Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 47

 
Maxim Dmitrievsky #:

окно истории.. нормировать всю обучающую историю или через определенные интервалы перенормировать

Нет. Нормировать каждое окно входов НС или МО.

 
Yuriy Asaulenko #:

Нет. Нормировать каждое окно входов НС или МО.

Понял. Ну вот аффтару темы пища для экспериментов.

 
mytarmailS #:
Ну все, отползай в норку.. 

и нечего было меня учить и исправлять когда я давал дельные советы Алексею, если ты сам профан полнейший 

Тебе тоже даю ссылку, может быть, потому что у тебя со зрением плохо, мало ли что - не заметил:

https://www.mql5.com/ru/forum/87536

Чемпионат Алгоритмов Оптимизации. - Написать статью, если есть в этом необходимость
Чемпионат Алгоритмов Оптимизации. - Написать статью, если есть в этом необходимость
  • 2016.06.09
  • Andrey Dik
  • www.mql5.com
Чемпионат алгоритмов оптимизации задуман как соревнование для людей ищущих. К чемпионату допускаются алгоритмы оптимизации основанные на любых принципах и теориях поиска. Организатор Чемпионата Алгоритмов Оптимизации Joo
 
Maxim Dmitrievsky #:

Понял. Ну вот аффтару темы пища для экспериментов.

))

 
Andrey Dik #:

Тебе тоже даю ссылку, может быть

Ты ссылку на определение дай то что тебя спрашивали.. 
Или извинился и испарился 
 
Stanislav Korotky #:

ИМХО, условие уникальности и стационарности максимума ФФ невыполнимо в силу того, что сам рынок по определению - нестационарный процесс, подверженный множеству непредсказуемых внешних воздействий (никакое детрендирование или взятие производных не спасут). Единственное, что мы можем использовать для успешной оптимизации (и последующего прогнозирования) - относительную инерционность рынка, но разумеется, при условии рассмотрения наиболее ликвидных инструментов с большими объемами торгов и участников. Тогда можно находить достаточно широкую волну ФФ, которая хоть и движется со временем, но на шаге между оптимизациями дает по прежнему близкое к экстремуму значение ФФ.

Есть (большая) вероятность, что широкой волны в ФФ не найдется. Я бы не стал такую ФФ называть несоответствующей процессу и сразу выкидывать, а попробовал бы добавить еще один слой мета-оптимизации/прогнозирования - по последовательности волновых поверхностей ФФ на истории (т.е. обобщить/формализовать пошаговую трансформацию волн и уметь синтезировать форму волн на следующий шаг). В идеале это логично встроить в Walk-Forward Optimization, но руки пока не доходят.

Конечно, мы всегда держим в голове, что имеем дело с нестационарными данными, об этом даже напоминать не стоит. Но тут ещё дело в том, что сам ценовой ряд дискретный. Поэтому, когда я говорил про стационарный остров ФФ, то имел ввиду нечто вроде мерцающего острова, значения ФФ на этом острове будут незначительно изменятся в окне.
Остальные сеты параметров в окне будут выглядить как размашистые волны.
Из этого следует, что робастные параметры следует искать среди тех, что меньше всего "колышаться" по значению ФФ. Это может выступать как вы написали, в виде Мета-ФФ, которая минимизирует колебания суб-ФФ

А насчет несоответствия процессу - если нет никаких более менее видимых стабильных сетов, образующих "участки суши", то и нет оснований полагать, что система имеет стабильные сеты. Поэтому либо ФФ не соответствует процессу, либо процесс вообще не имеет стабильных сетов, это я и имел ввиду. Можно, конечно, продолжать добавлять/удалять метрики в ФФ, но это уже как раз будет совсем другая ФФ.

 
Yuriy Asaulenko #:

Первое попавшееся обучение НС непосредственно на котировках. Оценка обучения на независимой выборке по эпохам. Кто имел дело с TensorFlow, тот поймет.

 

Этого уже вполне достаточно для какой-никакой прибыли. Возможно, маловато будет, но первый попавшийся экземпл.

Смотрите быстрее, удалю.))

Вы не понимаете результаты Питона

Он прилепляет линию предикта к линии факта и линия предикта болтается за ним, как хвост, как запаздывающая скользащая средняя с периодом 5. 

Просто проверьте не на макро уровне (на макро уровне картинка красивая), а на микро уровне - НС следующую цену нифига не угадывает. 50 на 50 с направлением. 

Будть там хоть MLP с 100500 слоями и 100500 нейронами, хоть CNN+LSTM+MLP+дропауты+регуляризации+священое писание+гадание на кофейной гуще. 

Тоже самое и с RL. Ничего не работает в Питоне, к сожалению. 


UPD

Тут нужен какой-то творческий/креативный трейдерский подход, либо какая-то сложная система. 

Единственный грааль, который работает - это торговля без спреда. Легко такой сделать. Но, вот брокеров таких не существует. 

 
Yuriy Asaulenko #:

Еще раз, медленно, - оценка по эпохам на независимой выборке не участвующей в обучении.)

Пройдено всё. И на независимой, и на соседней, и на чужой, и на пятой выборке. 


Давайте доходчиво: покажите стейт рабочий. Рабочего советника. Если у вас есть - вы правы. А если нет - вы на одной ступени развития со всеми участниками форума — в контексте поиска стабильно прибыльной системы. А уж академические знания тут и у многих есть. Они в контексте искусства торговли - не котируются. 

 
Yuriy Asaulenko #:

Счас. Только сбегаю, выписку закажу.

Ну вот оно и понятно всё. 

Фильтруем выскочек

 
Yuriy Asaulenko #:

Воще-то, тема про идеи, а не про меряться...))

"Что подать на вход нейросети? Ваши идеи..."

Вы что-то опять напутали.))

Ну бектест то сделать можно.. 
И нужно.. 

Какой смысл смотреть на MAE