Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2516

 
Alexander_K #:

Зачем? Мадам очень сильно хочет узреть Истину. Правда, до нее тоже были умные женщины - Новая, ... Эххх..... Печаль... Если мадам достучится своим пламенным сердцем до Волшебников - все получится, иначе - нет.

Покажи ей Путь, а то мечется как кошка
 
Основная проблема - все данные, которые ей подсовывают, нейросеть воспринимает как random с соответствующим результатом. Вот хоть что делай - входные данные неотличимы. А разница, все-таки, есть! Она кроется во Времени. Волшебники могут подсказать как Его учитывать.
 
Alexander_K #:
Основная проблема - все данные, которые ей подсовывают, нейросеть воспринимает как random с соответствующим результатом. Вот хоть что делай - входные данные неотличимы. А разница, все-таки, есть! Она кроется во Времени. Волшебники могут подсказать как Его учитывать.

Здарова дружище! Надежда всех страждущих, тебя реально не хватало на форуме, cтало скучно. 

Надеюсь у тебя всё получилось? Модель та же - сумма приращений, с 'коррекцией времени' ?

 
Evgeniy Chumakov #:

Здарова дружище! Надежда всех страждущих, тебя реально не хватало на форуме, cтало скучно. 

Надеюсь у тебя всё получилось? Модель та же - сумма приращений, с 'коррекцией времени' ?

Привет! А я чё? Я - ничё... Болел, работал, шахматишками занимался,... А счет живой, даже с прибылью. 

 
Evgeniy Chumakov #:


Модель с суммой приращений, увы, не применима к рынку, ибо рынок - немарковский процесс.

Под немарковостью имеется ввиду некая "память". Как ее интерпретировать - тут воля каждого. Но, она есть. Я ее использую как "возврат к среднему" в определенной системе отсчета по времени.

 
Alexander_K #:

Модель с суммой приращений, увы, не применима к рынку, ибо рынок - немарковский процесс.

Под немарковостью имеется ввиду некая "память". Как ее интерпретировать - тут воля каждого. Но, она есть. Я ее использую как "возврат к среднему" в определенной системе отсчета по времени.


А среднее, вероятнее всего, и есть память рынка.

 
Evgeniy Chumakov #:


А среднее, вероятнее всего, и есть память рынка.

Точно.

Хоть и не любят трейдеры среднюю, но она играет существенную роль на рынке.

 

А раз мы находимся в теме МО, то нелишним было бы завдуматься - ну, хорошо, есть работа Колмогорова, которая создает предпосылки применимости МО. Но, Колмогоров не все учитывал, а именно вот такой формулы


Вот первая часть под интегралом и есть вожделенная средняя.

 
Alexander_K #:

Модель с суммой приращений, увы, не применима к рынку, ибо рынок - немарковский процесс.

Под немарковостью имеется ввиду некая "память". Как ее интерпретировать - тут воля каждого. Но, она есть. Я ее использую как "возврат к среднему" в определенной системе отсчета по времени.

Любой немарковский процесс можно сделать марковским посредством расширения пространства состояний. Как простой пример - числа Фибоначчи. Если рассматривать двумерное пространство состояний, состоящее из пар последовательных чисел, то зависимость от предыстории пропадает.

(х,у) -> (у,х+у)

(1,1) -> (1,2) -> (2,3) -> (3,5) -> (5,8) -> ...

Подобный приём расширения пространства состояний для получения марковости используется, например, в скрытой марковской модели (HMM)

 
Aleksey Nikolayev #:

Вы ведь уже знаете как посчитать АКФ СБ? В отличие от смартлаба, забанить меня за этот вопрос у вас здесь не получится)

Алексей, вы неправильный вопрос задаете. Витиевато подходите к предмету. Надо спрашивать прямо: "Можно ли зарабатывать на СБ?". На смартлабе за неправильный ответ можно и в ЧС угодить.

P.S. Даже здесь "случайноблуждателей" поубавилось. Вот уже и Автомата нет с нами. Последняя надежда на Александра).