Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2512
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Короче, все тщетно, с МО рынок не обмануть.
Нашел признаки и целевую, распределение классов которых показано на первом рисунке.
Точность на тестовой и тренировочной моделей катбуста, обученной по этому датасету составляла 93%
На втором рисунке показан график баланса и эквити торговли по целевой:
На третьем рисунке показан график баланса и эквити торговли по сигналам обученной модели катбуста:
Так что, дамы и господа, расходимся.
Работа, которую Вы делаете, очень близка мне.
Вы не могли бы выполнить следующее:
Кстати, градиентный бустинг ведет почему-то неустойчиво. Скорее всего переобучается из-за попыток получения идеала за счет бустинга.
Просто собрал все свои целевые, признаки. Проектными переменными выступали параметры признаков, целевой. Формировал трио 2 признака+целевая их и обучал катбуст. Отбирал по максимуму точности обучения на тестовой выборке. Отобранные трио фильтровал по возможности целевой давать адекватные сигналы для торговли.
В итоге нашлось 5 трио признаки+целевая. Но как я уже показал, точности прогноза 93% для целевой дающей хороший сигнал для торговли, явно недостаточно. Кстати я пробовал обучать датасетами по найденным трио полносвязные нейросети разной конфигурции, случайный лес и получал +- такую же точность обучения на тестовой выборке и такую же тестовую тоговлю.
Уверены, что это правильно обучать в одной выборке разные целевые? Ведь сигналы должны быть сопоставимы, к примеру разворот тренды и вход в тренд из флэта предпологают разный набор показателей предикторов.
Про катбуст есть вопросы:
- используете только две выборки, экзаменационную сразу не используете?
- сколько деревьев в модели?
- используете остановку обучения по тестовой выборке?
- какой темп обучения стоит?
- класс 1 отвечает за направление входа, или сигнал с заданным уже направлением?
Хорошая идея, спасибо, попробую допилить это.
Пожалуйста :) Ещё полезно смотреть на профит и точность по распределению вероятности.
Не представляю, как можно работать на минутках... Там же шум-бурум. А увеличение окна усреднения для сглаживания шума дает картину близкую к старшему таймфрейму.
Вы можете намекнуть, пояснить в чем смысл торговли на минутных таймфреймов? Может я что то недопонимаю?
Я торгую Si - там всё достаточно технично ходит, плюс в большем числе сигналов для обучения.
По сути я использую информацию с множества ТФ, много горизонтальных уровней в предикторах, и минуты просто позволяют быстрей отреагировать на событие, которое влияет на цену по моему разумению.
Кстати, градиентный бустинг ведет почему-то неустойчиво. Скорее всего переобучается из-за попыток получения идеала за счет бустинга.
Вот как раз провел эксперимент на эту тему, пока с одной выборкой, но суть в том, что повышения темпа обучения позитивно влияет на результат, так как происходит больше обобщения, что в случае, когда нет на все вопросы правильного ответа и когда выборка не репрезентативна, оказывается эффективней, чем подгонка на истории под каждый пример.
По сути я использую информацию с множества ТФ, много горизонтальных уровней в предикторах,
Как используете горизонтальные уровни? Расстояние от текущей цены до ближайшей сотки, 500, 1000?
Как используете горизонтальные уровни? Расстояние от цены до ближайшей сотки, 500, 1000?
Я стараюсь не использовать пункты - проценты использую. Есть сетка на день (допустим ATR), вписываю в неё предикторы и цену открытия текущего бара, таким образом знаю где цена относительно уровня, желательно помечать события пересечение уровня, как давно это было...
Да они все переобучаются у нас же почти рандом на входе.
ковариацию и корреляцию никто не отменял... (кажется, что рандом)
Мы можем не знать, сколько основных компонентов следует придерживаться на практике, применяются некоторые правила большого пальца.
ведь это лишь
Что такое прогнозирующее моделирование:прогнозирующее моделирование — это вероятностный процесс, который позволяет нам прогнозировать результаты на основе некоторых предикторов. Эти предикторы в основном являются функциями, которые вступают в игру при определении окончательного результата, то есть результата модели.
а уже, какие предикторы и метки мы выбираем и какой алгоритм, - дело личного вкуса... - если изначально рассматривать систему шире, чем итоговый Bull/Bear/Hold-on ...
поэтому описание возможностей моделирования от
Maxim Dmitrievsky
всегда на вес золота ! -
1. Сначала определяется область поиска: эмпирически или на основе предположений, делаются стат. тесты. Затем подбирается алгоритм МО,
2-й вариант -
2. Поиск стратегии через любой классификатор, анализ его внутренней структуры (feature importance, shap values и разные метрики).
- лишь "в надежде"... "каким-либо полиномом"... + подбирать полезные преобразования данных (независимо от МО) - действительно, Искусство!.. НЕ МОГУТ они быть одинаковыми при анализе любых данных (как тут некоторые "гурели") - как минимум, при линейном и квадратичном программировании и функции разные и результаты разные и их Интерпретация!
ковариацию и корреляцию никто не отменял... (кажется, что рандом)
Конечно никто не отменял. Посему полезно посчитать АКФ СБ, потом посчитать АКФ СБ со сносом. Сравнить их. Подумать.
ваша АКФ ?
не всё упирается во временные ряды!..
ветка явно страдает тем, что все всем указывают о чём думать и что делать, а сами упиваются своей остаточной памятью по предмету, явно чисто теоретической, но явно без своих собственных попыток их применения к рынку... - достают гнилые советы и отнимание времени на опровержение бреда наоравшихся и обиженных...
могу лишь своё наблюдение изложить (пока вы сами не посчитаете свои умозаключения, а не чужими руками):
если шум не гауссовский и не коррелирован с движением цены -- вот тут-то всё и начинается...
свой АКФ, считайте сами , не травите людям душу... (ведь на обиженных воду возят, т.е. возите на себе)