Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2506
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
За формулы не возьмусь) АКФ СБ не стационарен.
Емко по теме
За формулы не возьмусь) АКФ СБ не стационарен.
Емко по теме
Скорее всего там этот случай на 26стр "...имеется в виду "подправленная" версия СБ, являющаяся стационарным процессом."
Меня давно мучает вопрос, на сколько правомерно использовать эконометрику к фондовым рынкам? В оригинальной работе что нибудь про это было? В основном в учебных целях любят показывать авиаперелеты
Скорее всего там этот случай на 26стр "...имеется в виду "подправленная" версия СБ, являющаяся стационарным процессом."
Меня давно мучает вопрос, на сколько правомерно использовать эконометрику к фондовым рынкам? В оригинальной работе что нибудь про это было? В основном в учебных целях любят показывать авиаперелеты
По мне да. Один из учебников по R начинается с его применения в огромной компании на уровне, когда обычная математика уже не справляется. Фондовые рынки это все таки отражение реальной экономики и правила разумности действий для получения прибыли там работают. А большое не учетное количество участников делает статические исследования и анализ необходимым.
т.е снова повыпендриваться и привнести деструктива в тему и её логику и отнять чужое время... мат. моделирование для детерминированных процессов, но не стохастических... случайное блуждание у нас основного актива (у вас на этом всё и заканчивается, видимо), а производные от него имеют свои распределения... вот поэтому вы и блуждаете по ветке, мечтая сказать что-то умное... с умным видом разрисовывая свои кроссворды... не давая людям приблизиться к теме, закапывая их в свой ликбез далёкий от темы...
(всё-таки вопрос чужого timing'а как-то очень остро поднимается в этой ветке... на чужом горбу?)
p.s.
а mispricing цен производных активов уже может заявить об investor's risk-aversion... вот тут цена базового и идёт искать новый баланс -НЕ рандомно, а логично! идёт...... остаётся лишь вопрос timing'а... ну в дополнение к извечному вопросу дёшево/дорого и в каких условиях...
По поводу тайминга - не нужно бояться инвестировать своё время в познание нового. Эти инвестиции окупятся сторицей.
Остальное - уже привычная мне брань(
эм... Вы не пробовали составить уравнение двухстороннего аукциона? Есть подозрение, что все здесь не тем занимаются. Что то вроде зри в корень. Просто светская беседа.
Тема применения теории игр в нашей области давно интересует. Правда, пока вижу лишь философскую пользу и никакой теоретической (про практическую пользу даже не заикаюсь).
За формулы не возьмусь) АКФ СБ не стационарен.
Емко по теме
Опять не увидел там АКФ СБ) В голову лезут уже всякие конспирологические теории, почему авторы учебников избегают этих элементарных вычислений)
Тема применения теории игр в нашей области давно интересует. Правда, пока вижу лишь философскую пользу и никакой теоретической (про практическую пользу даже не заикаюсь).
Вот вы экономист, когда-то вас пиарили как самого толкового из альтернативных американерам экономистов. Может, хоть вы объясните, почему нет вообще ни одного толкового учебника рыночной экономики, а все фигня какая-то? Или все же есть?
Андрей
Лет десять назад я решил написать хороший учебник рыночной экономики. Все удивлялся, почему до сих пор никто не написал. Решил, как положено математику, строго обонсовать модели, а не крестики рисовать, как все авторы учебников. Честно построил модель Бем-баверковского торга, модели формирования рыночной цены вообще. Стал доказывать сходимость процессов, эргодичность...
И тут обнаружил, что процессы такого класса в общем случае несходимые. То есть в общем случае рыночной цены просто не существует. Из чего следует, что рыночное регулирование возможно лишь в очень ограниченном классе секторов. В остальных оно неизбежно влечет дисбаланс, а значит должно подвергаться внешнему насильственному устаканиванию.
