Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот, не помню точно, но если не ошибаюсь, статистическое преимущество (именно для "форекс рядов"), для каги получается практически ничтожным. Отыграть его можно только очень, очень долгим присутсвием на рынке, а учитывая неодназначный ММ, так практически невозможно. Или я ошибаюсь?
Да, сколь либо значимое преимущество получить очень трудно. Говорю только за себя, возможно у других другие результаты.
А вот, кстати, разбиение ряда Open, m1, GBPUSD с порогом 10 спредов(т.е. 30 пунктов) :
По-моему очень наглядно. Уж точно получше таймфреймовой разбивки
Боюсь, с такими неожиданными озарениями с Вашей стороны, я так и не дождусь волшебного алгоритма каги, который не сложнее ренко.
Вы, наверное не заметели (или не захотели заметить), что постом выше, я извинился перед Вами за своё неправильное утверждение и резкий тон в Ваш адрес!
Я не обязан наизусть помнить, содержание диссера - это не нужно. Для уровня форумного общения, этого, я считаю, вполне достаточно, тем более, что я всегда готов в случае неточности с моей стороны публично "откатить назад". Вы, зачем-то настойчиво занимаете позицию моего публичного цензора... Дело, конечно полезное, но менторский тон в котором вы делаете мне "замечания" по вопросам вобще-то не принципиальным по контексту общения, склоняет меня к мысли, что у Вас имет место быть комплекс неполноценности.
Ещё раз: Я могу ошибаться и заблуждаться. Не нужно меня ставить в позу оправдывающегося. Мы с Вами общаемся и обсуждаем на равных тот или иной вопрос, запомните наконец это.
Что касается кода в три строки, то я строил не Каги-разбивку, а точки входа/выхода. В этом смысле, я не прав, и Каги-построение (в том смысле, в котором Вы высказались выше и с которым я согласен) сложнее, и не уложится в три строки. Если это так, то я публично признаю, что у меня нет кода в три строки. Но повторюсь, заявив, что для тороговых точек, сложность кода Ренко и Каги одинаковая и умещается в три строки из которых два if-блока и три оператора присваивания.
И, 2Н не имеет размерности, потому что это просто 2, или около того. Нет там ни каких пунктов, потому что невозможно сравнивать Н-вол в пунктах, а значит всегда происходит приведение в безразмерный вид. Впрочем, это вопрос вкусовщины.
2Н не имеет размерности, потому что это Вам так хочется, или у Вас такой своеобразный юмор?
2Н, это 2 умножить на Н, где 2 - безразмерная константа, Н - параметр разбиения исходного ВР по вертикальной оси, которая размерна по определению и измеряется в пунктах. Произведение, понятно, имеет размерность пунктов.
HideYourRichess, либо Вы скажете, что вы имеете в виду под своим "2Н не имеет размерности, потому что это просто 2...", либо я перестаю обсуждать эту тему с вами в виду очевидной ахинеи с Вашей стороны!
А вот, кстати, разбиение ряда Open, m1, GBPUSD с порогом 10 спредов(т.е. 30 пунктов) :
По-моему очень наглядно. Уж точно получше таймфреймовой разбивки
А в чём лучшесть? Вопрос не риторический.
Шума меньше и визуально нагляднее. Этот график - минутки. В частности из него видно, что диллер предпочитает продавать спреды оптом от 10 штук, что дает возможность более адекватной игры, например, все тем же зигзагом. К вечеру заряжу этим рядом однослойку, посмотрим что она скажет.
Вы, наверное не заметели ...
Хорошая и плодотворная научная полемика, в высоких научных кругах, носит все признаки поножовщины в темной подворотне. (с) Это извинения с моей стороны, если что. Я просто дотошный, но это не комплекс.
Что касается кода в три строки, то я строил не Каги-разбивку, а точки входа/выхода...
Я этого не понял, теперь понимаю. Ну дайте хоть на этот алгоритм посмотреть, не зря же столько времени ушло на выяснение что есть что.
2Н не имеет размерности, потому что это Вам так хочется, или у Вас такой своеобразный юмор?
2Н, это 2 умножить на Н, где 2 - безразмерная константа, Н - параметр разбиения исходного ВР по вертикальной оси, которая размерна по определению и измеряется в пунктах. Произведение, понятно, имеет размерность пунктов.
HideYourRichess, либо Вы скажете, что вы имеете в виду под своим "2Н не имеет размерности, потому что это просто 2...", либо я перестаю обсуждать эту тему с вами в виду очевидной ахинеи с Вашей стороны!
2Н - это символ такой. Может обозначать две единицы чего то, с этой точки можно говорить о размерах. Но, 2Н так же просто символ безразмерной величины. В данном случае речь идет о Нвол/Н=2. Здесь ни каких размеров нет. Нвол/Н>2 обозначается просто >2Н. Это символизирует сравнение безразмерных величин, ни кто о пипсах и прочем и не вспоминает.
Тогда мы об одном и том же.
Neutron, тебе эта книга в руки не попадалась?
http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699
Кажется теперь я знаю что такое таймфреймы. Это наилучший способ уничтожения полезной информации. Т.е. для того чтобы построить приемлемое разбиение из минуток, нужно задать порог > 10 спредов(лучше 25). Однако, при таком разбиении возникает дифицит статистического материала и я попробовал построить его из часовок. Результат: для более-менее адекватного разбиения потребовался порог 80(а лучше 100) спредов! В переводе на русский сие означает 300 пунктов, господа! Интересно, есть ли здесь хоть один трейдер, способный выдерживать такие просадки?
Очевидно, придется все-же озадачиться сбором тиков.
to Neutron
Видимо, я еще не вник в суть того, почему вопрос был "не риторическим". Намекни еще как-нибудь. И есть еще один тупой вопрос, но зато на злободневную тему:
Насколько мне удалось понять тебя и HideYourRichess, расчет волатильности на полученном ряде дело самое простое - умножаем Н(взятое в пунктах) на 2 и получаем Hvol. Однако, какое-то время назад ты говорил, что бывает +Н > 2 и -Н < 2(может я что-то попутал ) и работа по полученному ряду, в зависимости от того, какое Н будет прямо противоположной. Вот вопрос, собственно:
1. Как Н может оказаться < 2, если минимально возможный Н=1(т.е. один пункт) ? Если же Н берется в цене котировки, то как оно может быть > 2 ?
2. До сих пор подаваемые на вход сетки данные я нормировал на удвоенную волатильность исследуемого ряда, как быть теперь? Предполагаю, что так же(все это смута, навеянная диспутом 2Н) -:)
однако, предпочитаю все же спросить.
P.S. Есть мнение, что истина в спорах рождается, но всю свою жизнь я наблюдаю то, как она в них утрачивается. Вот, казалось бы вы с HideYourRichess все по полочкам разложили, а в башке от ваших споров - полный сумбур. Скоро начну сомневаться в том, что 2 х 2 = 4 -:) ... и консилиум математиков с ножами в подворотне мерещиться.
P.S. Есть мнение, что истина в спорах рождается, но всю свою жизнь я наблюдаю то, как она в них утрачивается. Вот, казалось бы вы с HideYourRichess все по полочкам разложили, а в башке от ваших споров - полный сумбур. Скоро начну сомневаться в том, что 2 х 2 = 4 -:) ... и консилиум математиков с ножами в подворотне мерещиться.
коллеги говорили о разных вещах, но по стечению обстоятельств носящих одинаковые названия. Так что ничего удивительно в утрате "истины нет". :о)
По результатам работы - не все тут гладко, но обнадеживающие моменты, определенно есть.