее всего практически все сидят квантами по фондам, здесь им просто нечего делать )
100%
В накоплении/распределении меня смущает (почему то) возможность чьего то сильного влияния входа или выхода, что сильно будет искажать локальную картину
Нет этот индикатор только лишь для того что бы интерпретировать объём в большей степени, получить из простого объёма кривую индикатора. Как то так!!!
Ну и знать накопление и распределение дельты то же не плохо было бы!
"как-то" свободно плавают (из более-менее ликвидных) только евра, швейцарец, йена и доллар (если верить линку)... многие привязаны к инфляции (австрал, канадец, новозеландец, фунтец) - свои таргеты и своя политика (математики тут вообще мало) - только если Фишера вспомнить для общего развития
p.s.
моделировать лучше микроэкономику или эк.теорию, но не макро (хотя там и так всё есть в проц. ставках)... а лучше не моделировать и мониторить бух. сводки cme (хоть и не до конца информативные) или др...
Начинать с малого логично. Но даже простая модель игры меньшинства (бар с меньшим количеством людей ты в выигрыше), в случае малых усложнений начальных условий получает сразу проклятия размерности, недостатка ресурсов, а если учитывать усредненные параметры, то проклятие не точности модели)
Почистили посты, второй раз пишу)
В файле R.mqh имена переменных vector и matrix стали выдавать ошибку при компиляции. Переименуйте их в другие и все будет работать. Я использовал vectr и matr.
Редактор подсвечивает эти слова синим, как тип данных наподобие int, double. Видимо зарезервировали слова под новые типы.
Короче, все тщетно, с МО рынок не обмануть.
Нашел признаки и целевую, распределение классов которых показано на первом рисунке.
Точность на тестовой и тренировочной моделей катбуста, обученной по этому датасету составляла 93%
На втором рисунке показан график баланса и эквити торговли по целевой:
На третьем рисунке показан график баланса и эквити торговли по сигналам обученной модели катбуста:
Так что, дамы и господа, расходимся.
Здесь конечно нейронщики авторитетные, и знают как выжимать максимум из данных в борьбе против переобучения, но на мой взгляд, именно с входными данными основные проблемы. Любой осциллятор (хоть стандартный, хоть самописный), да и любая непрерывная кривая уже не содержит в себе закономерности цены, поэтому и научить подопытную мышку толком не получается.
Вижу такой путь: тренды и их волны. Длина волны, интервал времени движения волны, скорость волны, сравнение этих параметров с предыдущими, размеры превышения предыдущих экстремумов (движение тренда), расстояние до ближайшего неперекрытого экстремума в прошлом, ... да много чего можно сравнить штучного. Думаю здесь есть закономерности, этим и можно побаловать свою сетку,
ну или самому думать
У меня то же были такие мысли, именно для этого я и взялся за Фурье, но после чистки спектра и обратного преобразования там остается больше вопросов чем ответов. Получается мы убираем мелкие влияния, а крупные начинают переставать замечать локальные изменения. Попробовал это подать на НС, но естественно ни к чему это, с точки зрения здравого смысла, не привело. Как то по другому выделять волны я пока не придумал)). Поштучное сравнение конечно ценно, но это не для МО, тут все закономерности очень быстро заканчиваются.
Видимо зарезервировали слова под новые типы.
Не только зарезервировали, кое-что уже работает.
Не только зарезервировали, кое-что уже работает.
В справке поиск ничего не дает.
А матрицы пригодятся.
Работает задание размера через переменные
int m1=2; int m2=2;
matrix m(m1, m2);
А раньше через динамические массивы приходилось париться.