Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да все возможно. Но это лучший расчет размера лота, что я видел. Не тупо 5% от деапозита, а оптимально. И показано, что главное в ТС, какой параметр важен, на что нужно смотреть, к чему стремиться.
Есть еще один важный параметр: дисперсия p. Особенно при реинвестировании.
Система с 1/2+p = 0.49-0.53, т.е. средним p=0.01
может быть оптимальней системы 0.43-0.63 т.е. средним p=0.03.
У Винса это учтено при расчете оптимального ММ. Правда решение у него не аналитическое, странно даже для такого гуру.
Да и расчет по параметрическому методу у него ошибочный вроде.
Кто будет разбираться по книге, смотрите мой файл выше, вдруг поможет.
Да все возможно. Но это лучший расчет размера лота, что я видел. Не тупо 5% от деапозита, а оптимально. И показано, что главное в ТС, какой параметр важен, на что нужно смотреть, к чему стремиться.
Возможно и так. Однако для более верной оценки нужно как-то оценивать эффективность ТС. Ну например если соотношение прибыльных\убыточных сделок уменьшается нужна поправка на р или перенастройка ТС.
Я не совсем понял ваши телодвижения относительно "первого ряда без учёта и второго с учётом...". Хитро. Если можно не учитывать спред при оценке р, то нафига делать второе действие?
Чтобы просто по вашей формуле Lever=2р/<|x|>, где p - с учетом спреда, т.е. из тестера, найти Lever. Т.е. в вашу формулу без спреда я подставлю все значения, уже учитывающие спред.
Возможно и так. Однако для более верной оценки нужно как-то оценивать эффективность ТС. Ну например если соотношение прибыльных\убыточных сделок уменьшается нужна поправка на р или перенастройка ТС.
Был же уже разговор на эту тему. Математ как раз статью пишет.
Все было бы прекрасно, если бы параметр р для ТС не изменялся вместе с рынком. А в таком статичном виде эта модель будет работать только на коротком интервале времени, пока ТС эффективна.
Возможно и так. Однако для более верной оценки нужно как-то оценивать эффективность ТС. Ну например если соотношение прибыльных\убыточных сделок уменьшается нужна поправка на р или перенастройка ТС.
Вы правы. И в пределе, МТС обязана анализировать, в отдельном блоке, историю транзакций с целью постоянного мониторинга эффективности рынка (параметр р), вовремя престраиваясь вместе с изменением настроения рынка. Тут речь идёт не связке тренд-флет, а о изменении скрытых закономерностей рынка и зарытых в самом ценовом ряде.
Чтобы просто по вашей формуле Lever=2р/<|x|>, где p - с учетом спреда, т.е. из тестера, найти Lever. Т.е. в вашу формулу без спреда я подставлю все значения, уже учитывающие спред.
Erics, прошу прощения за мелкие опечатки с моей стороны, боюсь они неизбежны при таком стиле изложения. Вот полные формулы для оптимального ММ:
Показывает зависимость размера депозита от времени в рынке t. Квант этого времени измеряется в характерных временах при которых данная пара имеет среднеквадратичный размах амплитуды - сигма. S - цена депозита в пунктах.
Оптимальный средний размер взяток определяется как:
Неравенство имеет своей природой, принятыми при решении задачи допущениями относительно малости параметра р. С точностью достаточной для прикладных задач, можно положить, что
Оптимальный размер торгового плеча:
Связь торгового плеча Lever с размером открываемой позиции Lot и размером депозита К, даётся состношением:
где stLot - размер стандартного лота для выбранного инструмента.
С учетом принятых допущений, выражение для роста депозита при ведении оптимального ММ принимает вид:
где параметр р характеризует предсказательные свойства ТС и находится как отношение числа удачных сделок к полному числу транзакций, при торговле без спреда, минус 1/2.
Слышишь, Erics, без спреда!
Пишу. Спред тут тоньше учитывается: обезьяны свою роль играют. И система должна быть бернуллиевой по результатам сделок. Иначе оценки будут неточными. Но до чисто аналитического решения я не дошел.
О! Алексей, привет. Рад тебя видеть.
Ты попался. Давно хотел спросить, как будет входить в твою систему параметр, учитывающий небернулевость сделок на реале? И где спред тоньше, у тебя или у меня:-)
1. Не знаю, Сергей, вопрос очень нетривиальный. В своей статье о бутербродах я обозначил золотую жилу, на которую напал, - бернуллиевые системы. Ну вот ее-то и разрабатываю, ибо на другое пока мозгов не хватает.
Попробуй проанализировать, какие из 408 сделок, совершенных Better'ом на АТС-07, были зависимыми, а какие нет. Ручная работа получается. Я на этом мозги сломал. Но если грубо разделить все сделки на три, то можно получить нижнюю оценку числа независимых сделок (выборки). Сделок соответственно получается много меньше четырехсот. Меньше и объем выборки - а отсюда выходит, что оценка стратегии будет более расплывчатой. Объем выборки - критический параметр, определяющий точность оценки.
2. Ой, ну вот снова мы о физиологии. Эхх, девчонок тут мало, они бы нас к чему-нибудь более конструктивному склонили...
Если помнишь, я где-то писал:
Независимых сделок - примерно 400, параметры стоплевелов сделок - примерно такие же, как у победителя АТС-07. Ну вот меня эта информация неслабо так напрягла - независимо от тонкости (нет, лучше толстости) спреда :) Да, понимаю, что независимых сделок было явно поменьше - но все же.
наверное самая мощная тема ;)
респект автору