Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А длина вектора ошибки это что-то новое... мы не проходили -:)
Ты как длину стороны треугольника ищешь? Правильно! - Берёшь сумму квадратов под корнем.
Так и тут, только ещё её нормализуешь на длину вектора данных. Так что ничего нового. Всё по науке.
Вот пример одного из циклов "сжатия" по всем весам:
У меня тоже все веса в одном массиве и индексация примерно такая же
Уточни плиз, ты прогнозируешь "цвет" будущего +1 бара или движение оцениваешь как то сложнее, с учетом истории относительно текущего бара?
Понял, сенькс. Скажи, как ты оцениваешь оптимальный результа от своей НС, т.е. сколько процентов баров из всего объема на котором ставился эксперимент будет успешным? Ну типа из 1000 баров верно спрогнозировал 99%. Какая твоя оценка или уже существующий результат.
Такс...пока ты думаешь над вопросом (а учитывая разницу во времени с Новосибом скорее всего спишь), решил ради любопытства попробовать прогнозировать цвет бара методом AR. Ндя - не прогнозирует, полная хрень выходит. Попробовал прогнозировать "в лоб" направление ("+" или "-") в ряде x[n]-x[n-1] (H+L)/2 без идентификации модели. Аналогично, как и ожидал - хрень ибо не низя так вот стразу. Но вспомнил об одной старой идейке обработки ряда и с ходу получил любыпытный результат (на 15 минутках EURUSD участок в 5000 отсчетов):
Самое обидное, что ошибок то нет... А ведь ты прав Серега, зная "направление" в баре, средне квадратичное "дыхание баров" (чего то меня на мистику потянуло), можно построить неплохую стратегию. Так у тебя какие результаты? Ты же ведь поди оценивал, на сколько системе дозволено врать?
Понял, сенькс. Скажи, как ты оцениваешь оптимальный результа от своей НС, т.е. сколько процентов баров из всего объема на котором ставился эксперимент будет успешным? Ну типа из 1000 баров верно спрогнозировал 99%. Какая твоя оценка или уже существующий результат.
Если говорить о прогнозе ТОЛЬКО направления ожидаемого движения, то оценивается процент правильно угаданных движений по формуле: p=n(+)/N, где N - полное число экспериментов, n(+) - число правильно угаданных знаков.
Если речь идёт о предсказании ожидаемого движения с учётом его амплитуды, то правильно оценивать достоверность прогноза строя прогнозное облако по алгоритму описанному в этом топике выше и проводя через него методом наименьших квадратов прямую линию. Тангенс угла наклона которой характеризует точность прогноза выбранного алгоритма, а дисперсия экспериментальных точек показывает риски.
Вот пример такого построения для обучающей выборки (красная) и для тестовой (не принимавшей участие в обучении):
А ведь ты прав Серега, зная "направление" в баре, средне квадратичное "дыхание баров" (чего то меня на мистику потянуло), можно построить неплохую стратегию. Так у тебя какие результаты? Ты же ведь поди оценивал, на сколько системе дозволено врать?
Оценивал. Этому посвящена первая часть этой ветки. Читай. По результатам этой оценки, если система даёт статдостоверное преимущество (>50% правильных входов), то она однозначно опредляет оптимальные параметры для ММ, позволяя отжать рынок по максимуму.
P.S. Удивительно, сколько потребовалось времени что бы до тебя наконец-то это дошло! А сколько я за это же время выслушал от тебя обидных обзывалок? И сколько я их ещё выслушаю...
to Neutron
Если говорить о прогнозе ТОЛЬКО направления ожидаемого движения, то оценивается процент правильно угаданных движений по формуле: p=n(+)/N, где N - полное число экспериментов, n(+) - число правильно угаданных знаков.
Если речь идёт о предсказании ожидаемого движения с учётом его амплитуды, то правильно оценивать достоверность прогноза строя прогнозное облако по алгоритму описанному в этом топике выше и проводя через него методом наименьших квадратов прямую линию. Тангенс угла наклона которой характеризует точность прогноза выбранного алгоритма, а дисперсия экспериментальных точек показывает риски.
Вот пример такого построения для обучающей выборки (красная) и для тестовой (не принимавшей участие в обучении):
Оценивал. Этому посвящена первая часть этой ветки. Читай. По результатам этой оценки, если система даёт статдостоверное преимущество (>50% правильных входов), то она однозначно опредляет оптимальные параметры для ММ, позволяя отжать рынок по максимуму.
Ты можешь сказать внятно, какой у тебя процент угадываний на твоей супер пупер систме НС. К тому же ты говорил, что прогнозируешь только цвет, при чем тут амплитуда? А тема вообще была о другом. Не надо затавлять читать все, тем более твои цифры могли уже изменитиься.
P.S. Удивительно, сколько потребовалось времени что бы до тебя наконец-то это дошло! А сколько я за это же время выслушал от тебя обидных обзывалок? И сколько я их ещё выслушаю...
Серега, у тебя какая подорванная психология и раздутое самомнение. Сдувайся скорее и не пиши такую ерунду. К тому же у тебя короткая память и ты забыл, как обзывал нормальных и в принципе хороших людей шизиками. Ай-ай, доХтур
PS: Удивительно, сколько потребуется времени, что бы ты наконец понял, что пиремение AR моделей даст не худшие результаты в сравнении с твоей НС.