Затем я обнаружил также и невозможность формирования естественным путем всеобщего эквивалента. Матрица цен в общем случае оказалась несимметричной. Следственно, все теории естественного происхождения денег почвы под собой не имеют.
То же самое с кейнсовыми рыночными моделями. Как только вместо рисования крестиков я их стал решать аналитически, тут-то и выявилось, что равновесия на рынках просто не существует, в общем случае процесс расходящийся, как Вселенная Фридмана: без космологического члена под равновесие не подгонишь. Так что вся кейнсианская теория вообще говоря оказалась блефом.
Ну и много там таких анекдотов вылезло. После чего я и отказался от мысли писать учебник рыночной экономики. За отсутствием в реальности предмета описания.
Андрей
Лет десять назад я решил написать хороший учебник рыночной экономики. Все удивлялся, почему до сих пор никто не написал. Решил, как положено математику, строго обонсовать модели, а не крестики рисовать, как все авторы учебников. Честно построил модель Бем-баверковского торга, модели формирования рыночной цены вообще. Стал доказывать сходимость процессов, эргодичность...
И тут обнаружил, что процессы такого класса в общем случае несходимые. То есть в общем случае рыночной цены просто не существует. Из чего следует, что рыночное регулирование возможно лишь в очень ограниченном классе секторов. В остальных оно неизбежно влечет дисбаланс, а значит должно подвергаться внешнему насильственному устаканиванию.
Затем я обнаружил также и невозможность формирования естественным путем всеобщего эквивалента. Матрица цен в общем случае оказалась несимметричной. Следственно, все теории естественного происхождения денег почвы под собой не имеют.
То же самое с кейнсовыми рыночными моделями. Как только вместо рисования крестиков я их стал решать аналитически, тут-то и выявилось, что равновесия на рынках просто не существует, в общем случае процесс расходящийся, как Вселенная Фридмана: без космологического члена под равновесие не подгонишь. Так что вся кейнсианская теория вообще говоря оказалась блефом.
Ну и много там таких анекдотов вылезло. После чего я и отказался от мысли писать учебник рыночной экономики. За отсутствием в реальности предмета описания.
Бессмысленный набор букафф
Понятно, что экономика больше относится с психологии поведения людей, а математической формализации поддается только ее отдельные элементы.
А все по тексту - какой то набор ничего не значащих символов.
Ну, вот сначала - что такое "модель Бем-баверковского торга"? Теория процента Бем-Баверка является ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ теорией - какая математика...
Так что вся кейнсианская теория вообще говоря оказалась блефом.
а она никогда не относилась к рыночным силам (если бы вы экономику доучили)... рынок эффективен на классическом участке AS... а по вашим выводам и Совокупное Предложение может вообще не работает? (раз Кейнса упрекаете в неподотчётности) - (и стоит ли, если у него др. отчётность - нерыночная) - риторический вопрос - мне ваш ответ не нужен, а вам ответ из учебников по экономики мог бы помочь (если бы с моделью рыночного равновесия ознакомились до конца)... допущения вашей модели не знаю (не интересуюсь) -- просто многие обычно накидываются хамить, доказывать, закапывать при ремарке на ложность их выводов -- может вас эта участь избежит и вы разберётесь сами?
а она никогда не относилась к рыночным силам (если бы вы экономику доучили)... рынок эффективен на классическом участке AS... а по вашим выводам и Совокупное Предложение может вообще не работает? (раз Кейнса упрекаете в неподотчётности) - (и стоит ли, если у него др. отчётность - нерыночная) - риторический вопрос - мне ваш ответ не нужен, а вам ответ из учебников по экономики мог бы помочь (если бы с моделью рыночного равновесия ознакомились до конца)... допущения вашей модели не знаю (не интересуюсь) -- просто многие обычно накидываются хамить, доказывать, закапывать при ремарке на ложность их выводов -- может вас эта участь избежит и вы разберётесь сами?