Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 32

Новый комментарий
 
paralocus писал(а) >>

Можно, но это не удобно, т.к. каждый последующий вызов Comment() будет "забивать" результаты предыдущего вывода, поскольку будет производится по тем же графическим координатам, что и предыдущий. Поэтому лучше Print();

paralocus, да поставь ты Маткад себе и не парься с интерфесом. Отладишь сетку и ставь её уже рабрчию на МКЛ!

Реально, даже с учётом адаптации к новой среде, время сэкономишь.

 

Только вчера купил. Ставлю сейчас, т.к. доблестный MQL конкретно забадал!

Но сетка судя по дампу весов стала обучаться за 3 эпохи и кажется без глюков:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДАМП ВЕСОВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 |-0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 |0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 |-0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 |0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 |-0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 |0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 |-0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 |0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 |-0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 |0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 |-0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 |0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 |-0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 |0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1456 | 7.3647 | 1.1477 | 0.1959 | 0.197 |-0.1281 | -0.8441 | -0.4209 | -0.1956 | -0.044 |0.0458 | 0.7074 | -0.1706
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : -0.1 | 6.0564 | 1.1419 | 0.1999 | 0.2118 |-0.11 | -0.821 | -0.4656 | -0.1458 | -0.037 |0.0564 | 0.7267 | -0.1584
2009.05.22 18:17:48 Nero AUDUSD,M30: W : 0.1164 | 3.5091 | 1.2495 | 0.3147 | 0.3362 |0.0168 | -0.6902 | -0.8039 | -0.0126 | 0.0312 |0.1206 | 0.8339 | -0.0615
 

Все! Маткад поставил. На выходных буду знакомиться.

Neutron, "...а все-таки она вертиться!" . Работает однослойка, учиться. Просто я её на М30 воспитывать пытался, а там - сам знаешь какие "закономерности".

Зато на Н4 - глянь чего вытворяет. И, что интересно обрати внимание на количество входов и количество эпох:

Здесь D = 7, 24 эпохи:



А здесь D = 5, тоже 24 эпохи:


 
Neutron >>:

Не, там Петька все кусты повыдёргивал во дворе - попросили найти квадратный корень:-)

А Василий Иваныч шашку точил - просили одночлен на многочлен разделить...

 
paralocus писал(а) >>

Все! Маткад поставил. На выходных буду знакомиться.

Neutron, "...а все-таки она вертиться!" . Работает однослойка, учиться. Просто я её на М30 воспитывать пытался, а там - сам знаешь какие "закономерности".

Зато на Н4 - глянь чего вытворяет. И, что интересно обрати внимание на количество входов и количество эпох:

Здесь D = 7, 24 эпохи:

А здесь D = 5, тоже 24 эпохи:

Мои поздравления, что заработало!

Вообще-то, не стоит шуметь на М30... Если идея работает, то она и на М5 будет работать. И еще вопрос, не будет ли в сумме результат с М5 выше, чем с Н4. Недавно сравнивал Н1 и М5 (см. выше по ветке) - на М5 собрал на тех же 10.000 барах больше половины того, что на Н1. А временной фактор, как известно, 12...

На М1 мне еще ни разу разумного результата получить не удалось.

 
YDzh >>:

Недавно сравнивал Н1 и М5 (см. выше по ветке) - на М5 собрал на тех же 10.000 барах больше половины того, что на Н1. А временной фактор, как известно, 12...

Насчет того, что "отношение кривых " равно 12, у меня большие сомнения: сравни "длины" кривой Close на этих ТФ. До модельного эксперимента я считал, что они должны отличаться примерно в sqrt( 12 ) раз. В принципе примерно так и есть, но все же есть отличия (особенно если периоды сильно отличаются). Наверно, тут Херст покопался. Вот код (_bars - число баров истории на мелком периоде):


extern int _grosserPeriod = PERIOD_H1;
extern int _lesserPeriod  = PERIOD_M5;
extern int _bars          = 100000;


int lesser2grosser( int sh )
{
   int dt = iTime( NULL, _lesserPeriod, sh );
   return( iBarShift( NULL, _grosserPeriod, dt, false ) );
}


double len( int from, int period )
{
   double sum = 0;
   for( int i = 0; i < from; i ++ )    
      sum += MathAbs( iClose( NULL, period, i ) - iClose( NULL, period, i + 1 ) );
   return( sum );
}


int start()
{
   double ratio = len( _bars, _lesserPeriod ) / len( lesser2grosser( _bars ), _grosserPeriod );
   double ratioSquared = ratio * ratio;
   int periodsRatio = _grosserPeriod / _lesserPeriod;
   double one = ratioSquared / periodsRatio;
   Print( "one equals " + one );
   return( 0 );
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Привет, Алексей! Что-то я не понял о каких ты кривых говоришь? Если не трудно, поясни плиз.

Кстати, как там у тебя с фибами?

to YDzh Я таймфреймы вообще не жалую... никакие. Пользуюсь ими только в силу неизбежности сего зла для меня, на данном уровне моих знаний и умений. Однако же, есть у меня есть результаты эксперимента:

У моей сетки всего два внешних параметра - количество входов и количество эпох обучения. Сетка однослойная, самообучающаяся, работает по ряду первой разности от OPEN. Так вот, заподозрив, как говорит Neutron, "свою девушку" в сильной наркотической зависимости от суперпозиции оных двух параметров, я запихнул её вчерась в оптимизатор, дабы посмотреть...

Оптимизатор пошуршал мозгами около часа и выдал всего 8 ! результатов. Увидеть среди них наилучший было не трудно. А вот на ТФ 30 результатов просто нет. Т.е. не существует (в пределах одной сотни) такого количества входов(для данной сетки) и такого количества эпох обучения, при которых сетка бы не сливала. А по сему риторический вопрос: "...будет, иль не будет на М5 лучше, чем на Н4" следует рассматривать исключительно в свете Общей Теории Относительности - т.е. для кого(чего)... будет? Для моей сетки не будет - точно, а для твоей - может и самое оно...

 

Сейчас вожусь со статистикой для своей 2-х слоечки. Получается, что на котирах, НС всё же лучше определяет знак ожидаемого движения если веса сохранять от эпохи к эпохе. По результатам экспериментов, получается примерно 20% ротив 23% верного угадывания. Разница, конечно не большая, но учитывая, что этот процент входит аж как 4-ая степень в прибыльность ТС... - дорогого стоит. Эффект становится заметным, если веса от эпохи к эпохе пропускать через w=g*th(w), где g - коэффициент порядка 0.005 а не 1.

 
Neutron >>:

Эффект становится заметным, если веса от эпохи к эпохе пропускать через g*th(), где g - коэффициент порядка 0.005

Вот чую я одним местом, что есть совершенно определенные "границы" изменения весов... но знаний не хватает, чтобы все это сформулировать как следует. Т.е. оным "местом" я знаю, что вес не так важен, как взаимное расположение весов(конкретного нейрона) на числовой оси, если бы это как-т о прощупать... тогда, в случае успеха, можно было бы утверждать, что если единичный нейрон с D входами в принципе обучаем(на данном векторе), то он может быть обучен оптимальным образом в диапазоне весов -/+1, или +/-U, где U = F(D). Тогда могла бы вырисоваться и совершенно иная, "биологическая" парадигма обучения. Мои интуитивные догадки на этот счет отчасти подтверждаются твоими результатами по использованию g*th(). Фактически ты от эпохи к эпохе загоняешь все веса в стойло некоторой эмпирической величины, не позволяя им расползаться по просторам числовой оси.

 
Круто формулируешь!
1...252627282930313233343536373839...104
Новый комментарий