Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2507
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
p.s.
stock return characteristics
а она никогда не относилась к рыночным силам (если бы вы экономику доучили)... рынок эффективен на классическом участке AS... а по вашим выводам и Совокупное Предложение может вообще не работает? (раз Кейнса упрекаете в неподотчётности) - (и стоит ли, если у него др. отчётность - нерыночная) - риторический вопрос - мне ваш ответ не нужен, а вам ответ из учебников по экономики мог бы помочь (если бы с моделью рыночного равновесия ознакомились до конца)... допущения вашей модели не знаю (не интересуюсь) -- просто многие обычно накидываются хамить, доказывать, закапывать при ремарке на ложность их выводов -- может вас эта участь избежит и вы разберётесь сами?
Спасибо за ваше высокое мнение обо мне
Вот вы экономист, когда-то вас пиарили как самого толкового из альтернативных американерам экономистов. Может, хоть вы объясните, почему нет вообще ни одного толкового учебника рыночной экономики, а все фигня какая-то? Или все же есть?
Андрей
Лет десять назад я решил написать хороший учебник рыночной экономики. Все удивлялся, почему до сих пор никто не написал. Решил, как положено математику, строго обонсовать модели, а не крестики рисовать, как все авторы учебников. Честно построил модель Бем-баверковского торга, модели формирования рыночной цены вообще. Стал доказывать сходимость процессов, эргодичность...
И тут обнаружил, что процессы такого класса в общем случае несходимые. То есть в общем случае рыночной цены просто не существует. Из чего следует, что рыночное регулирование возможно лишь в очень ограниченном классе секторов. В остальных оно неизбежно влечет дисбаланс, а значит должно подвергаться внешнему насильственному устаканиванию.
Затем я обнаружил также и невозможность формирования естественным путем всеобщего эквивалента. Матрица цен в общем случае оказалась несимметричной. Следственно, все теории естественного происхождения денег почвы под собой не имеют.
То же самое с кейнсовыми рыночными моделями. Как только вместо рисования крестиков я их стал решать аналитически, тут-то и выявилось, что равновесия на рынках просто не существует, в общем случае процесс расходящийся, как Вселенная Фридмана: без космологического члена под равновесие не подгонишь. Так что вся кейнсианская теория вообще говоря оказалась блефом.
Ну и много там таких анекдотов вылезло. После чего я и отказался от мысли писать учебник рыночной экономики. За отсутствием в реальности предмета описания.
Всё же, главное достижение Кейнса - это не конкретная теория, а сам факт отказа от идеи эффективности экономики. Это означает отсутствие устойчивого состояния экономики или совсем просто - "невидимая рука рынка" Адама Смита работает не всегда. В прикладном смысле это означало необходимость увеличения вмешательства государства в экономику, что и идёт с тех по нарастающей.
Последняя часть пазла
Собственно вопрос, зная объем и цену можно вычислить присутствие демона? В моем представлении без демона цена = СБ, объем для простоты const. С появлением демона цена как бы перемещается в перпендикулярную плоскость, объем увеличивается, а цена (в обычной плоскости) начинает отличаться от СБ.
Всё же, главное достижение Кейнса - это не конкретная теория, а сам факт отказа от идеи эффективности экономики. Это означает отсутствие устойчивого состояния экономики или совсем просто - "невидимая рука рынка" Адама Смита работает не всегда. В прикладном смысле это означало необходимость увеличения вмешательства государства в экономику, что и идёт с тех по нарастающей.
Задача модели и состоит в учете внешних факторов на не стационарную экономику) Даже если упростить и принять, что можно учесть внутренние факторы развития (например в рамках одной страны по всем отраслям экономики) задача все равно остается не для классической математики.
Даже если упростить и принять, что можно учесть внутренние факторы развития (например в рамках одной страны по всем отраслям экономики) задача все равно остается не для классической математики.
"как-то" свободно плавают (из более-менее ликвидных) только евра, швейцарец, йена и доллар (если верить линку)... многие привязаны к инфляции (австрал, канадец, новозеландец, фунтец) - свои таргеты и своя политика (математики тут вообще мало) - только если Фишера вспомнить для общего развития
p.s.
моделировать лучше микроэкономику или эк.теорию, но не макро (хотя там и так всё есть в проц. ставках)... а лучше не моделировать и мониторить бух. сводки cme (хоть и не до конца информативные) или др...
Рандом от рандома рандом.
Случайное блуждание от случайного блуждания случайное блуждание.
Между АКФ и спектром есть прямая связь/преобразование. Брать спектр блуждания не наглядно, ибо 1/(f^2), использую приращения, спектр выравнивается, из побочных фаза поворачивается на 90гр.
Взгляд на ветку со стороны, не в обиду
В такси сзади сидят двое джентльменов и разговаривают.
— Представляете — вчера в ресторане у официанта, когда он наливал вино, не было салфетки на руке.
— Да что вы говорите... Да... Я тоже недавно был в ресторане с дамой, так официант меню подал сначала мне...
— Да не может быть...
Водитель сидел, сидел, и потом спрашивает:
— Джентльмены, а ничего что я к вам спиной сижу?
встретился мне однажды в сети до боли логичный вопрос
если я написал тот же код, что на 100 строк, в 10 строк, выполняющий тот же функционал, - значит ли это что я хуже напрограммировал и моя работа должна стоить меньше
ответ, полагаю, всем очевиден!
поэтому суть ветки не в собирании стаи, которая ищет козла отпущения, реализующего их "запросы" (исполнения которых они добиваются своей грубостью, думая, что кто больше гаркнул, к тому и примкнут новички, потому что им, орущим, надо выполнить много работы), - во что некоторые пытаются превратить разработку лозунгами "объединяемся в комманду" ("потому что я выучил больше слов, хоть и не все из них понял до конца - это я опущу")...
а цель адекватной разработки - поиск удобных библиотек, дающих возможность лаконично выразить в коде свою стратегию аппроксимации и оптимизации входящей в рынок инфо и торговли на её основе...
НО анекдоты тоже не закодируешь и не автоматизируешь при адекватном подходе к разработке ... (кто-то хотя бы интересуется темой, а кто-то влазит, чтобы травить анекдоты) -- не по месту... -- тоже, кстати, вопрос адекватности ...
всё моделирование оооч. часто сводится к поиску корреляций или их отсутствию (в дополнение к аппроксимации) и выводам... попытка вскрыть MQL'ный тестер и оптимизатор и сделать его на своё усмотрение своим алгоритмом и от своих сигналов -- нетривиальная задача...
... всегда найдутся случайные люди в теме, которые следующую ступеньку после анекдотичности своего взгляда на рынок одолеть не смогут... поэтому ходят и оффтопят где не попадя, вклиниваясь в разговор, до которого не доросли... -