Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. .... Может стоит привести примеры ФФ в статье, учитывающие не только показатели, описывающие финансовый результат, но и другие, влияющие на него, которые подразумеваются, но поименно не называются?
2. Уже написал в первом пункте, и тут лишь повторюсь, что люди пытаются понять зачем им это, и приходят к пониманию альтернативы штатного оптимизатора с его генетикой. Что там ещё за параметры, далёкие от рынка надо ставить в ФФ - неясно большинству.
1. Вот статья, в которой автор описывает работу с ФФ, в статье рассмотрены аж 4 примера, освещённых в статьях других авторов и приводит дополнительно свой (правда, название статьи делает акцент не на том, что самое ценное в ней).
2. См. п. 2. альтернативу ищут, наверное, потому что не понимают сути, не получилось нормального результата - а, тестер плохой!
Статей на тему ФФ мало, но они есть на mql5.com, даны рекомендации, освещены практически полезные аспекты оптимизации. Но скажу так: никто никогда не даст свою универсальную ФФ, это равноценно раскрыть секрет Грааля.
1. Вот статья, в которой автор описывает работу с ФФ, в статье рассмотрены аж 4 примера, освещённых в статьях других авторов и приводит дополнительно свой (правда, название статьи делает акцент не на том, что самое ценное в ней).
2. См. п. 2. альтернативу ищут, наверное, потому что не понимают сути, не получилось нормального результата - а, тестер плохой!
Статей на тему ФФ мало, но они есть на mql5.com, даны рекомендации, освещены практически полезные аспекты оптимизации. Но скажу так: никто никогда не даст свою универсальную ФФ, это равноценно раскрыть секрет Грааля.
1. В статье только работа с фин показателями, в т.ч. балансом.
2. Пока, я прихожу к Выводу, что не могу объяснить Вам, в чём причина скепсиса других участников по отношению к таким подходам создания модели. Хотя, я очень старался, предложил поговорить о структуре данных и как в ФФ можно учесть её.
Смотрите, Вы опять думаете, что другие в этой теме совсем не разбираются, это одна из причин, почему некоторые начинают остро реагировать. Я не в укор, а такая вот обратная связь.
Да, я использую достаточно сложную (много критериев) ФФ, но не для оптимизации, а для оценки качества стратегии в советнике, который продаётся в маркете. Там используется вообще совсем другой подход, которого не видел описания - производится предварительное независимое исследование разных наборов параметров с их оценкой, а потом рандомизируются такие наборы с отобранными параметрами (отбирается не один вариант а так же набор). Данный подход позволяет охватить большую область параметров и оставляет достаточно большую вариативность. Работает ли это - ну вот два сигнала на этом методе работает у меня - проторговано прилично сделок, при том что под такой ММ не было изначально оптимизации.
Вы не понимаете, что этим сообщением вы не гасите конфликт, а подливаете масло в огонь?
Если вы сделали это не преднамеренно, то предлагаю всем сделать вид, что пункта 8. в сообщении Aleksey Vyazmikin просто нет.
Этим сообщением я акцентировал внимание на то, что следует пытаться понять других, прежде чем делать из предположений о них (и их мыслях) выводы. Без понимания не может быть мира и гармонии.
Мне не интересен конфликт, просто огорчает непонимание сторонами друг-друга. Нет понимания - и силу идут на конфликт, вместо разъяснения и задачи вопросов друг-другу.
1. В статье только работа с фин показателями, в т.ч. балансом.
2. Пока, я прихожу к Выводу, что не могу объяснить Вам, в чём причина скепсиса других участников по отношению к таким подходам создания модели. Хотя, я очень старался, предложил поговорить о структуре данных и как в ФФ можно учесть её.
Смотрите, Вы опять думаете, что другие в этой теме совсем не разбираются, это одна из причин, почему некоторые начинают остро реагировать. Я не в укор, а такая вот обратная связь.
3. Да, я использую достаточно сложную (много критериев) ФФ, но не для оптимизации, а для оценки качества стратегии в советнике, который продаётся в маркете. Там используется вообще совсем другой подход, которого не видел описания - производится предварительное независимое исследование разных наборов параметров с их оценкой, а потом рандомизируются такие наборы с отобранными параметрами (отбирается не один вариант а так же набор). Данный подход позволяет охватить большую область параметров и оставляет достаточно большую вариативность. Работает ли это - ну вот два сигнала на этом методе работает у меня - проторговано прилично сделок, при том что под такой ММ не было изначально оптимизации.
1. Не только.
2. Не понимаю, зачем об этом говорить вообще? Просто говорите за себя.
3. Очень хорошо. Но используя ФФ вы уже делаете оптимизацию, посмотрите определение понятия "оптимизация". Я желаю Вам успехов и дальнейшего совершенствования Ваших методов, пишите больше статей, больше взглядов под разным углом всегда хорошо.
1. Не только.
2. Не понимаю, зачем об этом говорить вообще? Просто говорите за себя.
3. Очень хорошо. Но используя ФФ вы уже делаете оптимизацию, посмотрите определение понятия "оптимизация". Я желаю Вам успехов и дальнейшего совершенствования Ваших методов, пишите больше статей, больше взглядов под разным углом всегда хорошо.
1. Что к примеру?
2. Что бы разграничить восприятие агрессии к личности и к научным изысканиям. Со вторым можно работать, ведя разъяснения, пояснения. Но, нужно понять, а я не смог объяснить.
3. Спасибо. И Вам желаю творческих успехов!
1. Что к примеру?
2. Что бы разграничить восприятие агрессии к личности и к научным изысканиям. Со вторым можно работать, ведя разъяснения, пояснения. Но, нужно понять, а я не смог объяснить.
3. Спасибо. И Вам желаю творческих успехов!
1. Способ применения ФФ.
2. Чьей агрессии? Либо говорите прямо, либо вообще не говорите об этом.
3. Хорошо, взаимно.
Представим, что у нас уже очень много предикторов, которые вот не терпится подать на вход НС. Но, компьютер может и надорваться от избытка входящих данных - нет у нас мульёнов на супер компьютеры. Что делать в этом случае, какой алгоритм оптимизации будет идеально подходить для задачи отбора наиболее полезных предикторов, какую ФФ можно придумать, и будет ли это эффективней стандартных методов с экономической точки зрения? Вопрос этот не перестаёт волновать бедные слои населения :))) Какие соображения?
Красное должно описывать зелёное так, что бы нужно было искать глобальный максимум полезности. И, какие именно "стандартные", с чем сравнивать?
Попробовал подавать на вход:
— цены закрытия
— разность цен закрытия N свечей подряд
— разность цен закрытия N свечей подряд со всех пар-союзников как со стороны евро, так и со стороны доллара, по паре евродоллар
— отношения теней свечей к их телам N свечей подряд
— отношение цены закрытия ко всем OHLC всех N свечей подряд
— всё вышеперечисленное с промежутками N и N*k между свечами
И... что-то идеи закончились))))
Можно получить тиковый график и подать на вход нейросети количество больших (по пунктам) тиков, то есть где-то цена скакнула на 12 пунктов за мгновение, где то на 47 ... И т.д
Благодарю за идею.
К сжалению, с тиками сложно работать, я работаю с ценами открытия.