Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 100
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Небольшой отчёт о проделанной работе. Я исследовал доходность бинарных паттерн построенных на тиковом котире EUR/USD, примерно, за год. Доходность исследовалась, как функция от
Сергей,:
какие паттерны показали наибольшую профитность для d = 4 и 5?
Для d= 4: -1+1-1+1 и +1-1+1-1
Для d= 5: -1+1-1+1-1 и +1-1+1-1+1
Эти паттерны показывают наибольшую профитность, которая выражается в пунктах на трансакцию, где усреднение ведётся по всей выборке. Тот факт, что имеет место быть увеличение максимальной профитности с ростом размерности паттерн, не говорит о аналогичном росте прибыльности ТС в основе которой лежит данный механизм представления. Дело в том, что с ростом профитности уменьшается частота встречи паттерна данного типа из-за геометрического роста числа всевозможных паттерн. При увеличении размерности паттерна на один разряд (например, с 2 сегментов до 3), число комбинаций увеличивается в 2 раза (с 4 до 8), а доходность на 20% (см. рис. выше). Очевидно, что придётся искать компромис, между достоверностью прогноза и частотой совершения трансакций. Не исключено, что самыми "удобными" паттернами (в этом смысле) будут 3-х звеньевые.
возможно плохо видно, но на плоском рисунке кажется, что наиболее профитные паттерны инвариантны к H, это так? если да, то чем, на Ваш взгляд, это можно объяснить?
Давайте более пристально посмотрим зависимость профитности на самых крутых паттернах, как функцию от горизонта разбиения - Н:
Приведены зависимости для 6-и звеньевых паттерн (рис. слева) и для 2-х (справа). Зависимость от Н всё же есть. Масштаб по вертикальной оси разный.
Для d= 4: -1+1-1+1 и +1-1+1-1
Для d= 5: -1+1-1+1-1 и +1-1+1-1+1
Это, имхо, "фигура" флета, который по общей оценке занимает 85% времени.
Это, имхо, типовой ответ на типовой вопрос Математика, поднятый в одном из постов: "Что лучше: сорок раз по разу или все сорок в один раз?"(изменненное прочтение названия поста)
или
две модели рынка: Черкизовский и бутик на Кутузовском - в менеджменте кривая Портера.
Приведены зависимости для 6-и звеньевых паттерн (рис. слева) и для 2-х (справа). Зависимость от Н всё же есть. Масштаб по вертикальной оси разный.
Можно ли предположить, что разность подинтегральных площадей - это тренд за период?
Если "да", то при наибльшей доходности знакопеременных паттерн получаем известную стратегию: найти наиболее флетовую пару и ... "далее по тексту" (или опционы)
Какие еще можно сделать выводы?
Можно ли предположить, что разность подинтегральных площадей - это тренд за период?
Все немного проще.
Вы правы, разность площадей под двумя зависимостями, даст вклад трендовой состовляющей. Но, тренд-тренду рознь! Можно выделить двее группы трендов. К первой "стохастической" относятся все тренды, которые невозможно выделить статдостоверно теми или иными способами. К таким трендам, например, относятся тренды на винеровском процессе - они есть на истории, но заработать на них нельзя. К второму типу относятся так называемы "детерминированные" тренды, или тренды, которые можно выявлять на правом краю ВР в процессе их формирования. К таким трендам относятся последовательности восходящих или нисходящих участков ВР, у которых коэффициент взаимной корреляции между отсчётами в первой разности положителен.
Так вот, стохастические тренды приведут к тому, что на приведённых графиках получится различная площадь под кривыми:
А детерминированные тренды, "равномерно" уменьшат показатедь доходности (см. рис. элипс). Вот, если бы в этом месте линии "поменялись бы местами, можно было бы говорить о реально трнедовом характере поведения котира на данном торговом горизонте Н.
Сергей, прикрепите пжл таблицы с правилами отсортировнными по поддержке и интересности отдельно для d = 4 и 5.
Интересно посмотреть на влияние четности паттерн на %%.
То есть, представить 3-х мерные картинки которые я выложил на предыдущей странице в виде таблиц?
То есть, представить 3-х мерные картинки которые я выложил на предыдущей странице в виде таблиц?
Понял, что про асс. правила вы так и не прочитали, хотя и согласились со мной :)
Вот здесь хорошо изложено http://www.basegroup.ru/library/analysis/association_rules/intro/
Кратко:
Интерес представляет не только темп снижения поддержки с увеличением d, но и динамика изменения интересности правила.
Возможно, удастся найти нюансы в знакопеременности.
Привык смотреть в таблице, т.к. можно их по разному отфильтровать и отсортировать, но можно и на графике.
У мня есть данные по частоте повторяемости паттерн (рис. справа) и достоверности их прогноза (рис. слева) в зависимости от Н:
Данные приведены для d=5. Красным цветом показаны большие значения, синим - меньшие.
to Neutron
К сожалению, обстоятельства моей жизни складываются таким образом, что я вынужден покинуть рынок и форум на неопределенный срок. В свете твоих последних изысканий есть одна идея:
Идея заключается в обнаружении переключающего паттерна +Н/-Н и пропуске одного - двух отсчетов РТ, после каждой совершенной транзакции. Определенно, должна быть статистика длительности(времени жизни) для стратегий +Н и -Н. Стратегию нужно менять после N отсчетов РТ с +Н на -Н(после паузы 1 шаг) и после n отсчетов РТ - наоборот с -Н на +Н. По моим наблюдениям за каги - разбиениями тикового ряда, существует один устойчивый и повторяющийся постоянно паттерн: когда вершина предыдущего отсчета РТ попадает в дельта-окрестность(не более 3-5 пунктов) текущей(последней) КАГИ вершины - при этом нужно изменить стратегию с +Н на -Н, а для того чтобы этот паттерн отловить нужно пропустить 1-2 отсчета РТ после транзакции - не торговать на них, но анализировать.
P.S.
Огромное тебе спасибо за науку! Попутного тренда и больших профитов.