Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле
А откуда ты вообще эти формулы взял? Сам хоть понял что написал?
Учитывая малость параметра р (<0.1), можно упростить выражения:
С такой вероятностью меньше 0,1 лучше вообще не торговать:)) дороже будет
Там написано "(1/2+р, где р - вероятность правильного предсказания знака ожидаемого движения цены)", то есть, р нужно добавить к 0.5
Зачем такие сложности нужны топикстартеру, пока не понятно.
Гуд +10. Наконец то кто то выразил это формулой. Еще 1 доработку в формуле нужно сделать. Доверительный интервал вероятности прогноза, т.к. эта величина может быть оценена только по истории, а раз это оценка, то она должна иметь доверительный интервал.
Могла бы неплохая статья появиться если объеденитесь с Mathemat с его бернули. Что то типа "Как правильно расчитать Lot глядя в отчет тестера"
Ура! - у меня трёхслойная нелинейная нейросетка начала показывать стабильный положительный результат торгов. И сразу встал вопрос об оптимальном ММ. Ранее я уже касался этой темы тут но рассмотрел случай
Я конечно извиняюсь, но будучи не любителем "волшебных мазей" к коим я отношу нейро-прибамбасы, хочу сказать, что я уже не помню когда написанный мной советник не показывал устойчивую прибыль на всей истории без оптимизации и пр. Так что я не понимаю в чем проблема, нахрен? - Создать прибыльного советника? Зачем все эти трахи с нейро-сетями?
Но спешу ответить обличителям "граалей" - помимо того что "грааль" должен быть прибыльным он еще и должен зарабатывать "нужную" сумму денег, а не 1000 баксов на 10000 ... в месяц. Потому что 100000 баксов он уже не заработает, а меньше даже и заморачиваться не стоит ... ИМХО... :)))
Сорри.
Вот в Вашей соседней ветке про "поделюсь и т.д." настоящие, никому не понятные трахи с "правильной машкой", и судя по всему все Ваши советники очень прибыльные и вообще Вы миллионер, а сюда заходите для балды постебаться.
Вот в Вашей соседней ветке про "поделюсь и т.д." настоящие, никому не понятные трахи с "правильной машкой", и судя по всему все Ваши советники очень прибыльные и вообще Вы миллионер, а сюда заходите для балды постебаться.
Я сюда захожу точно чтобы не заниматься дообразование кого-либо, 100%...
Говорю Вам совершенно четко понимая "о чем я говорю" форекс настолько сложен что десяток нейронов его не осилят... Ни вжись. Если угодно - он сложнее шахмат, а вообще это конечно очереднгая безсмысленная болтология - но скажите сколько нейронов у лягушки? И сколько у Вас. Вы не пробовали применить хотя бы тысячную часть своих нейронов и научиться торговать в ручную? А вот когда научитесь тогда и предлагаю вам вернуться к нейро-сетям и вот уверяю Вас, Вы будите точно также реагировать на все эти "волшебные мази" - намазался и стал неотразимый, язычество это какое то...
Все сорри, что увел тему, больше я тут ни слова.
Я сюда захожу точно чтобы не заниматься дообразование кого-либо, 100%...
Говорю Вам совершенно четко понимая "о чем я говорю" форекс настолько сложен что десяток нейронов его не осилят... Ни вжись. Если угодно - он сложнее шахмат, а вообще это конечно очереднгая безсмысленная болтология - но скажите сколько нейронов у лягушки? И сколько у Вас. Вы не пробовали применить хотя бы тысячную часть своих нейронов и научиться торговать в ручную? А вот когда научитесь тогда и предлагаю вам вернуться к нейро-сетям и вот уверяю Вас, Вы будите точно также реагировать на все эти "волшебные мази" - намазался и стал неотразимый, язычество это какое то...
Все сорри, что увел тему, больше я тут ни слова.
Что можно ответить? Вероятно все думают, что они знают "о чем они говорят"...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Ура! - у меня трёхслойная нелинейная нейросетка начала показывать стабильный положительный результат торгов. И сразу встал вопрос об оптимальном ММ. Ранее я уже касался этой темы тут но рассмотрел случай без учёта комиисси ДЦ (Spread). Попробую получить основные выражения для оптимального размера открываеемой позиции как функцию надёжности предсказаний ТС (1/2+р, где р - вероятность правильного предсказания знака ожидаемого движения цены), и для оптимального размера усреднённого модуля взятки (профита) <|S|>.
Пусть по-прежнему:
S - цена инструмента в пунктах,
dS - приращение цены за время удержания позиции в пунктах,
К - размер депозита в $,
dK - приращение депозита в $ за время удержания позиции,
stLot - цена в $ стандартного лота,
Lot - число открываемых лотов,
Lever - торговый рычаг.
Вроде всё. Запишим основные уравнения.
stLot *Lot=К*Lever - связывает размер открываемой позиции (Lot) с торговым плечём и размером депозита.
dK/K=Lever*dS/S - cвязь отностельной величины приращения депозита с относительной величиной колебания курса.
Тогда, основное уравнение баланса (подробности тут) с учётом спреда будет выглядеть так:
Это уравнение показывает размер депозита после n транзакций, с учётом всех интьересующих нас величин и прежде всего точности прогноза ТС на знак ожидаемого движения цены р.
Найдём стандартным способом оптимальное значение среднего размера взяток |dS| и величины торгового рычага Lever:
Видно, что существует оптимальный размер открываемой позиции, который зависит от размера депозита, точности прогноза и комиссии ДЦ. Как его преувеличение, так и преуменьшение занижает возможную норму прибыли. Кроме того, средний размер взяток ТС (в пунктах) так же должен быть оптимальным и определяется комиссией и точностью прогноза.
Учитывая малость параметра р (<0.1), можно упростить выражения:
Здесь выражения записаны через величину, характеризующую точность прогноза р. Третье уравнение оценивает характерное время удвоения депозита. Видно, чтоо оно очень сильно зависит от точности прогноза (как четвёртая степень от точеости и как вторая от комиссии). Таким образом, основное внимание, которое должен уделить трейдер, касается повышение точности прогноза ТС.